Rigel研究-018 (CHFJPY-PRR:悲観的リターンレシオを添えて）

そういえば、せっかくPRR(悲観的リターンレシオ）を導入しましたので、先日（あれ昨日だ、、、）実施したRigelExtremeのCHFJPYの検討に適用してみようと思います。

 

いきなりですが、計算結果はこのようになります。

 

せっかくですので、Excelでの算出例を載せています。

MT4のバックテストレポートのみで、PRRが計算可能です。

一応、ラルフビンスさんの書物の計算結果に合致するかも確認済みです。

 

サンプル数が多い程、プロフィットファクターに近づいていますね。

、、、Alnilam meteor streamはフォローできない、、、

 

 

PRRの算出結果は順当ですね。RigelExtremeの最終形態が最高の成績です。

強いてコメントがあるとすると、RigelExtreme（最終形態の前）とRigel1.2のPRRとPR(プロフィットファクター）の関係が逆転していることでしょうか。

 

 

ちなみに、Accessでクエリを組むとすると、PRRは式ビルダ等で下記のように計算式を組むことで算出可能です。

 

 

 

 

さらに、ちなみに先日心を入れ替えたRigelExtremeのUSDJPYについて、フォローです。

今次のCHFJPYの最適化のように、利益トレードを粘る、ナンピンもAlnilam程度に許容するように調整した結果、（サンプル数は小さいながらも）それなりに成果が見えてきています。

 

RigelExtremeの11月の成績はマイナスでしたが、設定を入れ替えた後半戦からかなり盛り返しています。

 

RigelExtremeのUSDJPYトレード明細

 

同様の良い成果をCHFJPYにも期待し、１２月をむかえようと思います。

 

 

 

 

 

 

 

MT4::バックテスト結果（この情報のみでPRRを算出可能です)

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