EAによるトレード損益の期待値計算の実施

今のEA構成で自分ルール(指標時止めるとか)により運用した場合、1月当たり何Pips・何円が期待できるのかを計算してみました。

(リアルトレード実績による計算です)

 

運用期間が短く、トレード回数が少ない為、全く信頼に足らないデータもあります。

 

今後のトレード成績を順次反映していき、バルサラの破産確率の算出と合わせ、運用計画をブラッシュアップしようと思っています。

 

ちなみに、期待値計算上は現在の合計損益を1ヶ月で超えてしまう夢のような数値がでています。(夢だなこれは、、、)40万円です。

というわけで、今のところ、信頼性がとても低いです。

 

月間獲得Pipsと獲得金額の期待値算出表 (2014/5/16時点)

・イグジットに私の裁量分が一部ありますので、完全自動売買による成績と差異があります
・2014/1/1〜2014/5/16までのトレードを計算対象としています
・円が出てくる計算部分は、証拠金を100万円として計算しています
・最大ロット数は、意図的に1.5(15万通貨)にてキャップしています
・AlphaEAは、一旦稼働を中止しています。IMTのロジック3と、Noahは稼働停止しています
・1pips=100円にて固定的に変換しています(ちょっと面倒で、今回は手抜きしています)
EA通貨ペア勝ちトレード数負けトレード数勝率%平均利益pips平均損失pips1トレードあたり期待値Pips運用経過日数月間平均トレード回数月間獲得Pipsの期待値破産回避のロット数月間期待値(円)
合計Pips801.9合計金額(円)396,165
AlnilamCHFJPY673069.079.44-15.111.8512722.942.360.218896
AlphaEAEURUSD1233.3321.7-2.65.5136.937.951.50
AlphaEAGBPUSD1233.333.8-2.7-0.53136.9-3.661.50
BandCross3 EURUSDEURUSD432266.1515.31-25.411.5312815.223.260.081861
Best ScalperEURUSD8466.671.79-0.90.8936108.91.513350
Best ScalperGBPUSD32196.972.72-1.62.593627.571.221.5106830
Easy Walker FXEURGBP8188.892.6-0.12.3387.116.330.6210125
Easy Walker FXEURUSD15193.752.71-1.12.473812.631.121.3642323
Easy Walker FXGBPUSD10190.912.08-28-0.65388.7-5.652.67-15086
Forex DiamondEURUSD571183.825.92-3.994.3211417.977.330.4635572
Forex DiamondGBPUSD1083774.485.99-9.811.9611438.274.870.2619466
Forex DiamondUSDCHF3416684.19-6.740.6911413.29.110.161458
Forex DiamondUSDJPY912578.458.54-10.664.411430.5134.20.3952338
Forex Scalpino RobotAUDUSD601003.3703.37374.916.511.524765
Forex Scalpino RobotUSDCAD8466.673.19-4.480.63379.76.111.59165
Forex Scalpino RobotUSDJPY1301000.5800.583710.56.091.59135
Intelligent Multi Trader L1EURUSD401178.434.05-2.122.721091438.081.557120
Intelligent Multi Trader L2EURUSD4266.673.75-22.25-4.921091.7-8.360.25-2090
Intelligent Multi Trader L3EURUSD171651.529.15-30.62-10.131099.1-92.1800
Noah`s mini EURJPYEURJPY325636.3635.64-34.15-8.7713519.6-171.8900
RigelCHFJPY462763.015.64-8.80.39523.16.930.04277
RigelEURCAD925363.4512.1-17.381.339545.860.910.042436
RigelEURGBP19773.083.55-2.591.9958.215.580.06935
RigelUSDJPY481773.856.93-16.090.919520.518.660.091679
SiriusGBPUSD11504.5-30-12.75242.5-31.881.5-47820
sPhantomEURUSD737010.16-172.011816.733.570.186043
Volatility FactorEURUSD20871.435.37-5.582.247810.824.190.256048
Volatility FactorGBPUSD62753.93-2.62.3783.17.130.161141
Wallstreet Forex RobotAUDUSD2166.679.25-4.24.774629.540.282671
Wallstreet Forex RobotEURUSD4010011.62011.62462.630.210.3711178
Wallstreet Forex RobotGBPUSD101009.609.6460.76.720.221478
Wallstreet Forex RobotUSDCHF32602.23-0.851463.33.30.19627
Wallstreet Forex RobotUSDJPY2166.672.9-2.61.074622.140.22471
WhiteBear V3EURUSD1182781.383.46-2.872.2813532.273.420.4633773

 

 

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