最近、自動イグジットで、悔しい敗退が続いていたMT4EAのKetnerProについて、バージョンアップで追加された”BREAKEVEN”設定の有無によるパフォーマンス比較をしてみました。
本来の目的は、”BREAKEVEN”設定により、悔しい敗退(ブレイクアウト後のプルバックで、自動クローズがかかり、その後反転するという、そのまま持っていれば、、、）が改善されるのか、でした。
ですが、その目的は現状未確認で、設定有無でのパフォーマンス比較になってしまっています。
きちんと確認するには、MT4のバックテストをビジュアルモードで実行し、どこでイグジットしているのか、その差異を確認する必要があります。
ところがここで問題があり、EAにプロテクションがかかっているKeltnerProのバックテストはとてつもなく時間がかかり、ビジュアルモードを直で実行するのは現実的に困難です。
結論も述べることが出来ない状況ですが、2013/1/1〜2014/12/31までAUDUSDのバックテスト実施したところ、どうやら”BREAKEVEN”を無効にしたほうがパフォーマンスは良いようです。
サンプルデータが少なく、嘘くさいです。
さらに、BREAKEVENを有効にしたほうが、損益カーブは理想的に見えます。
そもそも、”BREAKEVEN”という名前からして、先の”悔しい敗退”とは関連性が低いような気が。
まあ、パフォーマンス差異を確認するには良いかなというレベルですね。
それにしても、このレベルの比較をするのに、４日間連続でMT4のバックテストを稼働させています。。。お、遅すぎる、、、
さて、パフォーマンスの差異は、どのようなイグジットで生まれているのかな？