EA運用ロット数の定期見直し(ポートフォリオrev2向け)

４月に入りEAを数多く追加したことや、１月からまた暫く時間が経過しており、それなりに運用実績がついてきたEAも多くなってきました。

 

ここで、定期的な見直しとしてバルサラの破産確率にもとづき、EA・通貨毎の限界運用ロット数を算出しました。

いつも通りバルサラの破産確率0.5%以下の水準となる、限界の運用ロット数を算出しています。

 

注意点は、下記表の下に細々と記載しています。

 

2014/4/29 　追記：

Forex Ectorの”1トレードあたりのリスク値”を、公式ページのバックテスト結果（約10年分）を参考に使用していますが、2014/4月にそれを２倍以上上回るロストレードが発生しました。リスク値の再計算の結果、Forex Ectorは下記表の2/3程度のロット数が運用限界となります。（テーブルは更新していません）

資金管理：　EA運用ロット数の検討 - Revision.03 (2014/1-4)

EA	通貨ペア	平均利益pips	平均損失pips	ペイオフレシオ	勝ちトレード数	負けトレード数	勝率	１トレード当たりのリスクpips	通貨によるリスク補正率	補正後１トレードリスク値	今回算出の限界掛け率%	以前算出の限界掛け率%	最終的な限界掛け率%	１トレードあたりの限界ロット数	独自の補正率要素	ロット数の補正率	最終算出の運用限界ロット数	今回各データ算出のデータ取得元
Alnilam	CHFJPY	9.4	-14.8	0.6351	64	26	0.7111	300	1	300	9.1	9.2	9.1	0.3	A	0.8	0.24	MyReal
BandCross3	EURUSD	15.5	-24.9	0.6224	39	20	0.661	400	1.05	420	4.5	17	8.6	0.2	B	0.66	0.13	MyReal
BestScalperForexRobot	EURUSD	3.64	-4.4	0.8272	221	47	0.8246	50	1.05	53	24	24	24	4.52	A	0.8	3.61	MyfxbookBackTest
BestScalperForexRobot	GBPUSD	3.64	-4.4	0.8272	221	47	0.8246	50	1.05	53	24	24	24	4.52	A	0.8	3.61	MyfxbookBackTest
EasyWalker	EURGBP	6.5	-9.57	0.6792	781	175	0.8169	80	1.6	128	21	21	21	1.64	B	0.66	1.08	WebSite
EasyWalker	EURUSD	5.17	-8.88	0.5822	949	297	0.7616	80	1.05	84	12.8	12.8	12.8	1.52	A	0.8	1.21	WebSite
EasyWalker	GBPUSD	8.15	-11.33	0.7193	829	250	0.7683	80	1.05	84	25	25	25	2.97	A	0.8	2.37	WebSite
ForexDiamond	EURUSD	5.9	-4.5	1.3111	49	9	0.8448	350	1.05	368	29	8.4	15.2	0.41	A	0.8	0.32	MyReal
ForexDiamond	GBPUSD	5.8	-9.1	0.6373	98	36	0.7313	350	1.05	368	11.2	10	10.4	0.28	A	0.8	0.22	MyReal
ForexDiamond	USDCHF	4.3	-6.5	0.6615	27	9	0.75	400	1.15	460	13.6	14.2	13.8	0.3	C	0.33	0.09	MyReal
ForexDiamond	USDJPY	8.7	-11	0.7909	88	22	0.8	350	1	350	21	10.5	14	0.4	A	0.8	0.32	MyReal
ForexEctor	EURUSD	11.24	-75.49	0.1488	1321	91	0.9355	100	1.05	105	19	19	19	1.8	B	0.66	1.18	WebSite
ForexEctor	GBPUSD	16.35	-37.32	0.4381	1449	355	0.8032	100	1.05	105	13	13	13	1.23	B	0.66	0.81	WebSite
ForexScalpinoRobot	EURUSD	3.53	-17.33	0.2036	155	6	0.9627	60	1.05	63	40	40	40	6.34	B	0.66	4.18	MyfxbookLive
Noah's mini	EURJPY	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	-	Z	0	0.01	-
Rigel	CHFJPY	6	-9.4	0.6382	41	23	0.6406	420	1	420	2.7	8	4.4	0.1	B	0.66	0.06	MyReal
Rigel	EURCAD	12.4	-17.7	0.7005	84	51	0.6222	550	0.95	523	2.9	9.4	5	0.09	B	0.66	0.05	MyReal
Rigel	EURGBP	3.8	-2.5	1.52	15	7	0.6818	500	1.6	800	-	13.3	13.3	0.16	C	0.33	0.05	MyReal
Rigel	USDJPY	7.2	-16	0.45	44	17	0.7213	460	1	460	3.6	11.5	6.2	0.13	B	0.66	0.08	MyReal
VolatilityFactor	EURUSD	5.4	-7.1	0.7605	17	5	0.7727	300	1.05	315	17.5	4.5	8.8	0.27	B	0.66	0.17	MyReal
VolatilityFactor	GBPUSD	5	-2.6	1.923	3	2	0.6	300	1.05	315	13.5	4.5	7.5	0.23	B	0.66	0.15	MyReal
WallstreetForexRobot	AUDUSD	10.91	-32.47	0.336	1438	281	0.8365	450	1.05	473	13	31	19	0.4	C	0.33	0.13	WebSite
WallstreetForexRobot	EURUSD	11.14	-81.83	0.1361	1704	107	0.9409	350	1.05	368	20	20	20	0.54	B	0.66	0.35	WebSite
WallstreetForexRobot	GBPUSD	14.05	-30.08	0.467	2229	561	0.7989	320	1.05	336	13.5	13.5	13.5	0.4	B	0.66	0.26	WebSite
WallstreetForexRobot	USDCHF	10.19	-19.06	0.5346	2123	687	0.7555	320	1.15	368	10.5	10.5	10.5	0.28	C	0.33	0.09	WebSite
WallstreetForexRobot	USDJPY	8.34	-28.97	0.2878	2777	472	0.8547	400	1	400	13	13	13	0.32	B	0.66	0.21	WebSite
ForexWhiteBearV3	EURUSD	4	-2.3	1.7391	90	21	0.8108	460	1.05	483	27	21	23	0.47	S	0.9	0.42	MyReal

・元資金100万円にて、バルサラの破産確率0.5%以下となる運用限界ロット数を算出
・表の見方として、この一連の計算は、右から２列目の”最終算出の運用限界ロット数”を算出する為に行っています
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出（ただし、悪い成績の方の比重を２倍化しています）
・リアル口座のトレード実績が無い、若しくは少ないEAに関しては、Myfxbookや各EAサイトのバックテスト結果のみ使用（得てして、限界ロット数が大きくなりがちです。多くの場合リアル運用では低くなるはずです）
・独自算出の補正率は、含み損を引きずる期間やトレードのうまさ、取引する通貨等々を考慮して私の感覚でつけています（ので、鵜呑みにしないようお気をつけ下さい）
・１トレード当たりのリスクpipsは、１トレードの最大ポジション数にて計算しています
・BestScalperForexRobotは、GBPUSDのバックテスト結果が見つからなかったので、EURUSDの結果をGBPUSDに流用しています
・Noah's miniは、今年の成績が一貫して悪すぎる為、計算上は運用している限り口座破綻する見込みとなっています
・BestScalperForexRobot、EasyWalker、WallstreetForexRobotの限界ロット数はバックテストに大きく依存している為、リアル運用に適用するとリスクが大きくなりすぎている可能性があります
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・この結果はあくまで１つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください