2015年のEA自動売買の運用計画が、ほぼ完成しつつあります。（まだだったのかよ。と、、、）
昨日から、HippoとWallstreetForexRobotとForexDiamondで大クラッシュしていますが、きっと挽回できると信じて、ちまちまExcelとAccessに向かっていました。
まず、運用ロットの算出は、ごく少数のEAを除いて完成しました。ごちゃらごちゃら計算していますが、昨年学んだことを取り入れつつ、リスクコントロールしようと計画しています。
RAR (なんだったっけ。回帰直線だったような）や
PRR（悲観的リターンレシオ）や、損益分散状況で
リスク調整を行っています。
ベースにあるのは、バルサラの破産確率上、破産確率が0.5%以下と算出される
ロット数です。
そのロットに対し、EAの特性や統計情報の信頼性を加味し、補正をかけています。
上記の表で算出されたロット数を、2014年のトレーディングデータ（バックテストやフォワードトレードを含む）でシミュレーションして、
年間の損益を算出しました。
ちなみに、2013年でシミュレーションすると、2014年の２倍の利益が出る計算となりました。
仮装2015年を、2014年のトレード明細で代用しています。
見えにくいグラフではありますが、、、、
StormTrader頼みのポートフォリオとなってしまっていたようです。
ということで、どうしたものか、モジモジしている今日この頃。
初期計画では、年間損益+500万円を目指します
（が、現時点で既にマイナス20万円、、、ぐは）
はじめまして、
FX-Onから来ました。
このシミュレーションで割り出したロット数は、口座資金（元資金）が５０万円として割り出したものですか？
たとえば、自分の口座資金が１００万円だとしたら、このロット数を２倍にすればいいということになりますか？
よろしくお願いします。
まささん、初めまして。コメントありがとうございます。
ご質問で頂いたように、前提条件等の詳細が少ない記事でわかりにくくなってしまっていますね。申し訳ございません。
まずは、２つ頂いたコメントの１つめにお答えさせて頂きます。
>> このシミュレーションで割り出したロット数は、口座資金（元資金）が５０万円として割り出したものですか？
EA・通貨ペア毎の単位でしたら、YESです。ポートフォリオ全体は加味せず、各々独立したものとして算出しました。
>> 自分の口座資金が１００万円だとしたら、このロット数を２倍にすればいいということになりますか？
ここに関しては、投資助言等になり、YESやNOはお答え致しかねます。申し訳ありません。
表のロット数については、あくまでご参考で見ていただけるとありがたいです。統計学的にはOKのようなのですが、、、
とはいえ、例えば100万円の口座で、WhiteBearZを単独で運用した場合、全力投資をして全力ドローダウンすると、口座資産の20%を一度に失うことになります。
このような状況になると、焦りがでたり、精神的にぐらついてしまい、結局敗退する可能性が高まるかと思います。（少なくとも私はそうです。以前はこのような全力投資をしていましたが、痛い目にあい、懲りました）
ですので、私はリスクにさらす資産の数倍の資金量をもって投資活動をしています。
また、統計データにバックテスト結果を用いており、EAの投資手法がバックテスト期間に最適化されている可能性が排除できないです。
ですので、いざフォワードで動かすと、期待したパフォーマンスがでず、ぼろ負けすることもあり得ます。
くどいようですが、無理をしない最適ロットとして、個人的に算出したものですので、ご参考程度にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これらのEAがポートフォリオとして機能しているかどうかを数値化する試みとして、お互いのドローダウンの期間が重なっていないかどうかをグラフか数値で割り出せればいいのではないかと思います。なぜなら、たとえ最適なロット数でトレードしたとしても、ある一定割合以上のEAが同時期にドローダウンすれば、口座資金に与えるダメージが想定を超えるものになる可能性があると思うからです。
もしかしたらすでにそれも計算に含んでいるのかもしれませんが、僕からの提案として申し上げました。
よろしくお願いします。
まささん、こんにちは。
遅くなりました。
ご提案を頂きまして、ありがとうございます。
仰っている内容については、昨年散々痛い目にあっておりまして、心得ております。
しかしながら、私が効果的な評価手法を会得しておらず、リスク計算できていないのが現状です。
また、EAの相関関係によってロット数を調整すると、攻めるべき時に攻めきれないジレンマに陥っている現状もあります。
ですので、今年は暫くの間、ドローダウンの相関を考慮せずに相場に挑んでいます。
そのかわりに、口座資金を相当多く積み、運用ロットも抑え気味にしております。
そうしないと、すぐに退場してしまいますよね。
誠実なコメントを頂きまして、ありがたい限りでございます。
今後とも宜しくお願いいたします。