どうしてもEAのパフォーマンス、それも特に利益ともなると短期で見がちです、私。
バックテストでは５年程度はパフォーマンスを見るのに、昨日今日、１週間、１ヶ月どうなったと喜怒哀楽がコロコロと。
暗い雰囲気を引きずり、妻によく怒られます。
さて、GekiScaの件について、せっかくですので購入前にパフォーマンスチェックをしてみました。
こちらのEAです。
まず、オプティマルfの計算。
事前に入手できるデータを全て投入して、計算しました。
計算には、バックテストデータとフォワードデータが含まれています。
まず、（いまのところ）破綻しないEAと計算され、オプティマルf値やGeometoricMean(幾何平均値-複利のトレードあたり成長率ですね）も、私が運用する他のEAに見劣りしないです。
GBPUSDを対象としたEAですので、リスク値が近いEAとしてForexDiamond(GBPUSD)のSignal1と比較してどうかをチェックしました。
結果としては、ForexDimaondは手元の統計情報では、幾何平均=100.589855と計算されています。一方GekiScaは、幾何平均=100.773566と算出されていますので、現段階ではGekiScaの方がハイパフォーマンスのようです。
※ForexDiamondは統計情報を全てフォワードトレードで構成しています。一方GekiScaの方は80%程がバックテストデータですので、実際のところどちらが優れているのか微妙なところです。
最後にオプティマルfを適用して、損益シミュレーションをしてみました。
相変わらず、全力のオプティマルf(75%fでも)では、破綻しないながら非現実的なとんでも益が算出されています。
気になるのが、2013年頃の停滞期。
ここを割り切って運用できるかが明暗を分けそう。
やはり、どのようなEAにもぼちぼちな年はありますよね。
いちいち、くよくよしなければいけるか。。。
EAの設定パラメータ的に、ある程度最適化可能なようですし。
うーん、EAの購入をどうしようか。。。