2015/2 EA自動売買の運用計画

先月、けちょんけちょんに打ちのめされ、先行き不安感が超漂っていました。

反省することも多く、失敗を生かし２月のEA自動売買に臨みたいと思います。

 

 

目指すは、指数関数的な資金の成長です！！

 

 

— 主な施策 — 

2015/2からは、今までのバルサラの破産確率によるリスクコントロールから、オプティマルfによるリスクコントロールに切り替えます。

また、口座資産を１つとし、全体から各EAの運用ロットを算出する方法から、各EA毎に小さい予算を割り当てて、EA毎に複利マネーマネージメントをする方法に切り替えます。

大財布作戦から、袋分け財布作戦への変更ですね。

 

成績の集計、リスク計算、運用ロットの調整は、毎日実施する予定です。

かかっても30分あれば作業できるように、準備しました。

 

取引ブローカーに、AXIORYを加えました。メインのMyfx口座に比べると私の口座資金が心許なく、特定のEAのみAXIORYでの運用となります。

（取引手数料は円口座の場合に往復で、（間違っているかもです)Myfxの場合620円、AXIORYの場合$6のようです。よって、円安になるほど、若干AXIORYの方が不利に、、、)

 

 

実のところ、今までの月次計画のように　”XX円が目標金額”  が出せるまで作業が進んでいません。

リスク配分とロット数の算出、各EAの設定までをなんとかこなして、一息ついているところです。(KeltnerProだけ未だに試行錯誤中。他のEAは完了)

ですので、運用計画は、”このロットで運用する”のレベルに止まります。

 

 

以下、計画表です。

※補足：：

• いつものことながら、統計情報には過誤がある可能性があります。信頼性、正確性については保証いたしません。
• 統計情報算出は、バックテストレコード、各EA公式フォワード情報などをごちゃっと取り込んで計算しました。シグナル配信系EAの場合は、そもそもバックテストができなかったりしますし、pips単位で敏感に反応するEAの場合、バックテストとフォワードに大きな乖離が生まれ、バックテスト結果が全く信頼できなかったりする為、フォワードデータをかき集めました。
• 表中の”幾何平均”は、１トレードあたりの資金の平均成長率となります。今回、オプティマルfを日毎に算出していますので、トレードがあれば、日毎にどのぐらい資金が成長するのかという指標になります。100(%)を割っていると、資金が減ることを意味します。各EAの性能を同じ次元で比較できる、便利な指標のようですよ。

 

 

2015/02 EA自動売買の計画表 (統計情報含む)

-- オプティマルf ベースにEA自動売買の計画を立てました --
・掛ける金額が大きくなりすぎると直ぐに口座破綻しますので、この運用計画表を鵜呑みにすることなくご計画下さい
・オプティマル算出にあたっては、１ポジションではなく、１日ベースに取引結果を集約して算出しています。（このようにしないと、複数ポジションをとるEAのリスクコントロールができない為です)
・オプティマルfのｆ値は、上限を0.7(最悪の敗退時に70%の資産を失う)に一律制限しています
・オプティマルf値は、EA・通貨毎に補正係数をかけて、リスクコントロールしています
・表の初期配分金額(円)が各EAに割り当てている上限リスクで、１トレードの必要資産に対しロット数を算出しています
・0.1ロットは１万通貨単位をあらわします
・プロフィットファクターとPRR:悲観的リターンレシオはおまけです
・特定のEAは、カスタム設定ありです。（ポジション数や、S/L値の調整があります)
・統計情報が優れないEAと、CHFが絡むEAはお休みです
・VolatilityFactorさんは、統計情報が算出困難でリスクコントロールが出来ず、また収益予想も出来ないことから、、、さようならです

EA	通貨ペア	適用するMM手法	MM値補正係数	１トレードの想定最大損失Pips	初期配分金額(円)	EAのオプティマルf値	幾何平均 (100%ベースに補正済み)	1トレードあたりの必要資産(円)	運用ロット	ブローカー	統計情報-最古レコード	統計情報-最新レコード	統計情報-レコード数	統計情報-うちリアルトレードレコード数	PF:プロフィットファクター	PRR:悲観的リターンレシオ
Alnilam	CHFJPY	Optimal F	0	-240	0	0.001	100.066108	24000000	0	Myfx Markets	2010/1/5	2014/12/30	1414	0	1.16	1.07
AshikaV1	EURUSD	Optimal F	0	-120	0	0.001	100.982468	14400000	0	Myfx Markets	2010/1/4	2015/1/19	476	0	2.33	1.97
AshikaV1	USDJPY	Optimal F	0.88	-129	25000	0.61512	100.963882	20972	0.12	Myfx Markets	2010/1/4	2014/12/30	681	0	2.98	2.56
BandCross3 EURUSD	EURUSD	Optimal F	0.8	-400	100000	0.5352	100.761574	89686	0.11	Myfx Markets	2010/1/5	2015/1/16	1149	0	1.77	1.59
Best Scalper	EURUSD	Optimal F	0.8	-76.7	50000	0.3648	100.146963	25230	0.2	AXIORY	2014/4/11	2015/1/28	156	156	1.43	1.12
Best Scalper	GBPUSD	Optimal F	0.8	-82.1	60000	0.4496	100.257136	21913	0.27	AXIORY	2014/4/11	2015/1/13	208	208	1.54	1.23
BTR-DayTrade system Gyaku	USDJPY	Optimal F	0.75	-189.7	40000	0.39825	100.358958	47633	0.08	Myfx Markets	2010/1/4	2015/1/30	1180	0	1.35	1.25
BTR-DayTrade system Junbari	USDJPY	Optimal F	0.75	-160	40000	0.32925	100.364234	48595	0.08	Myfx Markets	2010/1/4	2015/1/30	724	0	1.37	1.21
CatcherFX	AUDUSD	Optimal F	0	-41.1	0	0.001	99.998251	4932000	0	AXIORY	2014/8/18	2015/1/26	21	21	0.72	0.38
CatcherFX	EURCHF	Optimal F	0	-3.4	0	0.001	128.937463	442000	0	AXIORY	2014/10/6	2015/1/26	7	7	13.44	3.98
CatcherFX	EURGBP	Optimal F	0	-5.4	0	0.001	110.19251	972000	0	AXIORY	2014/8/4	2015/1/26	18	18	5.57	2.83
CatcherFX	EURUSD	Optimal F	0	-60.2	0	0.001	99.99906	7224000	0	AXIORY	2014/8/25	2015/1/26	15	15	0.76	0.36
CatcherFX	GBPCHF	Optimal F	0	-20.6	0	0.001	102.846497	2719200	0	AXIORY	2014/7/21	2015/1/26	19	19	2.44	1.23
CatcherFX	GBPJPY	Optimal F	0	-71.6	0	0.001	99.996613	7160000	0	AXIORY	2014/8/11	2015/1/19	22	22	0.56	0.3
CatcherFX	GBPUSD	Optimal F	0	-51.2	0	0.001	100.003243	6144000	0	AXIORY	2014/7/28	2015/1/26	22	22	1.04	0.53
CatcherFX	USDCAD	Optimal F	0	-7.7	0	0.001	104.974051	731500	0	AXIORY	2014/8/18	2015/1/26	10	10	2.83	1.12
CatcherFX	USDCHF	Optimal F	0	-232.8	0	0.001	99.997874	30264000	0	AXIORY	2014/8/4	2015/1/26	15	15	0.35	0.16
CatcherFX	USDJPY	Optimal F	0	-62.8	0	0.001	99.998127	6280000	0	AXIORY	2014/8/4	2015/1/26	23	23	0.7	0.38
EasyWalkerFX	EURGBP	Optimal F	0	-12.2	0	0.001	102.543656	2196000	0	AXIORY	2014/4/2	2015/1/29	124	124	2.74	2.09
EasyWalkerFX	EURJPY	Optimal F	0	-48	0	0.001	99.999565	4800000	0	AXIORY	2014/7/30	2015/1/28	107	107	0.9	0.68
EasyWalkerFX	EURUSD	Optimal F	0.7	-51.1	70000	0.4893	100.557465	12532	0.56	AXIORY	2014/2/6	2015/1/28	212	212	1.87	1.51
EasyWalkerFX	GBPUSD	Optimal F	0.7	-53.3	80000	0.4893	101.116197	13072	0.61	AXIORY	2014/2/17	2015/1/28	163	163	2.35	1.86
EasyWalkerFX	USDCAD	Optimal F	0	-45.4	0	0.001	100.001046	4313000	0	AXIORY	2014/7/30	2015/1/28	110	110	1.02	0.78
Forex Diamond S1	EURUSD	Optimal F	0.8	-174.8	50000	0.376	100.28639	55787	0.09	Myfx Markets	2013/12/10	2015/1/28	311	311	1.35	1.12
Forex Diamond S1	GBPUSD	Optimal F	0.7	-114	40000	0.3815	100.655431	35858	0.11	Myfx Markets	2013/12/9	2015/1/30	350	350	1.58	1.34
Forex Diamond S1	USDJPY	Optimal F	0.8	-210	70000	0.5496	100.926621	38210	0.18	Myfx Markets	2013/12/9	2015/1/30	323	323	1.71	1.45
Forex Racco V2	EURUSD	Optimal F	0.7	-144	75000	0.4893	100.79172	35316	0.21	Myfx Markets	2010/1/4	2014/12/18	811	0	2.2	1.94
in-cep-tion	EURUSD	Optimal F	0.75	-510	100000	0.32625	100.190969	187586	0.05	Myfx Markets	2010/1/6	2015/1/22	1507	0	1.3	1.21
Intelligent Edge Trader	EURUSD	Optimal F	0.7	-166.3	70000	0.4893	101.657191	40785	0.17	Myfx Markets	2010/1/4	2015/1/16	1199	0	3.42	3.1
Intelligent Multi Trader L1	EURUSD	Optimal F	0.75	-116.9	50000	0.411	100.573068	34131	0.15	Myfx Markets	2010/1/4	2014/12/23	815	0	1.81	1.62
KeltnerPro	AUDUSD	Optimal F	0.75	-95.4	10000	0.0195	100.005487	587077	0	Myfx Markets	2014/3/6	2015/1/28	61	61	1.03	0.7
KeltnerPro	EURUSD	Optimal F	0.75	-107.4	45000	0.27675	101.223714	46569	0.1	Myfx Markets	2014/3/6	2015/1/27	108	108	1.55	1.18
KeltnerPro	USDCHF	Optimal F	0	-100.5	0	0.001	100.245926	13065000	0	Myfx Markets	2014/3/19	2015/1/26	58	58	1.2	0.82
KeltnerProV2	GBPUSD	Optimal F	0.75	-166.6	10000	0.01725	100.001257	1158957	0	Myfx Markets	2010/1/8	2015/1/15	398	0	1.02	0.88
REV Trader PRO	AUDUSD	Optimal F	0.75	-170.3	40000	0.52425	104.823652	38981	0.1	Myfx Markets	2013/12/17	2015/1/16	131	131	4.91	3.71
REV Trader PRO	EURUSD	Optimal F	0.75	-259.8	40000	0.49875	101.509705	62508	0.06	Myfx Markets	2013/12/19	2015/1/27	86	86	2.15	1.54
REV Trader PRO	GBPUSD	Optimal F	0.75	-165	40000	0.42525	100.816665	46561	0.09	Myfx Markets	2013/12/11	2015/1/27	127	127	2.05	1.59
REV Trader PRO	NZDUSD	Optimal F	0.75	-120	40000	0.438	102.565119	32877	0.12	Myfx Markets	2013/12/12	2015/1/15	101	101	2.65	1.99
Rigel Extreme	CHFJPY	Optimal F	0.66	-301	0	0.46134	100.590424	65245	0	Myfx Markets	2010/1/5	2014/12/30	1476	0	1.67	1.54
Rigel Extreme	GBPCHF	Optimal F	0.75	-230	0	0.52425	100.772455	57911	0	Myfx Markets	2010/1/5	2014/12/31	2814	0	1.72	1.62
Rigel Extreme	NZDUSD	Optimal F	0.75	-328	40000	0.52425	101.163768	75079	0.05	Myfx Markets	2010/1/5	2015/1/30	1453	0	2.44	2.25
Rigel Extreme	USDCAD	Optimal F	0.75	-158.4	30000	0.52425	100.835416	28704	0.1	Myfx Markets	2010/1/5	2015/1/16	1885	0	1.79	1.66
Rigel Extreme	USDJPY	Optimal F	0.7	-383.2	70000	0.4893	100.390253	78316	0.09	Myfx Markets	2010/1/4	2014/12/31	2484	0	1.57	1.48
RR Hippo	USDJPY	Optimal F	0.75	-285	50000	0.52425	100.846822	54363	0.09	Myfx Markets	2010/1/13	2015/1/29	1730	0	1.86	1.73
sPhantom Ultimate	EURUSD	Optimal F	0.8	-270.4	80000	0.4144	100.229766	78301	0.1	Myfx Markets	2013/5/28	2015/1/15	289	289	1.57	1.3
Storm Trader	EURJPY	Optimal F	0.75	-240	60000	0.52425	103.140378	45780	0.13	Myfx Markets	2010/1/5	2015/1/23	833	0	2.61	2.36
SujyakuDT	EURUSD	Optimal F	0.75	-379.3	50000	0.3615	100.470566	125909	0.04	Myfx Markets	2010/1/6	2014/12/29	622	0	1.43	1.27
Wallstreet Forex Robot	EURUSD	Optimal F	0	-288.4	0	0.001	100.0666	34608000	0	AXIORY	2011/2/14	2015/1/28	502	502	1.22	1.05
Wallstreet Forex Robot	GBPUSD	Optimal F	0.88	-120	30000	0.37752	100.278439	38144	0.08	AXIORY	2011/2/14	2015/1/30	542	542	1.38	1.21
Wallstreet Forex Robot	USDJPY	Optimal F	0	-121.5	0	0.001	100.052349	12150000	0	AXIORY	2011/2/17	2015/1/30	421	421	1.14	0.99
WhiteBear V3 BBMode	EURUSD	Optimal F	0.7	-141.4	50000	0.4893	101.553783	34678	0.14	Myfx Markets	2010/1/11	2015/1/13	472	0	2.6	2.21
WhiteBear V3 V1Mode	EURUSD	Optimal F	0.7	-164.6	70000	0.4893	101.61208	40368	0.17	Myfx Markets	2010/1/4	2015/1/13	1207	0	3.2	2.83
WhiteBear V3 WBMode	EURUSD	Optimal F	0.7	-166.9	170000	0.4893	101.715234	40932	0.42	Myfx Markets	2010/1/4	2015/1/13	869	0	3.44	3.01
WhiteBear Z	USDJPY	Optimal F	0.7	-180	120000	0.4893	101.136868	36787	0.33	Myfx Markets	2010/1/4	2015/1/30	918	0	5.01	4.45

 

 

後記：：：

0〜100%のリスクを範囲とし、WhiteBearシリーズのオプティマルfを計算すると凄いことになっていました。

”1トレードで80%〜90%のリスクをかけると、最終資金が最大になるよ”、という恐ろしい結果がでていましたよ。

うまくいけば、近い未来に国家予算並みに稼いでしまいそうです。こわっ、、、