EA運用ロット数の定期見直しと損益期待値の計算-2014/8/14

2014/8中旬のリスク値再計算です。

 

BestScalperとEasyWalkerFX頼みな感じになってきてしまっていますが、頑張って行きましょう。

 

RigelExtremeは徐々に落ち着いてきた感があり、そろそろトレード期待値がプラスになりそうな通貨ペアが増えてきそうな気がします。

 

今回から、”運用限界ロット数（理論値)”の列を追加し、バルサラの破産確率0.5%以内で、かつ最大損失時が投資資産の4%以内に収まるロット数も載せています。

理論値はあくまで理論値ですので、例えばエントリ傾向が似ているEA間でロット数のバランスをとるなどの対策を行い、運用ロットを決めています。

 

最近、テーブルの横スクロールが使えないんだけど、なんでだ？

 

EA運用ロット数の検討 - 2014/8/14 Version

EA	通貨ペア	勝ちトレード数	負けトレード数	勝率%	平均利益pips	平均損失pips	ペイオフレシオ	(実績ベース）破産回避の限界掛け率%	(バックテストベース）破産回避の限界掛け率%	１トレード当たり期待値Pips	想定最大損失pips	運用限界ロット数（理論値）	運用経過日数	月間平均トレード数	月間獲得Pips期待値	実運用計画ロット数	月間損益の期待値（円）	運用停止予定
Alnilam	CHFJPY	77	35	68.75	9.01	-15.23	0.5915	8.12	12	1.435	280	0.28	217	15.5	22.24	0.1	2224
AlnilamMS	CHFJPY	52	24	68.42	6.67	-9.64	0.6923	9.29	10	1.519	280	0.28	55	41.5	63.04	0.1	6304
AlphaEA	EURUSD	40	26	60.61	4.06	-5.26	0.7721	7.45	15	0.389	7	2	102	19.4	7.55	0.34	2593
AlphaEA	GBPUSD	43	17	71.67	3.23	-4.56	0.7087	13.47	15	1.023	7	2	103	17.5	17.9	0.41	7412
BandCross3 EURUSD	EURUSD	64	31	67.37	16	-23.22	0.6891	10.87	17	3.203	350	0.22	217	13.1	41.96	0.2	8476
Best Scalper	EURUSD	34	7	82.93	1.91	-1.01	1.8848	26.92	24	1.412	40	1.9	125	9.8	13.84	1.7	23763
Best Scalper	GBPUSD	73	8	90.12	2.4	-3.88	0.619	28.68	24	1.78	40	1.9	125	19.4	34.53	1.8	62776
Easy Walker FX	EURGBP	18	7	72	2.13	-2.17	0.9799	19.4	23	0.926	50	0.94	122	6.1	5.65	0.35	3263
Easy Walker FX	EURJPY	10	0	100	3.12	0		12	16	3.12	50	1.55	128	2.3	7.18	0.83	5959
Easy Walker FX	EURUSD	44	9	83.02	2.45	-3.12	0.7832	18.57	14	1.504	48	1.59	128	12.4	18.65	1.5	28255
Easy Walker FX	GBPCHF	1	4	20	15.7	-11.3	1.3894	2.67	8	-5.9	50	0.96	127	1.2	-7.08	0.25	-2035
Easy Walker FX	GBPUSD	30	9	76.92	3.41	-6.89	0.495	15.88	23	1.033	50	1.52	125	9.4	9.71	1.5	14711
Easy Walker FX	USDCAD	7	3	70	3.3	-21.3	0.1549	6.33	19	-4.08	45	1.81	128	2.3	-9.38	0.75	-6683
Forex Diamond	EURUSD	62	11	84.93	5.88	-3.99	1.4743	17.14	8.4	4.393	200	0.36	204	10.7	47.01	0.37	17568
Forex Diamond	GBPUSD	125	44	73.96	5.89	-10.38	0.5672	10.42	10	1.653	200	0.36	195	26	42.98	0.37	16062
Forex Diamond	USDCHF	38	23	62.3	4.01	-6.47	0.6199	5.17	14.2	0.059	200	0.33	202	9.1	0.54	0.25	153
Forex Diamond	USDJPY	96	28	77.42	8.41	-11.37	0.7397	13.59	10.5	3.944	200	0.37	198	18.8	74.15	0.38	28177
Forex Racco V2	EURUSD	20	2	90.91	3.21	-2.35	1.366	21.52	10	2.705	170	0.45	72	9.2	24.89	0.3	7542
Forex Scalpino Robot	AUDUSD	16	11	59.26	3.19	-7.88	0.4044	13.33	40	-1.32	200	0.38	51	15.9	-20.99	0	0	Yes
Forex Scalpino Robot	EURUSD	1	0	100	3.3	0		20	40	3.3	200	0.38	48	0.6	1.98	0	0	Yes
Forex Scalpino Robot	GBPUSD	3	3	50	5.87	-19.93	0.2943	13.33	40	-7.03	200	0.38	64	2.8	-19.68	0	0	Yes
Forex Scalpino Robot	USDCAD	12	4	75	3.14	-4.48	0.702	24.12	40	1.235	200	0.41	50	9.6	11.86	0	0	Yes
Forex Scalpino Robot	USDJPY	18	2	90	0.56	-1.85	0.3003	31.13	40	0.319	200	0.39	49	12.2	3.89	0	0	Yes
Intelligent Edge Trader	EURUSD	7	2	77.78	1.53	-2.5	0.6114	18.88	22	0.635	240	0.32	21	12.9	8.19	0.2	1654
Intelligent Multi Trader L1	EURUSD	54	21	72	3.87	-3.21	1.2035	22.13	27	1.888	110	0.69	197	11.4	21.52	0.17	3695
Intelligent Multi Trader L2	EURUSD	7	2	77.78	6.56	-22.25	0.2947	0.37	0	0.158	80	0.09	197	1.4	0.22	0.05	11
Intelligent Multi Trader L3	EURUSD	26	19	57.78	13.93	-33.12	0.4208	0	0	-5.935	60	0	198	6.8	-40.36	0.04	-1631
Noah`s mini EURJPY	EURJPY	33	56	37.08	34.56	-34.15	1.0122	0	0	-8.672	180	0	92	29	-251.49	0	0	Yes
Rigel	CHFJPY	47	30	61.04	5.52	-8.32	0.6633	3.28	8	0.128	420	0.16	115	20.1	2.57	0	0	Yes
Rigel	EURCAD	110	58	65.48	10.87	-16.34	0.6655	6.63	9.4	1.477	550	0.15	122	41.3	61	0	0	Yes
Rigel	EURGBP	21	14	60	3.43	-8.61	0.3983	4.43	13.3	-1.386	500	0.09	123	8.5	-11.78	0	0	Yes
Rigel	USDJPY	53	18	74.65	6.72	-15.34	0.4382	8.23	11.5	1.128	460	0.17	122	17.5	19.74	0	0	Yes
Rigel Extreme	AUDJPY	5	3	62.5	5.54	-3.47	1.5981	11.6	10	2.161	110	0.71	34	7.1	15.34	0.2	3068
Rigel Extreme	CHFJPY	8	1	88.89	4.55	-0.1	45.5	20.49	10	4.033	110	0.71	47	5.7	22.99	0.3	6897
Rigel Extreme	EURAUD	0	1	0	0	-39.5	0	10	10	-39.5	110	0.74	49	0.6	-23.7	0.1	-2252
Rigel Extreme	EURCAD	3	7	30	5.43	-19.71	0.2756	3.33	10	-12.168	110	0.66	37	8.1	-98.56	0	0	Yes
Rigel Extreme	EURJPY	10	1	90.91	5.15	-0.8	6.4375	21.75	10	4.609	110	0.71	50	6.6	30.42	0.3	9126
Rigel Extreme	NZDJPY	8	9	47.06	5.68	-9.02	0.629	3.33	10	-2.102	110	0.63	47	10.9	-22.91	0.2	-4582
Rigel Extreme	USDJPY	14	5	73.68	3.74	-20.02	0.187	3.33	10	-2.514	110	0.63	50	11.4	-28.66	0.2	-5732
Rigel Extreme	XAUUSD	26	17	60.47	8.25	-17.85	0.4621	3.33	10	-2.067	110	0.62	49	26.3	-54.36	0.1	-5490
Sirius	EURUSD	8	7	53.33	7.64	-15.77	0.4843	5	15	-3.285	70	1.09	113	4	-13.14	0.6	-7963
Sirius	GBPUSD	10	6	62.5	3.72	-9.72	0.3828	3.01	9	-1.32	70	0.89	114	4.2	-5.54	0.4	-2238
sPhantom	EURUSD	39	14	73.58	10.31	-11.76	0.8762	13.26	11	4.479	380	0.2	107	14.9	66.74	0.2	13481
Volatility Factor	EURUSD	32	9	78.05	5.08	-5.04	1.0073	11	4.5	2.859	240	0.32	144	8.5	24.3	0.3	7363
Volatility Factor	GBPUSD	14	5	73.68	3.96	-2.18	1.8152	10.91	4.5	2.344	240	0.32	160	3.6	8.44	0.3	2557
Wallstreet Forex Robot	AUDUSD	6	2	75	9.48	-26.1	0.3633	11.93	31	0.585	90	0.85	93	2.6	1.52	0.35	537
Wallstreet Forex Robot	EURUSD	5	0	100	10.1	0		13.33	20	10.1	90	0.85	53	2.8	28.28	0.42	11996
Wallstreet Forex Robot	GBPUSD	2	0	100	8.4	0		11.17	13.5	8.4	90	0.85	122	0.5	4.2	0.42	1782
Wallstreet Forex Robot	USDCHF	3	2	60	2.23	-0.85	2.6275	12.35	10.5	0.998	90	0.76	44	3.4	3.39	0.25	958
Wallstreet Forex Robot	USDJPY	3	1	75	3.67	-2.6	1.4103	16.52	13	2.102	90	0.86	130	0.9	1.89	0.4	756
WhiteBear V3	EURUSD	173	41	80.84	3.47	-4.2	0.826	22.44	21	2	250	0.31	217	29.6	59.2	0.3	17938

・元資金200万円にて、バルサラの破産確率0.5%以下となる運用限界ロット数を算出
・限界運用ロット数は、実トレードベースと過去(バックテスト等)データとの平均値にて算出（ただし、悪い成績の方の比重を２倍化しています）
・さらに最大損失が、投資額の約4%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も2.0のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・１トレード当たりのリスクpipsは、１トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・運用停止予定のEAや、最近追加した一部EAはトレード回数が少ない為、計算結果がおかしいものがあります
・実運用に際しては、EAの特性に合わせ、理論値に対し実運用ロット数を増減させているものがあります
・この結果はあくまで１つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください