EA運用ロット数の定期見直し(Revision.03)

前回のリスク計算から運用状況の変更がありましたので、リスク値の再計算を行いました。”運用限界ロット数”の算出が目的です。
例によって、バルサラの破産確率が0.5%以下となるロット数の限界値を計算しています。元手を１００万円とし、仮想的にトレードを行った結果、残高が３３万円になってしまう時点を破産ポイントとしています。

（計算上、こうなってしまう確率を0.5%以下におさえられる、運用限界のロット数を計算します）

 

主な変更点

• AlphaEAを追加
• ForexScalpinoRobotの運用通貨を追加
• Siriusを追加
• Intelligent Multi Traderを各ロジック毎に分けて計算

 

 

資金管理：　EA運用ロット数の検討 - Revision.04 (2014/1-5)

EA	通貨ペア	勝ちトレード数	負けトレード数	勝率%	平均利益pips	平均損失pips	ペイオフレシオ	想定最大損失pips	今回算出の限界掛け率%	以前算出の限界掛け率%	最終的な限界掛け率%	１トレードあたりの限界ロット数	ロット数の補正率	最終算出の運用限界ロット数	コメント
Alnilam	CHFJPY	66	30	68.75	9.4	-15.11	0.6225	300	6.5	9.1	7.3	0.24	0.9	0.21
AlphaEA	EURUSD	1	2	33.33	21.7	-2.6	8.3462	6	-	10.5	10.5	17.5	0.7	12.25	※C1
AlphaEA	GBPUSD	1	2	33.33	3.8	-2.7	1.4074	6	-	10.5	10.5	17.5	0.7	12.25	※C1
BandCross3 EURUSD	EURUSD	43	22	66.15	15.31	-25.41	0.6026	420	3.5	8.6	5.2	0.12	0.7	0.08
Best Scalper	EURUSD	8	3	72.73	1.79	-0.73	2.4375	53	22	24	22.6	4.26	0.9	3.83
Best Scalper	GBPUSD	26	1	96.3	2.86	-1.6	1.7861	53	49	24	32.3	6.09	0.9	5.48
Easy Walker FX	EURGBP	5	1	83.33	2.4	-0.1	24	128	31	21	24.3	1.89	0.33	0.62	※C1
Easy Walker FX	EURUSD	12	0	100	2.83	0	-	84	-	12.8	12.8	1.52	0.9	1.36	※C1
Easy Walker FX	GBPUSD	7	0	100	2.09	0	-	84	-	25	25	2.97	0.9	2.67	※C1
Forex Diamond	EURUSD	54	11	83.08	5.91	-3.99	1.4807	368	28	15.2	19.4	0.52	0.9	0.46
Forex Diamond	GBPUSD	107	36	74.83	5.96	-9.9	0.6019	368	12	10.4	10.9	0.29	0.9	0.26
Forex Diamond	USDCHF	32	12	72.73	4	-6.85	0.5835	460	9.3	13.8	10.8	0.23	0.7	0.16
Forex Diamond	USDJPY	91	25	78.45	8.54	-10.66	0.8014	350	19	14	15.6	0.44	0.9	0.39
Forex Scalpino Robot	AUDUSD	4	0	100	3.32	0	-	252	-	40	40	1.58	0.7	1.1	※C1
Forex Scalpino Robot	USDCAD	6	4	60	3.65	-4.48	0.8156	228	-	40	40	1.75	0.7	1.22	※C1
Forex Scalpino Robot	USDJPY	10	0	100	0.62	0	-	240	-	40	40	1.66	0.7	1.16	※C1
Intelligent Multi Trader L1	EURUSD	39	9	81.25	4.06	-2.36	1.7221	105	27	-	27	2.57	0.9	2.31
Intelligent Multi Trader L2	EURUSD	4	1	80	3.75	-5.8	0.6466	84	-	-	0	0	0.7	0	今回はパス
Intelligent Multi Trader L3	EURUSD	17	15	53.12	9.15	-28.71	0.3186	63	-	-	0	0	0.33	0	必ず破産する
Noah`s mini EURJPY	EURJPY	32	56	36.36	35.64	-34.15	1.0439	180	-	-	0	0	0.33	0	必ず破産する
Rigel	CHFJPY	46	26	63.89	5.64	-8.98	0.6282	420	2.2	4.4	2.9	0.06	0.7	0.04
Rigel	EURCAD	86	50	63.24	12.35	-18.1	0.6827	523	3.3	5	3.8	0.07	0.7	0.04
Rigel	EURGBP	18	7	72	3.49	-2.59	1.3493	800	18	13.8	15.2	0.19	0.33	0.06
Rigel	USDJPY	48	17	73.85	6.93	-16.09	0.431	460	4.6	6.2	5.1	0.11	0.9	0.09
Sirius	GBPUSD	1	1	50	4.5	-30	0.15	79	-	23	23	2.91	0.7	2.03	※C1
sPhantom	EURUSD	3	3	50	10.03	-17	0.5902	399	-	11	11	0.27	0.7	0.18	※C1
Volatility Factor	EURUSD	18	5	78.26	5.46	-7.16	0.7619	315	18	8.8	11.8	0.37	0.7	0.25
Volatility Factor	GBPUSD	6	2	75	3.93	-2.6	1.5128	315	-	7.5	7.5	0.23	0.7	0.16
Wallstreet Forex Robot	AUDUSD	2	1	66.67	9.25	-4.2	2.2024	473	-	19	19	0.4	0.7	0.28	※C1
Wallstreet Forex Robot	EURUSD	2	0	100	8.1	0	-	368	-	20	20	0.54	0.7	0.37	※C1
Wallstreet Forex Robot	GBPUSD	0	0	-	0	0	-	420	-	13.5	13.5	0.32	0.7	0.22	※C1
Wallstreet Forex Robot	USDCHF	2	2	50	3.3	-0.85	3.8824	368	-	10.5	10.5	0.28	0.7	0.19	※C1
Wallstreet Forex Robot	USDJPY	2	1	66.67	2.9	-2.6	1.1154	400	-	13	13	0.32	0.7	0.22	※C1
WhiteBear V3	EURUSD	113	20	84.96	3.56	-2.54	1.3999	483	30	23	25.3	0.52	0.9	0.46

※C1: 破産確率算出に、バックテスト結果データ、又はフォワードサイトの実績を使用
・元資金100万円にて、バルサラの破産確率0.5%以下となる運用限界ロット数を算出
・表の見方として、この一連の計算は、右から２列目の”最終算出の運用限界ロット数”を算出する為に行っています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・トレード成績が±0.1pips？の取引はカットしています
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出（ただし、悪い成績の方の比重を２倍化しています）
・リアル口座のトレード実績が無い、若しくは少ないEAに関しては、Myfxbookや各EAサイトのバックテスト結果のみ使用（"-"表示はサンプル数が少なく、信頼性が低いとろこです）
・独自算出の補正率は、含み損を引きずる期間やトレードのうまさ、取引する通貨等々を考慮して私の感覚でつけています（ので、鵜呑みにしないようお気をつけ下さい）
・１トレード当たりのリスクpipsは、１トレードの最大ポジション数にて計算しています
・AlphaEA、BestScalperForexRobot、EasyWalker、WallstreetForexRobotの限界ロット数はバックテストに大きく依存している為、リアル運用に適用するとリスクが大きくなりすぎている可能性があります
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・この結果はあくまで１つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください

 

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