EA運用ロット数の定期見直しと損益期待値の計算-2014/8/14

2014/8中旬のリスク値再計算です。

 

BestScalperとEasyWalkerFX頼みな感じになってきてしまっていますが、頑張って行きましょう。

 

RigelExtremeは徐々に落ち着いてきた感があり、そろそろトレード期待値がプラスになりそうな通貨ペアが増えてきそうな気がします。

 

今回から、”運用限界ロット数(理論値)”の列を追加し、バルサラの破産確率0.5%以内で、かつ最大損失時が投資資産の4%以内に収まるロット数も載せています。

理論値はあくまで理論値ですので、例えばエントリ傾向が似ているEA間でロット数のバランスをとるなどの対策を行い、運用ロットを決めています。

 

最近、テーブルの横スクロールが使えないんだけど、なんでだ?

 

EA運用ロット数の検討 - 2014/8/14 Version

EA通貨ペア勝ちトレード数負けトレード数勝率%平均利益pips平均損失pipsペイオフレシオ(実績ベース)破産回避の限界掛け率%(バックテストベース)破産回避の限界掛け率%1トレード当たり期待値Pips想定最大損失pips運用限界ロット数(理論値)運用経過日数月間平均トレード数月間獲得Pips期待値実運用計画ロット数月間損益の期待値(円)運用停止予定
AlnilamCHFJPY773568.759.01-15.230.59158.12121.4352800.2821715.522.240.12224
AlnilamMSCHFJPY522468.426.67-9.640.69239.29101.5192800.285541.563.040.16304
AlphaEAEURUSD402660.614.06-5.260.77217.45150.3897210219.47.550.342593
AlphaEAGBPUSD431771.673.23-4.560.708713.47151.0237210317.517.90.417412
BandCross3 EURUSDEURUSD643167.3716-23.220.689110.87173.2033500.2221713.141.960.28476
Best ScalperEURUSD34782.931.91-1.011.884826.92241.412401.91259.813.841.723763
Best ScalperGBPUSD73890.122.4-3.880.61928.68241.78401.912519.434.531.862776
Easy Walker FXEURGBP187722.13-2.170.979919.4230.926500.941226.15.650.353263
Easy Walker FXEURJPY1001003.12012163.12501.551282.37.180.835959
Easy Walker FXEURUSD44983.022.45-3.120.783218.57141.504481.5912812.418.651.528255
Easy Walker FXGBPCHF142015.7-11.31.38942.678-5.9500.961271.2-7.080.25-2035
Easy Walker FXGBPUSD30976.923.41-6.890.49515.88231.033501.521259.49.711.514711
Easy Walker FXUSDCAD73703.3-21.30.15496.3319-4.08451.811282.3-9.380.75-6683
Forex DiamondEURUSD621184.935.88-3.991.474317.148.44.3932000.3620410.747.010.3717568
Forex DiamondGBPUSD1254473.965.89-10.380.567210.42101.6532000.361952642.980.3716062
Forex DiamondUSDCHF382362.34.01-6.470.61995.1714.20.0592000.332029.10.540.25153
Forex DiamondUSDJPY962877.428.41-11.370.739713.5910.53.9442000.3719818.874.150.3828177
Forex Racco V2EURUSD20290.913.21-2.351.36621.52102.7051700.45729.224.890.37542
Forex Scalpino RobotAUDUSD161159.263.19-7.880.404413.3340-1.322000.385115.9-20.9900Yes
Forex Scalpino RobotEURUSD101003.3020403.32000.38480.61.9800Yes
Forex Scalpino RobotGBPUSD33505.87-19.930.294313.3340-7.032000.38642.8-19.6800Yes
Forex Scalpino RobotUSDCAD124753.14-4.480.70224.12401.2352000.41509.611.8600Yes
Forex Scalpino RobotUSDJPY182900.56-1.850.300331.13400.3192000.394912.23.8900Yes
Intelligent Edge TraderEURUSD7277.781.53-2.50.611418.88220.6352400.322112.98.190.21654
Intelligent Multi Trader L1EURUSD5421723.87-3.211.203522.13271.8881100.6919711.421.520.173695
Intelligent Multi Trader L2EURUSD7277.786.56-22.250.29470.3700.158800.091971.40.220.0511
Intelligent Multi Trader L3EURUSD261957.7813.93-33.120.420800-5.9356001986.8-40.360.04-1631
Noah`s mini EURJPYEURJPY335637.0834.56-34.151.012200-8.67218009229-251.4900Yes
RigelCHFJPY473061.045.52-8.320.66333.2880.1284200.1611520.12.5700Yes
RigelEURCAD1105865.4810.87-16.340.66556.639.41.4775500.1512241.36100Yes
RigelEURGBP2114603.43-8.610.39834.4313.3-1.3865000.091238.5-11.7800Yes
RigelUSDJPY531874.656.72-15.340.43828.2311.51.1284600.1712217.519.7400Yes
Rigel ExtremeAUDJPY5362.55.54-3.471.598111.6102.1611100.71347.115.340.23068
Rigel ExtremeCHFJPY8188.894.55-0.145.520.49104.0331100.71475.722.990.36897
Rigel ExtremeEURAUD0100-39.501010-39.51100.74490.6-23.70.1-2252
Rigel ExtremeEURCAD37305.43-19.710.27563.3310-12.1681100.66378.1-98.5600Yes
Rigel ExtremeEURJPY10190.915.15-0.86.437521.75104.6091100.71506.630.420.39126
Rigel ExtremeNZDJPY8947.065.68-9.020.6293.3310-2.1021100.634710.9-22.910.2-4582
Rigel ExtremeUSDJPY14573.683.74-20.020.1873.3310-2.5141100.635011.4-28.660.2-5732
Rigel ExtremeXAUUSD261760.478.25-17.850.46213.3310-2.0671100.624926.3-54.360.1-5490
SiriusEURUSD8753.337.64-15.770.4843515-3.285701.091134-13.140.6-7963
SiriusGBPUSD10662.53.72-9.720.38283.019-1.32700.891144.2-5.540.4-2238
sPhantomEURUSD391473.5810.31-11.760.876213.26114.4793800.210714.966.740.213481
Volatility FactorEURUSD32978.055.08-5.041.0073114.52.8592400.321448.524.30.37363
Volatility FactorGBPUSD14573.683.96-2.181.815210.914.52.3442400.321603.68.440.32557
Wallstreet Forex RobotAUDUSD62759.48-26.10.363311.93310.585900.85932.61.520.35537
Wallstreet Forex RobotEURUSD5010010.1013.332010.1900.85532.828.280.4211996
Wallstreet Forex RobotGBPUSD201008.4011.1713.58.4900.851220.54.20.421782
Wallstreet Forex RobotUSDCHF32602.23-0.852.627512.3510.50.998900.76443.43.390.25958
Wallstreet Forex RobotUSDJPY31753.67-2.61.410316.52132.102900.861300.91.890.4756
WhiteBear V3EURUSD1734180.843.47-4.20.82622.442122500.3121729.659.20.317938
・元資金200万円にて、バルサラの破産確率0.5%以下となる運用限界ロット数を算出
・限界運用ロット数は、実トレードベースと過去(バックテスト等)データとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の約4%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も2.0のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・運用停止予定のEAや、最近追加した一部EAはトレード回数が少ない為、計算結果がおかしいものがあります
・実運用に際しては、EAの特性に合わせ、理論値に対し実運用ロット数を増減させているものがあります
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください

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