Rigel研究-016 (CHFJPY決着）

昨日の続きで、OrionFXさんのEAでCHFJPYを運用するなら、AlnilamとRigelExtremeのどちらが良いのかを”とことん追求”してみました。

RigelExtremeのCHFJPYのカスタマイズは、ほぼ限界、やりたいことの9割方をやりきった感じです。Alnilamと同程度のリスク値設定で、トレード手法の極限付近まで来た感があります。超時間を使いました。。。

Alnilamは、やはり優れたEAと言えるかと思います。とはいえ、成績は極限まで頑張ったRigelExtremeに軍配が上がりそうです。

ローリスク、ハイリターンが望ましい姿ですので、今後はCHFJPYの運用に関して、RigelExtremeを主とします。ここまでやれば、自信を持って切り替えられます。

”とことん”として、Alnilam meteor streamもパフォーマンスチェックを行いましたが、問題外でした。

長期の運用に耐えるのは厳しいのではないかと思います。

加えてナンピン9回、MAX10ポジションの元祖Rigelもテストしました。究極カスタマイズRigel Extremeを若干上回る総損益を叩き出していますが、

実際のところ、無駄にトレード回数が多いと手数料が上乗せされるのと、RigelExtremeよりも大きなドローダウンがマイナスポイントです。

また、元祖Rigelに関しては、大きなリスクに対応する為、ロット数を上げられないという問題もあります。

よってこれらから、OrionFXさんのEAで、CHFJPYを運用するなら、RigelExtremeにすべきと判断しました。

以降は、テスト結果のご参考。

CHFJPY総テスト

バックテスト期間：2011/1/1〜2014/11/28
テスト共通設定：
　・固定ロット　（0.1)
　・スプレッド 2.0pips固定
　・月・金トレード禁止
　・買い売り許可
　・ドテン両建て許可
　・上記以外EAデフォルト設定 (Rigel Extreme除く)

EA	総損益	プロフィットファクター	トレード回数	最大ドローダウン	期待利得	最大ポジション数
Rigel Extreme	3760.19	1.8	1110	525.09	3.39	5
Rigel 1.2 CHFJPY	3846.42	1.81	1499	647.78	2.57	10
Alnilam	2309.86	1.47	1011	684.41	2.28	5
Alnilam meteor stream	1684.36	1.05	4086	3082.43	0.41	5