RiriyさんとRaccoさんの協業による、MT4EAのHippoについて、パラメータ最適化に関する研究です。
fx-onさんのフォワード成績にはありませんが、先日私の運用環境で、全力ドローダウンに見舞われてけっこう痛い思いをしました。
ここで、真剣にHippoの特性について理解しておこうと思いました。（はぁー、、いつも痛い思いをしてからですね。進歩ないな。。。）
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まず、Hippoの標準設定で気になるのが
- T/PもS/Lも100Pipsである点
- ４ポジション設定 （←これは私の運用上３ポジションに変更済み。4ポジドローダウンはキツすぎます)
特に、何故T/PもS/Lも切りよく100Pipsなんでしょうか。
Hippoは自動撤退（益も損も）機能がありますが、フォワード結果を見ていると1時間単位で判定しているようです。（私の運用上もそうです）
ということは、撤退するまでの間に、撤退レートよりも益が膨らんでいる可能性が考えられます。そもそも100pipsの利益なんて、指標でラッキーぐらいしかチャンスがないような気もします。
また、損の場合の撤退も同様に100pipsも必要かどうか検討の余地があります。
さらに、Hippoにはポジション取りに関するパラメータもありますので、70%という、比較的高い勝率を活かしつつ回転数を上げることで、利益の押し上げが図れないか。
ということで、バックテストをもとに最適化・検証してみました。
<<整合性が取れた証跡を全て掲載しませんので(ちょっと手間で、、、)、以下をご覧頂く場合は、半信半疑で結構です>>
○検証期間：2010/1/1〜2014/12/05
○Linux VPSで作業している関係上、フォントが非常に見づらいです
標準設定
まず、標準設定。
T/P、S/Lが100pips。ポジション x 4設定
標準設定（但し、Max3ポジション)
次に、標準設定。但し、ポジション x 3設定
T/P、S/Lは100pips
総損益は、$7000ぐらい。これを基準値として考えます。
標準設定に対して、S/LやT/P、ポジション取りのパラメータ等々をかまって最適化。
まずは全体感
・ Max3ポジションより、４ポジションの方が総損益が優れている。が絶対ドローダウンが大きい（順当ですね)
・T/Pについて、100Pipsより小さい方が、総損益が改善する傾向がある（ようだ）
・ポジション取りパラメータも標準値+αで、総損益が改善する（ようだ）
・（ここには未掲載ですが）S/Lをいじっても、パフォーマンスの改善はあまり見られず
・（ここには未掲載ですが）rev04のATRフィルターONの方が、成績が安定する傾向あり
次に3ポジション設定で精緻に最適化
精緻な最適化。
全体感での見解と合致するパフォーマンス傾向です。
基準値$7000に対し、主にT/Pの最適化で、10%程度のパフォーマンス向上が見込まれるようです。
というわけで、バックテスト上は、やはり改善の余地を示唆しているようです。
今後のHippoの運用については、T/Pを50pips弱ライン、magnifi,,,を0.3強のカスタム設定で運用しようと思います。
（成績の保証は全くありませんので、くれぐれも鵜呑みにしないよう、ご注意下さい）
ちなみに、今年１年間のパフォーマンスについて、標準設定(3ポジ限定）とカスタム設定の比較もしてみました。
今年に限っては、殆どパフォーマンスに差はありませんでした。が、長期的に差がつくと信じて、カスタム設定でいきます。
標準設定。但し、Max3ポジション
カスタム設定。Max3ポジション。
標準設定とカスタム設定で、ほとんど差がないですね。
最後に、カスタム設定の2010/1/1〜2014/12/05のバックテスト。標準設定より、+10%程度のパフォーマンスかな。
カスタム設定。2010/1/1〜2014/12/05。3ポジ設定
カスタム設定。2010/1/1〜2014/12/5テストの損益曲線
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