ドル円一つでダウンさ。。。

今月はプラス損益になると思ったのにーーー、、、、ぐはぁ、、、

今朝方、ドル円をトレードするEAが軒並みロングポジションを建てました。東京時間になると流れが変わる可能性があり、いやな予感。

USDJPYでポジショニングしたのは、

特にRR HippoさんとBTRさんは、前日にドテン取引をしていて、しかも私の資金管理の逆マーチン適用前。

そして仲良く２方揃ってのこの流れ、いつもの負けパターンですよこれ。

結果は残念ながら、お二方はまあ負けますよね。。。orz

※正確には、記事投稿時点で、BTRさんの順張りポジションは健在です

とりあえずBTRさんと、Hippoさんの2015年に入ってからの成績を集計してみました。

統計情報について、１月一杯はおおよそバックテストで構成され、２月から（オプティマルfを導入してから）はリアルトレード成績で構成されています。

すんません、散々たるものです。サイコロ振った方が、まだ成績が良い気がします。突っ込みどころ満載です。

よく運用を続けているもんだ。。。

ちょっとRR Hippoさんにフォーカスを当てて、今後の対策をば。

Noahシリーズを運用していたときにも思ったことに、Hippoも負け始めると負け続けるし、勝ち始めると勝ち続けるということがあります。（コメントでも頂いきましたね）

このあるかないかの特性について、ここでまたラルフビンスさんの書籍が登場します。

今回は、”Zスコア”を探って、各トレード間の相関性をチェックし、損益シミュレーションしてみようかと思います。（３月初旬の課題）

補足（例によって間違っているかもです）：

Zスコアを算出すると、結果がプラスかマイナスのどちらかで出てきます。Zスコアの大小(+-)はパフォーマンスの尺度にはなりません。

プラスのZスコアは、勝ちトレードが勝ちトレードを呼ぶという相関性があり（勝ちか負けが連続する）、

マイナスのZスコアは、勝ちトレードが負けトレードを呼び、負けトレードが勝ちトレードを呼ぶ（各トレードは独立した試行となる）、

ということだそうです。（スコアの絶対値が大きいとその傾向も大きくなるそうです）

　2015/3/3追記：：誠に申し訳ございません、Zスコアの解釈に過誤がございました。正しくは以下の赤文字の通りでございます。

・プラスのZスコアは、勝ちトレードが負けトレード呼ぶという従属性があり

・マイナスのZスコアは、勝ちトレードが勝ちトレード呼ぶという従属性があります

というわけで、運用ロット数にMMを適用する際に、Zスコアも考慮して逆マーチンのかけ方を調整することで、損益のパフォーマンスアップが望めないかを確認してみようと思います。

※がんばれカバ君