月初は重要指標が連発する為、先ほどから徐々にEAの稼働を停止しつつあります。
BandCross3やsPhantomは、いつも通り稼働停止済み。また、絶妙なタイミングで間の悪いドテンをしてしまったStormTraderはいつも通り稼働継続中、などなど。
ZScoreの一件がひと段落した今、新規に追加したEAのバックテスト結果をまとめるなど今後に向けての準備をしています。
ちょっとメモのような記事になりますので、お読みになる際は、さらっと流して頂けたらと思います。
主なEA自動売買の見直し事項
- 早速月初に立てた計画変更となりますが、AshikaV1 EURUSD の稼働を復活させます。
- RaccoV1に稼働を引き継ごうと目論みましたが、RaccoV1のトレード回数が想定以上に少ない為。AshikaV1とRaccoV1でちょびちょびロット運用としました。
- RaccoV1のポジション数は、標準値の4から3ポジションに減らして運用。ちなみに、fx-onさんに掲載のバックテスト成績を拝見する限り、4ポジ時の最悪ドローダウンが１回もないような気がします（見間違いかもです）。ですので、リスク計算もおかしくなりがちに、、、
- Forex Diamondの成績がイマイチ。引き当て予算を見直し中（小さい方へ）。
- ジャッキーボリンジャーチームさん、そうトレンドストリームさんの新作EAは、公開された性能も申し分なく、ほぼ購入決定です。愛しのレイチェル。
- WhiteBearZ EURJPYは、販売開始後のトレードを無難にこなしていますが、改めて私がバックテストをし直すとパフォーマンスがイマイチのように見えます。ちょっと引き当てリスク等を見直していて、警戒中です。
- Vortex Trader PROが益々欲しい。。。
- ZScoreだけでは不十分らしい。加えて、線形相関係数も併用すべきだそうです。今度は難易度が高いな。。。
というわけで、WhiteBearZ EURJPYのバックテスト結果が、ちょっとイマイチです。
これは、バックテストに使用したヒストリカルデータが、作者さんが利用してものと相違する為に生じているのかなと考えています。私は、FXDDさんのヒストリカルデータを利用しました。作者さんは、恐らくAlpariさんのデータを利用したのかなと勝手な想像をしています。
また、私の理解が不十分でGMTデータ等の設定がおかしかったのかなと。もしくは、何か他の要因でミスをしているのか。。。
ごにょごにょ述べましたが、とにかくWhiteBearZ EURJPYのパフォーマンスは、次のようになりました。
バックテスト結果は、2015/2末までと表示されていますが、実際は2014/3下旬でストップしています。
固定ロット0.1設定です。
ちょっと、トレード回数が少ないですよね。
WhiteBearというより、Raccoシリーズのような気がします。。。
それでも比較的優秀な成績ではありますが、 これは一体どうしたものか。
— 追加更新 2015/3/6 21:39 —
申し訳ございません。私の設定ミスが原因で、バックテスト結果が凹んでおります。
バックテストでは、EAの設定パラメータのうち、AutoGMTをfalseに設定する必要がありました。
この設定ミスにより、EA本来のパフォーマンスが今回のバックテストで発揮できていない状態になってしまっています。