複利運用で採用する判断材料を改める必要があるかも、と思わせてくれました。
発端は、KeltnerProでNZDUSDのバックテスト結果のうち、負けトレードを眺めていて、
「これなら、Breakevenをtrueに設定した方が良いのでは？」と思って、パフォーマンス分析を始めたことです。
結論としては、オプティマルfを適用して複利運用をする場合は、最終獲得pipsが最大のものが、必ずしも最終資産を最大化するものとは限らない、ということです。
定額なら、ほぼ確実に最終獲得pipsが大きい方が良いに決まっていますが。。。
※オプティマルf: 最終資産を最大化する、計算上途中破産しない最適な掛け率
KeltnerProの設定パラメータのうち、Breakevenのみを変化させて同一期間・同一設定でパフォーマンスを比較しています
- SET-1: Breakeven を”false”に設定 — 勝ちトレードの利益が伸びる傾向あり
- SET-2: Breakeven を”true”に設定 — 保守的に逃げる傾向があり
まず、獲得pipsの遷移
最終獲得pipsは、SET-1の方が優れていました。
やはり、利を伸ばす設定にした方が、最終的なpipsのパフォーマンスは良い傾向のようです。
続いて、オプティマルf等々の計算結果
おや？オプティマルfは、SET-2の方が大きくなったぞ、、、
オプティマルfの導出過程（多分、資産の増え具合の曲線だと思います）
TWRと呼ばれるものは、終始SET-2（最終獲得pipsが少ない方）が上回る傾向に
ここまでくると、損益シミュレーションをしたくてウズウズしてきましたので、とことんやります。
初期残高10万円として開始。
出た、強烈なオプティマルfの損益カーブ。
SET-2の伸びがすごいな、、、、
というわけで、最終残高は
- SET-1: 125万円ぐらい
- SET-2: 2,500万円ぐらい。。。
掛け率の差で、最終残高に20倍ぐらいの超絶大な差が生まれてしまいました。
オプティマルｆにより掛け率を決定する場合、最終的な獲得pipsより、断然掛け率が伸びるほうを選択するべきなのでしょうね。
しまったなー、過去の検証結果を見直さなくては。。。
ちなみに、KeltnerProのNZDUSDは、EAのバージョンアップ過程でサポートから外れた通貨ペアです^^
こんにちは＾＾ Kel師匠のバックテスト、素晴らしいです＾＾
この20倍の差はすごいですね。私もBreakevenの設定はリアルトレードに於いてはいまもって違いが体感できないままですが、
同じチャート2つにkelを貼り付けてロット数をそれぞれ半分にし、一方はBreakeven off、もう一方をonにしたら違いが出そうなのかな～ とか思ってます（笑
onにしてロット数を上げた方が（オプティマルfの数値）長期は良さそうなんですかね…
monyuさん、こんにちは。
ご覧頂きまして、ありがとうございます^^
>> Breakevenの設定はリアルトレードに於いてはいまもって違いが体感できないまま
そうですよね、私もそうですよ。今まで、”Breakevenが悪さをしている”とさえ思っていたぐらいです。
際立つ１トレードの益よりも、うまく負けるEvenの方が、複利運用には(計算上)良いようですよ。
20倍は、もうあれですね、幻想かなと思ってしまいます。
とは言え、かのラリーウィリアムズさんのように猛烈に稼ぐには、きちんと数学に従って、怖いけど進むしか道はないのかなと思います。
ラリーさんの書籍のなかで、”一度に30%ぐらい負ける”といった記述を見たことがありますが、口座資金の一部を割り当てたなかでオプティマルfなどの運用をすると、”あー、そういうこともよくあることだな”と納得します。
精神的に耐えられるかどうかは別として、暫くこのままで頑張ってみますよ^^
>> 同じチャート2つにkelを貼り付けてロット数をそれぞれ半分にし、一方はBreakeven off、もう一方をon
この発想は興味深い試みですね。なかなかその発想はできないことですよ。よく考えるととても良いヒントのような気がいたしますので、、、そのアイデア頂きました^^
ちょいとパフォーマンスチェックをしてみようと思います。
>> 同じチャート2つにkelを貼り付けてロット数をそれぞれ半分にし、一方はBreakeven off、もう一方をon
お願いいたします！＾＾