今後の運用計画を練るにあたり、書籍”タートル流投資の魔術”からヒントを得ましたので、試験的に導入してみようと思います。
とは言え、現状ただでさえごちゃごちゃしたポートフォリオ構成をしているのに、さらに複雑になって耐えられるのか。。。というのは置いておいて。
現状の問題点として、運用ロットがリスク値をベースとした画一的なものになっていて、EAの能力を最大限に利用できていない気がしています。
そこで、各EAの収益力とリスクを加味した、もっとメリハリのあるものに出来ないかと、思っている次第です。
（以前は、収益力の考慮がイマイチで、ドローダウンからの回復にかなり苦戦しました）
というわけで、今回は当該書籍に出てくる “RAR%”（回帰年間利益率）という尺度を導入してみようと思います。
とりかかりとして、まずは”RAR%”なるものを算出できなければ意味がないので、手元の成績管理ツール(Accessです)を改良していました。
この尺度には、リスク要因（ドローダウン）の評価が含まれていないので、これをもとにロット数の決定はできないものと思います。
とは言え、何かのヒントになるはず、と信じてレッツトライです。
前置きが長くなりましたが、RAR%算出時のデータサンプルの単位を数週間毎のパフォーマンス累計値で算出しました。（いきなりですね。。。）
例として、Alnilamの場合。
Pips単位の累計成績を求めて、回帰直線を引きます(元データがあれば、Excelが計算してくれます)。
私の場合は、２週間単位としました。
直線の傾き（例では、0.173)が、このEAの大まかな収益力をあらわしてい（ると思われ）ます。
上記の”傾き”をEA・通貨ペア毎に算出して、どうにかこうにか出来ないかと画策中です。
まずは、１EAできましたので、各EA・通貨ペアでRAR%を算出しきって、使えるかどうか吟味しようと思います。
note::Accessのクエリメモです (DSumを使うと実用に耐えられないので(計算に数十分かかります）、自己結合バージョンです）
SELECT a.EAName, MAX(a.EASymbol) As EASymbol, a.Instrument, a.TradeDate, a.ElapsedWeeks, Sum(b.ProfitLossInPips) AS ProfitLossInPips, Sum(b.TradeProfit) As TradeProfit FROM EAInsTradeHistoryAllDay AS a, EAInsTradeHistoryAllDay AS b WHERE (a.EAName = b.EAName and a.Instrument = b.Instrument and b.TradeDate <= a.TradeDate ) GROUP BY a.EAName, a.Instrument, a.TradeDate, a.ElapsedWeeks ORDER BY 1,3,4;
このように、集計単位が１、３、４列目(EA、通貨ペア、日付単位)で、
Pipsと成績が累計値として算出されます。
（思いっきり自分用のメモです。。。）