EA運用ロット数の定期見直しと損益期待値の計算-2014/7/19

毎月２回ぐらい実施している、リスク値計算の７月中旬版です。

 

調子を盛り返してきている、EasyWalkerFXが大きく張っても良いよ、な状況になってきました。

また、パラメーター調整し試行運用（損益的にはガッツリくらっていますが）のRigelExtremeは、このままいくと破産確率100%となっていますが、気の済むまで運用を継続します。

 

あとは大きく変動がなく、ForexDiamondなんかは計算値がEA本来の力に収束気味な気がしています。

今回、ForexDaimondもEAパラメーターの調整をして、MaxStopLossをより小さくし（デフォルト120pips➡70pips)最悪リスク値を小さくして、ロット数を上げられるようにしています。

 

全般的には、OrionさんのEAがイマイチ冴えない状況が続いてしまっています。

これからの挽回に期待ですね。。。

 

ちなみに、下記表の”検索”は、当ページの表内検索ですので、例えば通貨指定でどのEAが強いのか、のような検索が可能です。

 

EA運用ロット数の検討 - 2014/7/19 Version

EA	通貨ペア	勝ちトレード数	負けトレード数	勝率%	平均利益pips	平均損失pips	ペイオフレシオ	(実績ベース）破産回避の限界掛け率%	(バックテストベース）破産回避の限界掛け率%	１トレード当たり期待値Pips	想定最大損失pips	運用経過日数	月間平均トレード数	月間獲得Pips期待値	運用計画ロット数	月間損益の期待値（円）	運用停止予定
Alnilam	CHFJPY	72	35	67.29	9.18	-15.23	0.6024	5.01	12	1.2	280	148	21.7	26.04	0.26	6770	Yes
AlnilamMS	CHFJPY	20	11	64.52	7.01	-12.35	0.5678	0	10	0.14	280	28	33.2	4.65	0.18	837
AlphaEA	EURUSD	27	18	60	4.7	-5.27	0.8931	0	15	0.71	7	76	17.8	12.64	0.45	5745
AlphaEA	GBPUSD	28	11	71.79	3.49	-4.73	0.7381	13.59	15	1.17	7	76	15.4	18.02	0.45	8190
BandCross3 EURUSD	EURUSD	60	29	67.42	15.23	-22.01	0.6921	8.02	17	3.1	350	188	14.2	44.02	0.2	8892
Best Scalper	EURUSD	25	6	80.65	1.84	-1.12	1.6478	29.85	24	1.27	40	97	9.6	12.19	1.76	21669
Best Scalper	GBPUSD	61	6	91.04	2.51	-4.65	0.5397	38.82	24	1.87	40	99	20.3	37.96	1.76	67478
Easy Walker FX	EURGBP	14	6	70	2.23	-2.35	0.9483	15.33	21	0.86	50	101	5.9	5.07	0.26	2175
Easy Walker FX	EURUSD	33	7	82.5	2.38	-3.61	0.6582	21	12.8	1.33	50	99	12.1	16.09	1.41	22914
Easy Walker FX	GBPCHF	0	3	0	0	-7.83	0	0	10	-7.83	50	79	1.1	-8.61	0	0	Yes
Easy Walker FX	GBPUSD	25	9	73.53	3.45	-6.89	0.5011	7	25	0.71	50	101	10.1	7.17	1.41	10211
Forex Diamond	EURUSD	61	11	84.72	5.86	-3.99	1.4689	34.32	8.4	4.35	210	148	14.6	63.51	0.34	21809
Forex Diamond	GBPUSD	122	42	74.39	5.94	-10.08	0.5889	0.02	10	1.84	210	177	27.8	51.15	0.31	16015
Forex Diamond	USDCHF	38	22	63.33	4.01	-5.85	0.685	0	14.2	0.39	210	176	10.2	3.98	0.18	810
Forex Diamond	USDJPY	94	26	78.33	8.48	-11.79	0.7191	0.01	10.5	4.09	210	132	27.3	111.66	0.33	36848
Forex Racco V2	EURUSD	12	2	85.71	3.43	-2.35	1.461	0	10	2.6	170	46	9.1	23.66	0.3	7169
Forex Scalpino Robot	AUDUSD	16	11	59.26	3.19	-7.88	0.4044	0.03	40	-1.32	200	51	15.9	-20.99	0.04	-848	Yes
Forex Scalpino Robot	EURUSD	1	0	100	3.3	0		0.01	40	3.3	200	48	0.6	1.98	0.04	80	Yes
Forex Scalpino Robot	GBPUSD	3	3	50	5.87	-19.93	0.2943	0.01	40	-7.03	200	64	2.8	-19.68	0.04	-795	Yes
Forex Scalpino Robot	USDCAD	12	4	75	3.14	-4.48	0.702	0.01	40	1.23	200	50	9.6	11.81	0.04	449	Yes
Forex Scalpino Robot	USDJPY	18	2	90	0.56	-1.85	0.3003	0.01	40	0.32	200	49	12.2	3.9	0.04	156	Yes
Intelligent Multi Trader L1	EURUSD	49	19	72.06	3.87	-3.34	1.1596	0	27	1.86	140	171	11.9	22.13	0.41	9164
Intelligent Multi Trader L2	EURUSD	5	2	71.43	4.1	-22.25	0.1843	0.02	0	-3.43	80	170	1.2	-4.12	0	0
Intelligent Multi Trader L3	EURUSD	20	18	52.63	10.88	-31.62	0.3441	0.01	0	-9.25	60	172	6.6	-61.05	0	0
Noah`s mini EURJPY	EURJPY	33	56	37.08	34.56	-34.15	1.0122	0	0	-8.67	180	92	29	-251.43	0	0	Yes
Rigel	CHFJPY	47	30	61.04	5.52	-8.32	0.6633	1.03	8	0.13	420	115	20.1	2.61	0.15	391	Yes
Rigel	EURCAD	110	58	65.48	10.87	-16.34	0.6655	0.02	9.4	1.48	550	122	41.3	61.12	0.12	6968	Yes
Rigel	EURGBP	21	14	60	3.43	-8.61	0.3983	0.02	13.3	-1.39	500	123	8.5	-11.82	0.09	-1755	Yes
Rigel	USDJPY	53	18	74.65	6.72	-15.34	0.4382	0	11.5	1.13	460	122	17.5	19.77	0.16	3163	Yes
Rigel Extreme	AUDJPY	4	3	57.14	5.18	-3.47	1.4928	10.68	10	1.47	110	21	10	14.7	0.52	7644
Rigel Extreme	CHFJPY	3	0	100	4.93	0		0	10	4.93	110	8	11.2	55.22	0.48	26506
Rigel Extreme	EURCAD	1	3	25	6.1	-7.5	0.8133	0	10	-4.1	110	23	5.2	-21.32	0.5	-10127
Rigel Extreme	EURJPY	4	0	100	5.78	0		0.01	10	5.78	110	20	6	34.68	0.48	16646
Rigel Extreme	NZDJPY	5	7	41.67	4.74	-9.77	0.4851	0	10	-3.72	110	21	17.1	-63.61	0.48	-30533
Rigel Extreme	USDJPY	3	3	50	4.77	-29.57	0.1612	0.01	10	-12.4	110	8	22.5	-279	0.48	-133920
Rigel Extreme	XAUUSD	10	11	47.62	7.12	-23.64	0.3012	0	10	-8.99	110	23	27.4	-246.33	0.47	-116933
Sirius	EURUSD	3	2	60	3	-5.15	0.5825	0.18	11	-0.26	70	85	1.8	-0.47	0.51	-242
Sirius	GBPUSD	7	5	58.33	3.54	-10.72	0.3305	0.01	10	-2.4	70	84	4.3	-10.32	0.47	-4899
sPhantom	EURUSD	32	11	74.42	10.46	-13.26	0.7886	17.33	11	4.39	380	81	15.9	69.8	0.19	13395
Volatility Factor	EURUSD	30	9	76.92	5.2	-5.04	1.0315	23.05	4.5	2.84	240	132	8.9	25.28	0.21	5362
Volatility Factor	GBPUSD	11	4	73.33	3.65	-2.55	1.4332	22.19	4.5	2	240	141	3.2	6.4	0.21	1357
Wallstreet Forex Robot	AUDUSD	6	2	75	9.48	-26.1	0.3633	2.87	31	0.58	90	93	2.6	1.51	0.63	961
Wallstreet Forex Robot	EURUSD	5	0	100	10.1	0		22.69	20	10.1	90	53	2.8	28.28	0.63	17995
Wallstreet Forex Robot	GBPUSD	1	0	100	9.6	0		22.68	13.5	9.6	90	44	0.7	6.72	0.63	4276
Wallstreet Forex Robot	USDCHF	3	2	60	2.23	-0.85	2.6275	16.04	10.5	1	90	44	3.4	3.4	0.35	1345
Wallstreet Forex Robot	USDJPY	2	1	66.67	2.9	-2.6	1.1154	14.48	13	1.07	90	38	2.4	2.57	0.64	1645
WhiteBear V3	EURUSD	164	40	80.39	3.55	-4.26	0.8321	24.89	21	2.02	300	197	31.1	62.82	0.29	18400

・元資金200万円にて、バルサラの破産確率0.5%以下となる運用限界ロット数を算出
・限界運用ロット数は、実トレードベースと過去(バックテスト等)データとの平均値にて算出（ただし、悪い成績の方の比重を２倍化しています）
・さらに最大損失が、投資額の約4%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も1.8のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・１トレード当たりのリスクpipsは、１トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・運用停止予定のEAや、最近追加した一部EAはトレード回数が少ない為、計算結果がおかしいものがあります
・一部EAのロット数を、故意に増減させているものもあります(大きく減:AlphaEA、微増：WhiteBearV3　など）
・この結果はあくまで１つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください