パフォーマンス尺度

今後の運用計画を練るにあたり、書籍”タートル流投資の魔術”からヒントを得ましたので、試験的に導入してみようと思います。

とは言え、現状ただでさえごちゃごちゃしたポートフォリオ構成をしているのに、さらに複雑になって耐えられるのか。。。というのは置いておいて。

 

現状の問題点として、運用ロットがリスク値をベースとした画一的なものになっていて、EAの能力を最大限に利用できていない気がしています。

そこで、各EAの収益力とリスクを加味した、もっとメリハリのあるものに出来ないかと、思っている次第です。

(以前は、収益力の考慮がイマイチで、ドローダウンからの回復にかなり苦戦しました)

 

というわけで、今回は当該書籍に出てくる “RAR%”(回帰年間利益率)という尺度を導入してみようと思います。

とりかかりとして、まずは”RAR%”なるものを算出できなければ意味がないので、手元の成績管理ツール(Accessです)を改良していました。

 

この尺度には、リスク要因(ドローダウン)の評価が含まれていないので、これをもとにロット数の決定はできないものと思います。

とは言え、何かのヒントになるはず、と信じてレッツトライです。

 

前置きが長くなりましたが、RAR%算出時のデータサンプルの単位を数週間毎のパフォーマンス累計値で算出しました。(いきなりですね。。。)

1115-rar

 

例として、Alnilamの場合。

Pips単位の累計成績を求めて、回帰直線を引きます(元データがあれば、Excelが計算してくれます)。

私の場合は、2週間単位としました。

 

直線の傾き(例では、0.173)が、このEAの大まかな収益力をあらわしてい(ると思われ)ます。

 

 

 

上記の”傾き”をEA・通貨ペア毎に算出して、どうにかこうにか出来ないかと画策中です。

まずは、1EAできましたので、各EA・通貨ペアでRAR%を算出しきって、使えるかどうか吟味しようと思います。

 

 

 

note::Accessのクエリメモです (DSumを使うと実用に耐えられないので(計算に数十分かかります)、自己結合バージョンです)

 

SELECT a.EAName, MAX(a.EASymbol) As EASymbol, a.Instrument, a.TradeDate,   a.ElapsedWeeks, Sum(b.ProfitLossInPips) AS ProfitLossInPips, Sum(b.TradeProfit) As TradeProfit
FROM EAInsTradeHistoryAllDay AS a, EAInsTradeHistoryAllDay AS b
WHERE (a.EAName = b.EAName and a.Instrument  = b.Instrument and b.TradeDate <= a.TradeDate )
GROUP BY a.EAName, a.Instrument, a.TradeDate, a.ElapsedWeeks
ORDER BY 1,3,4;

 

1115-rar1

 

このように、集計単位が1、3、4列目(EA、通貨ペア、日付単位)で、

Pipsと成績が累計値として算出されます。

 

(思いっきり自分用のメモです。。。)

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントを残す