Rigel研究-006(実態の振り返り）

Rigel Extremeを直近最適化パラメータにて運用し始めて２週間程度が経ちました。

バックテストでは、抜群の成績を誇っていた当EAですが、さてフォワードを開始するとその実態やいかに。

という、振り返りです。

現状の運用状況のおさらい：

上記通貨ペアにて、MAXナンピン２回で、最大でも合計３ポジションとなるように、各通貨ペアを運用中。

細かい金額は出しませんが、統計的な成績は下記のようになっています。

まだまだトレード回数が少ない状況ですが、上記表の”期待値Pips”がプラスのものがいい感じの成績を実現している通貨ペアです。

補足としてUSD/JPYの負け３回は、パラメータ調整前のとりあえず稼働中に、アメリカGDP指標とも重なり全滅したトレードです。パラメータ調整後は全勝です。

現状で、日々３通貨ペア程度でトレードが発生しています。運用通貨ペアを８つでEAを稼働させてますので、回転率がそれなりに高い状況となっています。

また今後の調整の方向性としては、ある程度のボラティリティがある通貨ペアは、ナンピン回数を現在よりもう１回増やして３回としても良いのでは、と思い始めてます。

大体いつもある程度の含み損が発生し、盛り返してトレード全体で益となった時にクローズがはたらいていますが、うーん、利益が小さい。もうちょっと欲しいところです。

さてさて頑張って行こう。