前々から、MT4のバックテスト結果から、トレードロット等を調整した損益シミュレーションができないかと考えていました。
（目的は、複数EAを時系列に稼働させたと仮定して、口座残高がどのように遷移するのかを見たいです）
損益シミュレーションについて、MT4のバックテストレポートを流用する上で一番問題なのは、トレード明細が１トレードあたり１行になっておらず、明細のなかで紐付けが必要という部分です。
ということを解決しつつ、でも時間がないなー、、という愚痴メモです。
AshikaV1の、EURUSDのバックテスト。
例えば、MT4バックテストの明細のなかの、注文番号１というのが３行でてくる。
それぞれ、オープン、T/P・S/L設定、クローズの３アクション構成。
これが、１行で完結する明細なら、簡単に損益シミュレーションできるんだけどな。
ロット数を変えて（バルサラの破産確率に基づいたロット等）、ポートフォリオの残高がどのように動くかシミュレーションしたりですね。
ということで、私自身の最後の追い込みで、なんとかする方法。ExcelとAccessを使います。
雑な記事ですみません。メモということで。
手順１は、MT4でバックテストをし、レポートを保存し、バックテストレポートをブラウザに表示させる。（上記ピクチャの状態）
手順２は、ブラウザ上で、明細部分をコピーし、Excelにペーストする。
こんな感じになる。
便宜上、EAと通貨ペアの情報を付与しておく。
手順３は、手順２でExcel化した明細をAccessにインポートする
Accessのテーブルイメージは、手順２の明細のまんまです。雑だ。
手順４、Accessのクエリを組み立てる。オープンとクローズでそれぞれクエリを組んで、紐付ける。
”取引種別”がmodifyの明細は無視し、buy or sellをオープン明細とする
同様に、”取引種別”がs/l、t/p、closeの３パターンをクローズ明細とする
で、紐付ける。
紐付けキーは、EA、通貨ペア、注文番号。クエリ構成はこんな感じ。
結果として、下記の明細ができあがる。
ここまでくれば、後は煮るなり焼くなり好きにできる。
後は通貨ペアに対して、レートをかけて、 ロットとかけて、想定ロットで比率計算すれば、、、
と、いうのが明日以降のTodo
但し、EAと運用通貨ペア分、この作業を繰り返すわけで、面倒なことこの上ない。
明日は、FOMCが控えているので、いつも通りKeltnerProとEasyWalkerFXのみ稼働させて（ポジションを持っているStormTraderはそのまま放置）、もう寝ようZzz