日程的に成人式を過ぎてから、2015年のEA自動売買を本格的に始めます。
その日程に対し、EAの最適化や、バックテストによるリスク評価をしてきましたが、
結局、運用予定の全EAのバックテストは間に合いませんでした。。。
邪な考えで、他サイトさんに掲載されているEAのバックテスト結果を拝借できないものかと思いましたが、
- EAのバージョン（トレーディング技法）が変わっている
- 私が望むテスト期間のものが無い
- よく考えると、どうやってテストしたのか不明なものもある
という理由で、参考程度にとどめ、結局バックテストは自力でなんとかしました。
まず、現時点の2015年に運用するEAのリストです。
上記表の明細毎にバックテストを実施し、今年はバルサラの破産確率にもとづき、
破産確率が0.5%以下となるリスクにて運用する計画です。
（定率2.5%とかはやめておきます）
バックテスト結果は、実運用より有利にでることが経験上多いので、リスクは抑えめとします。
このバックテストが途中だったり、そもそもテストできないEA(シグナル配信や、完璧なデータモデルでのテストを要するもの）もあったりで悪戦苦闘しています。
が、現時点の暫定版として、ご参考までにバックテスト結果を掲載します。（いつも通り、各データの保証はできないです）
※運用予定リストの全てのテストはこなせていません
EAバックテスト結果
・私のバックテスト結果は、各EAの性能をなんら保証するものではありません・バックテスト期間は、2010/1/1〜2015/1/1としています（一部EAに例外があります）
・損益０pipsは、勝ちトレードとしています
・テストのスプレッドは、一般的に狭いと言われるスプレッドに対し、0.3pips程広めに設定しています
・RiskmaxInPipsは、私のカスタム設定のものもあります
| EA | Symbol | WinCount | LossCount | WinRate(%) | AVGProfitInPips | AVGLossInPips | PayoffRatio | Riskmax | TotalProfitInPips | TotalLossInPips | ProfitFactor | StddevProfitInPips | StddevLossInPips | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnilam | CHFJPY | 956 | 458 | 67.61 | 11.8 | 21.23 | 0.55582 | 280 | 11281.6 | 9723.8 | 1.16 | 8.39 | 18.1 | |
| AshikaV1 | EURUSD | 377 | 78 | 82.857 | 6.88 | 18.68 | 0.36831 | 160 | 2593.4 | 1457.3 | 1.78 | 3.22 | 17.36 | |
| AshikaV1 | USDJPY | 608 | 73 | 89.28 | 4.08 | 11.43 | 0.35696 | 160 | 2482 | 834.1 | 2.98 | 2.15 | 15.08 | |
| BandCross3 EURUSD | EURUSD | 922 | 193 | 82.691 | 29.19 | 98.31 | 0.29692 | 380 | 26910.6 | 18973.2 | 1.42 | 16.7 | 59.74 | |
| BTR-DayTrade system | USDJPY | 1231 | 609 | 66.902 | 24.35 | 35.79 | 0.68036 | 90 | 29978.1 | 21797.4 | 1.38 | 13.95 | 35.48 | |
| Easy Walker FX | EURUSD | 138 | 67 | 67.317 | 2.95 | 4.88 | 0.60451 | 48 | 406.9 | 327.1 | 1.24 | 2.75 | 7.23 | BT期間:2014年間のみ |
| Hippo | USDJPY | 1075 | 399 | 72.931 | 13.23 | 17.46 | 0.75773 | 280 | 14226.2 | 6965.3 | 2.04 | 11.41 | 19.83 | |
| Intelligent Edge Trader | EURUSD | 1030 | 289 | 78.089 | 7.58 | 14.39 | 0.52675 | 250 | 7802.6 | 4158.1 | 1.88 | 4.91 | 21.51 | |
| Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 632 | 183 | 77.546 | 7.38 | 14.06 | 0.52489 | 120 | 4666.7 | 2573.7 | 1.81 | 4.26 | 20.72 | |
| Inception | EURUSD | 916 | 415 | 68.82 | 31.66 | 46.54 | 0.68028 | 480 | 28999.6 | 19314.8 | 1.5 | 24.49 | 42.28 | |
| KeltnerPro | AUDUSD | 28 | 33 | 45.902 | 25.2 | 16.42 | 1.53471 | 90 | 705.7 | 541.8 | 1.3 | 3.88 | 3.36 | BT期間:2014年間のみ |
| KeltnerPro | EURUSD | 50 | 36 | 58.14 | 28.85 | 21.83 | 1.32158 | 120 | 1442.6 | 785.8 | 1.84 | 12.44 | 7.36 | BT期間:2014年間のみ |
| Forex Racco V2 | EURUSD | 770 | 41 | 94.945 | 5.62 | 48 | 0.11708 | 150 | 4325.8 | 1968 | 2.2 | 3.36 | 0 | |
| REVTraderPRO | AUDUSD | 92 | 34 | 73.016 | 26.62 | 22.34 | 1.19158 | 330 | 2448.9 | 759.4 | 3.22 | 11.24 | 15.51 | BT期間:2014年間のみ |
| Rigel Extreme | CHFJPY | 1079 | 396 | 73.153 | 11.37 | 18.41 | 0.6176 | 260 | 12263.6 | 7288.7 | 1.68 | 9.16 | 18.22 | |
| Rigel Extreme | GBPCHF | 2038 | 774 | 72.475 | 10.53 | 16.17 | 0.65121 | 270 | 21456.2 | 12515 | 1.71 | 7.12 | 18.18 | |
| Rigel Extreme | USDJPY | 1808 | 674 | 72.844 | 8.7 | 14.8 | 0.58784 | 270 | 15721.6 | 9976.9 | 1.58 | 7.18 | 17.66 | |
| Storm Trader | EURJPY | 553 | 268 | 67.357 | 75.84 | 57.73 | 1.3137 | 120 | 41941.4 | 15470.5 | 2.71 | 89.06 | 45.73 | |
| 朱雀DT | EURUSD | 388 | 234 | 62.379 | 46.78 | 54.33 | 0.86103 | 650 | 18150.3 | 12712.9 | 1.43 | 27.72 | 35.94 | |
| Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 576 | 179 | 76.291 | 11.31 | 23.85 | 0.47421 | 53 | 6514.8 | 4269.8 | 1.53 | 5.63 | 21.7 | |
| Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 512 | 132 | 79.503 | 8.59 | 25.8 | 0.33295 | 50 | 4399.1 | 3405.4 | 1.29 | 6.02 | 20.21 | |
| WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 503 | 73 | 87.326 | 9.26 | 27.45 | 0.33734 | 144 | 4659.1 | 2003.9 | 2.33 | 3.52 | 17.94 | |
| WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 1007 | 146 | 87.337 | 5.37 | 10.77 | 0.49861 | 224 | 5409.4 | 1572.8 | 3.44 | 2.16 | 14.22 | |
| WhiteBear Z | USDJPY | 808 | 94 | 89.579 | 5.12 | 9.03 | 0.567 | 180 | 4139.1 | 848.8 | 4.88 | 2.43 | 11.45 |
さらに、バックテスト結果が得られたもののみを用いて、バルサラの破産確率が0.5%以下となるリスク(ロット)で、2014年間を運用した場合のシミュレーション損益を求めました。2014年を選択した理由は、多くのEAでフォワード期間となる為、EA制作時の最適化による影響を比較的受けにくい期間である為です。
リスクにさらす資金は、50万円としてシミュレーションしています。
また、リスクにさらす資金は、（うまく軌道に乗れば）段階的に引き上げる予定です。これは、運用初期で各EAの不運な連敗による退場を防ぐためです。
とりあえず、シミュレーション結果は、皮算用的な損益曲線が得られています。
※バックテストができたEAのみのシミュレーション結果です
こうなったらいいですね。
それにしても綺麗な右肩上がり。
シミュレーションが正しくできているか、逆に不安になります。