しろくまZを再稼働させようか迷ったけど

MT4 EAのWhiteBearZ UJを、来週あたりから再稼働させようと考えていたのですが、やはりやめようと思いました。

fx-onさんのフォワード成績をみたところ、一応破綻せずに稼ぎ続けていることから、利益機会があるのではと考えてフォワード期間に対して、BTによるパフォーマンス変動を確認してみました。

結果的には、利益を出す結果になってはいるのですが、気になる資産変動曲線を描いているので、勢いが冷めてしまいました。

(運用可否については、全て私のオリジナル設定を適用した場合の話で、デフォルト設定を適用した場合については考察外です)

それが、これ

ちなみに、EA設定はTPとSLをそれぞれ、24-58pipsで設定しています（これはデフォルト設定とは大きく異なる設定。3ポジ)

何が問題かというと、資産曲線後半の振動している部分。

この振動している部分が、このEAが公式BTで最適化していない過去の期間と同じ動きをしている訳で（証跡は面倒なので省略）、つまり最適化の賞味期限が切れているのではないかと思ったわけです。

ちなみに、このEAのデフォルト設定では、勝率はキープできるけど、リスクリワードが悪すぎて、一度負けると立ち直るのにもの凄く時間がかかってしまうところが致命的に弱く、その為上記のような設定で運用できないものかと考えていました。

蛇足ですが、自分なりに考えてみた、シロクマくんシリーズの負けにつながる要因として

まず前提として、Zシリーズは朝スキャであり、シロクマシリーズの特徴として、長期側のトレンド方向に仕掛ける性質がある
仕掛ける時間帯は朝方で、東京市場がオープンする間際である
東京市場では、直前夜間のピークプライス近くまでプルバック反転することもあるが、ボラが小さい為、そこまで至らず反転する、騙し系の動きも見受けられる
東京からの参加勢の多くは、直前のトレンド方向へプルバック反転を利用したトレードを仕掛けているものが多数いるはずであり、そのポジションを狩りに大口がでてくる
結果、短期勢のSLを巻き込んで、目立ったネックラインなり、ピークプライスまで深めのプルバックが発生する
シロクマZはその流れに大きなSLで耐えようとするが、ボラが大きい(というよりpipsが大きく動く)EURやGBPは撃沈してしまう。USDJPYはかろうじてギリギリ耐えることが他の通貨ペアより多い
で、SLにかかった後に、長期トレンド方向に復帰して、超悔しい思いをする

これですわきっと。

未検証のため、このメカニズムは検討違いの可能性が大きいのですが、まあこんな動きが多いよね。NYでトレンド、東京はプルバックでぐちゃぐちゃ、ヨーロッパでストップ狩り、NYでトレンドのサイクル。

で、大きなトレンドが発生した時に仕掛けるのがシロクマであるならば、前日のピークプライスをブレイクして、もう一段階値段を更新する動きに乗る感じで、TPを調整して、ついでにリスクリワードも改善してあげれば、複利運用に十分耐えるものになるのではないかと思っての、TP大きめ設定を試しては見たのですが。

うーーん、今回はボツ案件でした。

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