Kelさん研究-その3ぐらい

複利運用で採用する判断材料を改める必要があるかも、と思わせてくれました。

 

発端は、KeltnerProでNZDUSDのバックテスト結果のうち、負けトレードを眺めていて、

「これなら、Breakevenをtrueに設定した方が良いのでは?」と思って、パフォーマンス分析を始めたことです。

 

結論としては、オプティマルfを適用して複利運用をする場合は、最終獲得pipsが最大のものが、必ずしも最終資産を最大化するものとは限らない、ということです。

定額なら、ほぼ確実に最終獲得pipsが大きい方が良いに決まっていますが。。。

※オプティマルf: 最終資産を最大化する、計算上途中破産しない最適な掛け率

 

KeltnerProの設定パラメータのうち、Breakevenのみを変化させて同一期間・同一設定でパフォーマンスを比較しています

  • SET-1: Breakeven を”false”に設定 — 勝ちトレードの利益が伸びる傾向あり
  • SET-2: Breakeven を”true”に設定 — 保守的に逃げる傾向があり

 

 

まず、獲得pipsの遷移

50301-1

 

最終獲得pipsは、SET-1の方が優れていました。

やはり、利を伸ばす設定にした方が、最終的なpipsのパフォーマンスは良い傾向のようです。

 

 

 

 

 

 

 

続いて、オプティマルf等々の計算結果

50301-3

 

 

 

 

 

 

 

おや?オプティマルfは、SET-2の方が大きくなったぞ、、、

 

 

 

オプティマルfの導出過程(多分、資産の増え具合の曲線だと思います)

50301-2

 

TWRと呼ばれるものは、終始SET-2(最終獲得pipsが少ない方)が上回る傾向に

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでくると、損益シミュレーションをしたくてウズウズしてきましたので、とことんやります。

50301-4

 

初期残高10万円として開始。

 

出た、強烈なオプティマルfの損益カーブ。

SET-2の伸びがすごいな、、、、

 

 

 

 

 

というわけで、最終残高は

  • SET-1:    125万円ぐらい
  • SET-2: 2,500万円ぐらい。。。

 

掛け率の差で、最終残高に20倍ぐらいの超絶大な差が生まれてしまいました。

 

オプティマルfにより掛け率を決定する場合、最終的な獲得pipsより、断然掛け率が伸びるほうを選択するべきなのでしょうね。

しまったなー、過去の検証結果を見直さなくては。。。

 

ちなみに、KeltnerProのNZDUSDは、EAのバージョンアップ過程でサポートから外れた通貨ペアです^^

 

 

 

3 thoughts on “Kelさん研究-その3ぐらい

  1. こんにちは^^ Kel師匠のバックテスト、素晴らしいです^^

    この20倍の差はすごいですね。私もBreakevenの設定はリアルトレードに於いてはいまもって違いが体感できないままですが、

    同じチャート2つにkelを貼り付けてロット数をそれぞれ半分にし、一方はBreakeven off、もう一方をonにしたら違いが出そうなのかな~ とか思ってます(笑

    onにしてロット数を上げた方が(オプティマルfの数値)長期は良さそうなんですかね…

    1. monyuさん、こんにちは。

      ご覧頂きまして、ありがとうございます^^

      >> Breakevenの設定はリアルトレードに於いてはいまもって違いが体感できないまま
      そうですよね、私もそうですよ。今まで、”Breakevenが悪さをしている”とさえ思っていたぐらいです。
      際立つ1トレードの益よりも、うまく負けるEvenの方が、複利運用には(計算上)良いようですよ。

      20倍は、もうあれですね、幻想かなと思ってしまいます。
      とは言え、かのラリーウィリアムズさんのように猛烈に稼ぐには、きちんと数学に従って、怖いけど進むしか道はないのかなと思います。

      ラリーさんの書籍のなかで、”一度に30%ぐらい負ける”といった記述を見たことがありますが、口座資金の一部を割り当てたなかでオプティマルfなどの運用をすると、”あー、そういうこともよくあることだな”と納得します。
      精神的に耐えられるかどうかは別として、暫くこのままで頑張ってみますよ^^

      >> 同じチャート2つにkelを貼り付けてロット数をそれぞれ半分にし、一方はBreakeven off、もう一方をon
      この発想は興味深い試みですね。なかなかその発想はできないことですよ。よく考えるととても良いヒントのような気がいたしますので、、、そのアイデア頂きました^^
      ちょいとパフォーマンスチェックをしてみようと思います。

      1. >> 同じチャート2つにkelを貼り付けてロット数をそれぞれ半分にし、一方はBreakeven off、もう一方をon

        お願いいたします!^^

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