先日記事に書きました、国産の某EAの購入を躊躇っています。実はFX-ONさんでの販売価格が明日(4/28)値上げされる予定である為、決めるなら今のうちが若干お得なのですよ。
しかしながら、最大750pipsのダメージと、長時間のポジション保有ということで、また某EAの苦い記憶がごちゃ混ぜになり、どうしたものかと。
こういうときにジタバタとして、また統計的なアプローチに出てみましたが、決め手にならず。
今回は、トレード成績の標準偏差を計算し、取引結果のばらつきがどの程度か見てみました。
個人的に、長期間保有のEAにはちょっと疑念があり、バックテストの取引結果そのものが信頼できるものであるのか(益が拡大するようなS/LやT/Pが意図的に仕組まれていないか等）を、もっと統計的に判断できないものかと思って、こんなことをやっています。
詳しい計算は省きますが（Excelで一発計算です）、とりあえずでた数値が、78(pips)ぐらい。平均値が19pipsです。
ここで問題なのが、”だからどうした”ということを、計算した当の本人が解っていないということで。
試しに、苦しんだ某EAの標準偏差も計算しましたが、こちらは80(pips)ぐらいです。
これから購入しようとしているEAの取引結果のばらつきと、今まで苦しんできたEAの取引結果のばらつきが近い数値である計算結果が出てしまった為、またさらに迷走しています。
参考までに、Alnilamもバックテスト結果から、標準偏差を計算しましたが、こちらは20数pips。話題にしているEAとは雲泥の差が出ています。
ただし、そもそも最大T/P〜最悪S/Lのスケールが異なるところを考慮せずこういう計算をしても大丈夫なのかわからず、標準偏差はイマイチ決め手になりませんでした。
その昔、学生だったころは、もっと難しいことをやっていたはずですが、綺麗さっぱり忘れちゃいました。
チェブチェフとか、懐かしいなとか思い出しながら、それが何だったのか、全然覚えていない物ですね。。。