2014/11 EA自動売買の収益計画

“2014/11 EA自動売買の収益計画” への4件の返信

1. lfxさん　こんばんは

   いつもすごいですね。知性の高さを感じます。ところで、このバルサラの破産確率によるロット算出なんですが、フォワードでの結果　例えばですが勝率70％　レシオ0.8だったとすると　0.5％以下だとだいたい0.09のリスク資金比率Eになりそうなのですが、これを200万の資金として　１トレード18万のリスクをとるんでしょうか？それが　最大損失2.5％を超えないよう調節してるということですか？ちょっと　頭の悪い質問ですいません。気になったもので。

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   1. larryさん、こんばんは。

      寛容なコメントをありがとうございます。

      かなりごちゃごちゃした表で、隠れた前提も多く、ご覧になって頂くのが申し訳ない表になっているかと思います。
      ご質問におこたえさせて頂きます。

      最終的な回答としては、現状は一般的なEAのMM機能の2.5%以下となるように調整している、になるかと思います。資金200万円の場合、許容損失が5万円ですね。
      肩透かしのような回答となり、申し訳ないです。これは、今年いろいろ痛い目にあってたどり着いた、私なりの答えとなっています。

      ロット数算出の最初のステップは、バルサラの破産確率に基づく計算から始めています。
      larryさんの例を拝借して、計算結果がリスク資金比率9%とします。
      ・この９%の情報から、200万円の資金に対し18万の損失となるロット数を算出します。また、このロット数は１EAがとり得る最大ポジション数の最大ドローダウンをベースとしています。
      ・この計算過程で、各EAの調子や、バックテストに対するフォワードの優劣を確認しています

      ここから、続きがあります。
      バルサラの破産確率のロット数で運用する場合、経験上（これは私の経験上）、運用するEAが多くなってくると、同時期に複数のEAでドローダウンを喰らうと、即退場となるダメージが蓄積されてしまいます。
      これは、証拠金をEA毎に分けて運用していれば良いのですが、現状資金効率を上げるため財布は１つとしていますので、同時ドローダウンに対する備えが必要となっています。

      そこで、結局のところ下記１、２のリスクが小さい方のロット数を採用しています。
      １：バルサラの破産確率で算出されたロット数 (通常かなり大きめに算出されます)
      ２：損失が証拠金に対し2.5%となるロット数

      さらにくどくも続きが有り(これは今までの失敗談に基づきます）
      ・（私のトレード成績上）トレード期待値がマイナスのものはロット数を絞り込んでいますし
      ・同じようなトレードをするEAは、同時期にポジションを抱え込む可能性が高く、MM2.5%を遥かに上回るダメージを喰らわないようにも調整しています

      結果として、各EA毎に最大損失2.5%を超えない、むしろもっと保守的なロット数を採用して運用しています。

      運用ロットの算出は、極論するとトレード手法毎に収益力とリスクを均一化することの調整・試行をしていることになるかと思っています。。。

      以上が私なりの精一杯の回答となります。
      よろしくお願いします。

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2. 長文ありがとうございます。
   現状、バルサラの破産確率を計算するが、リスクが大きくなりすぎる傾向があるため　たいてい損失が証拠金に対し2.5%となるロット数になっていて
   それに、同時期にＤＤがきそうなＥＡや　調子の良しあしで調整しているという感じですかね。
   ＥＡ稼働の悩み　というか技術の一つにロットをどうするか　がありますよね。難しいですね。
   資金管理の本といえば、オプティマルｆの発明者著の　ラルフ・ビンスの資金管理大全がありますよね。
   　これ読もうとしましたが数式がバンバン出てくるらしく読んでません。たぶん私の頭では無理（笑）　もう読んでるかもですが、lfxさんなら理解できそうですよね。
   では　ありがとうございました。

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   1. larryさん、こんにちは。

      どういたしまして。
      こちらこそ、拙いウェブサイトをご覧頂いていて、感謝感謝でございます。

      >> たいてい損失が証拠金に対し2.5%となるロット数になっていて
      左様でございます。現状、そのような運用状況です。本当は、”調子の良し悪しで”を軽はずみに実行してしまうと、リターンの期待値が下がってしまい、最終的に負けてしまう確率が大きくなってしまうんですよね。
      と、反省していますが、ついつい。。。

      ”ロットをどうするか”は本当に難しいですね。

      >> ラルフ・ビンスの資金管理大全
      Kindleでも9000円もするのですね。まだ読んでないですし、なるほど数式がバンバンですか、、、目的が無いと私も全然歯が立たないと思います。好きこそ物の上手なれ、です。

      資金管理はどれもこれも数学的が絡み、難しいですよね。バルサラのときも、これは！！と思い、色々調べまわりました。
      しかし、実際に運用してみると、複数EAのドローダウンに悩まされ、苦闘の日々が続きましたよ。。。
      ちゃんと前提条件も考慮しなくては、ですね。

      ご紹介頂いた、ラルフ・ビンスの書物で『投資家のためのマネーマネジメント』というものもあるようです。が、こちらも数学的なんですね。
      折りを見て、どちらかの書物に挑戦してみようと思います。

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