2015/3 第２週の EA自動売買の運用計画です。こんなことを考えて奴がいるんだ程度にご覧いただけたらと思います。
EAの稼働は、ほぼ全開稼働でも大丈夫そうな週ですね。
スイスフラン系の通貨ペアについて大分落ち着きを取り戻してきていますので、リスクを限定的にし、対応EAの稼働をさらに再開予定です。(KeltnerProとか）
サマータイム開始となりますので、GMTオフセット設定が必要なEAを見直さねば。
Axioryはどうすればいいんだろう。Myfx marketsと同じでいいのかな？確認確認。。。
資金戦略の変更事項
トレード間の勝ち負けの連続性、反転性を考慮した、リスクマネージメントを導入します。
EA・通貨ペア毎（以後、”戦略”と表記）に複利運用をしている現在、オプティマルf（計算上、資産を最大化する掛け率）により掛け率をコントロールしています。
オプティマルfは掛けるリスクが大きくなりすぎる傾向があり、その値には上限70%のキャップを設けて、さらに補正率（多くは70%前後）をかけています。
この補正率について、『Zスコア』と『ピアソンのr』を導入します。
具体的には、上記２つの手法でトレード間の相関関係が強いと判定された戦略について、直前のトレード成績を考慮して、次は勝つまたは負けると想定し、リスク補正率を増減させます。もちろん日毎に見直しを実施します。
なお、相関関係による補正率の調整は、Zスコアとピアソンのrを合わせて、最大±7%程度とします。また、相関関係の強弱によっても補正率を調整します。
Zスコアの適用方針
私のルールでは、Zスコアの絶対値が2を超えた水準から、強い相関関係ありとみなし、リスク補正率に適用します。
- プラスのZスコアは、勝ちトレードが負けトレードを呼び、負けトレードが勝ちトレードを呼ぶ相関関係があると推定できます
- マイナスのZスコアは、勝ちトレードが勝ちトレードを呼び、負けトレードが負けトレードを呼ぶ相関関係があると推定できます
ピアソンのrの適用方針
私のルールでは、絶対値にして10%を超えた水準から、強めの相関関係ありとみなし、リスク補正率に適用します。なお、Zスコアよりもピアソンのrを重要視し、リスク補正率にかんしても、Zスコアより大きめに適用します。
- プラスのピアソンのrは、勝ちトレードが勝ちトレードを呼び、負けトレードが負けトレードを呼ぶ相関関係があると推定できます（Zスコアとプラスマイナスの見方が反対になります）
- マイナスのピアソンのrは、勝ちトレードが負けトレードを呼び、負けトレードが勝ちトレードを呼ぶ相関関係があると推定できます
EAの稼働を抑止する重要イベント
- 3/12(木): 早朝のオセアニア通貨系。逆張り禁物
ぐらいか。。
新たに追加・停止予定のEA
- Vortex Trader PROを導入してしまいました（トレード回数少ないですね。月に3回前後ぐらいですかね)
- レイチェルボリンジャーを導入予定です
EAパフォーマンス統計情報 (2015/3/7時点)
・パフォーマンス分析の信頼性は保証できません（特に最近やらかしていますので、ご参考まで）・一部EAは、ポジション数やS/L値などにカスタム設定が適用されています
・バックテストデータは、主にFXDDさんのデータを使用させて頂いています
・フォワードデータは、主に各EA公式フォワードデータと、私のリアルトレード成績により構成しています
・私が稼働としているEA・通貨ペアの情報のみ掲載しています
・項目名に”統計データ”とついているものは、ポジションベースで集計。それ以外は、日ベースで集約したものを元データにし、各種分析をしています。
・想定最大損失は、１トレード日あたりの最悪損失のつもりです。往復ビンタ分の損失になっている戦略も存在します
・オプティマルfは、0.7のキャップを設け、さらに補正率によるリスク低減後の値です
・オプティマルfによるリスク設定は、最大損失に大きく従属する特性がありますので、意図的に想定損失を大きくしているEAが一部に存在します
・幾何平均：複利運用時の1トレードあたりの資産成長率
・必要金額は、円換算レートを一応考慮済み
| EA | Symbol | 稼働ブローカー | 想定最大損失(Pips) | MMに適用するオプティマルf (掛けるリスクの割合) | オプティマルfの補正係数 （リスク低減の為) | 幾何平均% | 必要金額(円 １日0.1ロットでのトレードを想定) | 統計データ-最古レコード | 統計データ-直近レコード | 統計データ-ポジション数 | 統計データ-ポジション数内フォワードリアルトレード | 統計データ-勝率% | 統計データ-平均利益(Pips) | 統計データ-平均損失(Pips) | 統計データ-ペイオフレシオ | 統計データ-ポジションあたりの期待値(Pips) | 統計データ-プロフィットファクター | 統計データ-悲観的リターンレシオ(PRR) | Zスコア | 線形相関係数%（ピアソンのr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA | Symbol | Broker | WorstLossInPips | OptimalF | MMAdjustRate | GeometricMean | RequiredMargin | OldestRecordDate | NewestRecordDate | NumTrades | NumRealTrades | WinRate | AvgProfitInPips | AvgLossInPips | PayoffRatio | ExpectationInPips | ProfitFactor | PRR | ZScore | PearsonsR |
| AshikaV1 | EURUSD | Myfx Markets | -120 | 0.47152 | 0.77 | 0.813 | 30540 | 2010/1/4 | 2015/2/27 | 489 | 0 | 86.09 | 6.95 | -20.2 | 0.344 | 3.17 | 2.13 | 1.81 | -2.366 | 14.11 |
| AshikaV1 | USDJPY | Myfx Markets | -129 | 0.53823 | 0.77 | 0.946 | 23967 | 2010/1/4 | 2015/3/5 | 692 | 11 | 88.87 | 4.09 | -11.19 | 0.366 | 2.39 | 2.92 | 2.51 | -0.063 | -1.68 |
| BandCross3 EURUSD | EURUSD | Myfx Markets | -400 | 0.50625 | 0.75 | 0.77 | 94815 | 2010/1/5 | 2015/2/26 | 1170 | 21 | 84.27 | 29.23 | -88.26 | 0.331 | 10.75 | 1.77 | 1.6 | -0.488 | 1.83 |
| Best Scalper | EURUSD | AXIORY | -76.7 | 0.3765 | 0.75 | 0.187 | 24446 | 2014/4/11 | 2015/3/6 | 191 | 191 | 74.35 | 2.72 | -5.53 | 0.492 | 0.6 | 1.42 | 1.14 | 0.035 | 6.68 |
| Best Scalper | GBPUSD | AXIORY | -82.1 | 0.504 | 0.75 | 0.453 | 19548 | 2014/4/11 | 2015/3/6 | 253 | 253 | 80.63 | 2.81 | -6.55 | 0.429 | 1 | 1.79 | 1.45 | 0.445 | 4.35 |
| BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | Myfx Markets | -189.7 | 0.378 | 0.75 | 0.321 | 50185 | 2010/1/4 | 2015/3/6 | 1203 | 23 | 55.36 | 28.05 | -26.13 | 1.073 | 3.86 | 1.33 | 1.23 | 0.07 | -5.06 |
| BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | Myfx Markets | -160 | 0.3225 | 0.75 | 0.349 | 49612 | 2010/1/4 | 2015/3/6 | 739 | 15 | 83.9 | 20.93 | -80 | 0.262 | 4.68 | 1.36 | 1.2 | 1.267 | 0.17 |
| EasyWalkerFX | EURGBP | AXIORY | -48 | 0.51924 | 0.7 | 0.537 | 16640 | 2014/4/2 | 2015/3/3 | 134 | 134 | 73.13 | 3.06 | -4.09 | 0.748 | 1.14 | 2.04 | 1.57 | -2.422 | 14.87 |
| EasyWalkerFX | EURUSD | AXIORY | -51.1 | 0.51283 | 0.7 | 0.596 | 11957 | 2014/2/6 | 2015/3/5 | 231 | 231 | 76.19 | 3.35 | -5.71 | 0.587 | 1.19 | 1.88 | 1.53 | -0.778 | 25.63 |
| EasyWalkerFX | GBPCHF | AXIORY | -86 | 0.47339 | 0.66 | 2.008 | 24162 | 2014/5/1 | 2015/3/5 | 201 | 201 | 75.62 | 7.37 | -7.3 | 1.01 | 3.79 | 3.13 | 2.52 | 0.313 | 11.1 |
| EasyWalkerFX | GBPUSD | AXIORY | -53.3 | 0.4893 | 0.7 | 1.107 | 13072 | 2014/2/17 | 2015/3/6 | 177 | 177 | 72.32 | 5.52 | -6.18 | 0.893 | 2.28 | 2.33 | 1.86 | -0.563 | -7.15 |
| EasyWalkerFX Monday | EURGBP | AXIORY | -39.1 | 0.001 | 0.75 | -0.001 | 7038000 | 2014/6/17 | 2015/1/12 | 27 | 27 | 70.37 | 3.17 | -9.56 | 0.332 | -0.6 | 0.79 | 0.45 | 0.976 | 16.52 |
| EasyWalkerFX Monday | EURJPY | AXIORY | -51 | 0.34575 | 0.75 | 0.676 | 14751 | 2014/7/21 | 2015/1/5 | 25 | 25 | 76 | 6.68 | -11.7 | 0.571 | 2.27 | 1.81 | 0.99 | 1.94 | -22.8 |
| EasyWalkerFX Monday | EURUSD | AXIORY | -50 | 0.001 | 0.75 | -0.001 | 6000000 | 2014/6/17 | 2015/1/12 | 33 | 33 | 57.58 | 3.18 | -6.9 | 0.461 | -1.1 | 0.63 | 0.38 | 1.973 | -6.18 |
| EasyWalkerFX Monday | GBPCHF | AXIORY | -50 | 0.3615 | 0.75 | 1.066 | 18396 | 2014/6/16 | 2014/12/1 | 15 | 15 | 73.33 | 12.7 | -18.25 | 0.696 | 4.45 | 1.91 | 0.89 | 0.443 | 12.81 |
| EasyWalkerFX Monday | GBPUSD | AXIORY | -43.1 | 0.225 | 0.75 | 0.179 | 22987 | 2014/6/16 | 2015/3/2 | 29 | 29 | 72.41 | 5.08 | -9.9 | 0.513 | 0.95 | 1.35 | 0.78 | -1.597 | 4.03 |
| EasyWalkerFX Monday | USDCAD | AXIORY | -45.8 | 0.0975 | 0.75 | 0.031 | 44626 | 2014/7/21 | 2015/3/2 | 20 | 20 | 80 | 4.15 | -14.42 | 0.288 | 0.44 | 1.15 | 0.58 | 0.201 | -8.55 |
| Forex Diamond S1 | EURUSD | Myfx Markets | -174.8 | 0.29775 | 0.75 | 0.184 | 70448 | 2013/12/10 | 2015/3/6 | 340 | 340 | 76.47 | 8.17 | -21.12 | 0.387 | 1.28 | 1.26 | 1.06 | 0.26 | -1.66 |
| Forex Diamond S1 | GBPUSD | Myfx Markets | -186 | 0.41475 | 0.75 | 0.27 | 53816 | 2013/12/9 | 2015/3/6 | 367 | 367 | 75.75 | 8.84 | -20.65 | 0.428 | 1.69 | 1.34 | 1.14 | 0.177 | -8.21 |
| Forex Diamond S1 | USDJPY | Myfx Markets | -210 | 0.51675 | 0.75 | 0.888 | 40639 | 2013/12/9 | 2015/3/3 | 348 | 348 | 71.55 | 12.25 | -18.19 | 0.673 | 3.59 | 1.69 | 1.44 | 0.28 | -8.68 |
| Forex Monetizer | EURUSD | Myfx Markets | -101.7 | 0.47475 | 0.75 | 1.516 | 25706 | 2012/1/5 | 2015/3/6 | 239 | 239 | 45.61 | 47.91 | -23.56 | 2.034 | 9.04 | 1.71 | 1.42 | 1.124 | -2.29 |
| Forex Racco V2 | EURUSD | AXIORY | -144 | 0.52425 | 0.75 | 0.798 | 32961 | 2010/1/4 | 2015/3/4 | 816 | 5 | 84.44 | 6.31 | -15.5 | 0.407 | 2.92 | 2.21 | 1.95 | 1.646 | -1.21 |
| Forex Venture Bot | EURUSD | Myfx Markets | -194 | 0.49105 | 0.75 | 1.602 | 47408 | 2013/2/14 | 2015/3/5 | 228 | 228 | 60.53 | 45.24 | -30.89 | 1.465 | 15.19 | 2.25 | 1.86 | 2.877 | -16.19 |
| ForexRobo GekiSca | GBPUSD | AXIORY | -124.9 | 0.40125 | 0.75 | 0.764 | 37353 | 2010/1/4 | 2015/3/6 | 1609 | 173 | 70.23 | 11.66 | -17.85 | 0.653 | 2.87 | 1.54 | 1.43 | -0.092 | -0.4 |
| in-cep-tion | EURUSD | Myfx Markets | -510 | 0.31521 | 0.75 | 0.167 | 194156 | 2010/1/6 | 2015/3/3 | 1525 | 18 | 67.87 | 29.98 | -49.47 | 0.606 | 4.45 | 1.28 | 1.19 | -2.102 | 3.99 |
| Intelligent Edge Trader | EURUSD | Myfx Markets | -166.3 | 0.47265 | 0.7 | 1.681 | 42221 | 2010/1/4 | 2015/3/4 | 1216 | 17 | 81.74 | 7.98 | -10.33 | 0.773 | 4.64 | 3.46 | 3.14 | 2.824 | -8.45 |
| Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | Myfx Markets | -116.9 | 0.42581 | 0.77 | 0.584 | 32944 | 2010/1/4 | 2015/3/5 | 824 | 9 | 77.06 | 7.44 | -13.71 | 0.543 | 2.59 | 1.82 | 1.63 | -1.568 | -3.12 |
| Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | Myfx Markets | -60 | 0.53823 | 0.77 | 2.612 | 13377 | 2010/1/4 | 2015/2/23 | 457 | 1 | 84.46 | 9.88 | -15.94 | 0.62 | 5.87 | 3.37 | 2.86 | -0.285 | -2.62 |
| KeltnerPROV2 | AUDUSD | Myfx Markets | -138.2 | 0.25704 | 0.72 | 0.7 | 64519 | 2010/1/8 | 2015/3/6 | 327 | 10 | 51.99 | 31.71 | -22.32 | 1.421 | 5.77 | 1.54 | 1.32 | 1.172 | 0.12 |
| KeltnerPROV2 | EURAUD | Myfx Markets | -251.9 | 0.46584 | 0.72 | 1.366 | 51371 | 2010/1/21 | 2015/3/4 | 409 | 6 | 54.28 | 42.62 | -28.06 | 1.519 | 10.31 | 1.8 | 1.57 | -0.075 | -9.41 |
| KeltnerPROV2 | EURUSD | Myfx Markets | -164 | 0.50328 | 0.72 | 2.054 | 39103 | 2008/1/4 | 2015/3/6 | 885 | 12 | 61.13 | 32.26 | -27.42 | 1.177 | 9.06 | 1.85 | 1.68 | 0.548 | -4.13 |
| KeltnerPROV2 | GBPUSD | Myfx Markets | -188.8 | 0.30025 | 0.72 | 0.536 | 75458 | 2011/9/8 | 2015/3/6 | 516 | 10 | 46.71 | 37.51 | -23.32 | 1.608 | 5.09 | 1.41 | 1.24 | -0.561 | 11.48 |
| KeltnerPROV2 | NZDUSD | Myfx Markets | -212 | 0.49896 | 0.72 | 1.082 | 50986 | 2010/2/4 | 2015/3/6 | 271 | 5 | 56.46 | 28.82 | -23.66 | 1.218 | 5.97 | 1.58 | 1.33 | -0.876 | 3.36 |
| KeltnerPROV2 | USDCHF | Myfx Markets | -128 | 0.36432 | 0.66 | 1.097 | 46377 | 2012/1/6 | 2015/2/19 | 313 | 0 | 55.59 | 26.26 | -21.94 | 1.197 | 4.85 | 1.5 | 1.28 | 1.172 | -7.76 |
| Racco V1 | EURUSD | AXIORY | -123 | 0.52425 | 0.75 | 1.96 | 28155 | 2010/1/4 | 2015/3/6 | 373 | 5 | 92.76 | 6.9 | -21.72 | 0.318 | 4.83 | 4.07 | 3.23 | -0.117 | -3.92 |
| REV Trader PRO | AUDUSD | Myfx Markets | -496.7 | 0.50328 | 0.72 | 1.412 | 118431 | 2013/12/17 | 2015/2/26 | 142 | 142 | 80.28 | 29.51 | -36.52 | 0.808 | 16.49 | 3.29 | 2.51 | 1.845 | -3.81 |
| REV Trader PRO | EURUSD | Myfx Markets | -259.8 | 0.51228 | 0.72 | 1.622 | 60858 | 2013/12/19 | 2015/2/25 | 93 | 93 | 79.57 | 28.62 | -48.83 | 0.586 | 12.8 | 2.28 | 1.64 | -1.668 | 10.14 |
| REV Trader PRO | GBPUSD | Myfx Markets | -165 | 0.31968 | 0.72 | 0.42 | 61937 | 2013/12/11 | 2015/2/26 | 140 | 140 | 59.29 | 14.65 | -13.08 | 1.12 | 3.36 | 1.63 | 1.28 | -0.753 | -4 |
| REV Trader PRO | NZDUSD | Myfx Markets | -360 | 0.48384 | 0.72 | 0.856 | 89286 | 2013/12/12 | 2015/3/4 | 110 | 110 | 65.45 | 32.95 | -30.06 | 1.096 | 11.18 | 2.08 | 1.58 | -0.105 | 6.12 |
| Rigel Extreme | CHFJPY | AXIORY | -230 | 0.45574 | 0.66 | 1.223 | 50467 | 2010/1/5 | 2015/3/3 | 1517 | 6 | 76.99 | 12.13 | -18.47 | 0.657 | 5.09 | 2.2 | 2.03 | -1.68 | 11.87 |
| Rigel Extreme | EURJPY | AXIORY | -224 | 0.52425 | 0.75 | 1.933 | 42728 | 2010/1/5 | 2015/3/6 | 1736 | 13 | 83.99 | 11.01 | -14.12 | 0.78 | 6.99 | 4.09 | 3.76 | 0.932 | 1.88 |
| Rigel Extreme | GBPCHF | AXIORY | -317.1 | 0.4893 | 0.7 | 1.355 | 86193 | 2010/1/5 | 2015/1/30 | 3444 | 0 | 76.51 | 11.78 | -16.65 | 0.708 | 5.1 | 2.3 | 2.18 | -0.569 | 1.47 |
| Rigel Extreme | NZDUSD | Myfx Markets | -328 | 0.53749 | 0.75 | 1.151 | 73229 | 2010/1/5 | 2015/3/6 | 1478 | 25 | 75.64 | 15.41 | -19.72 | 0.781 | 6.85 | 2.43 | 2.24 | -2.121 | 3.63 |
| Rigel Extreme | USDCAD | Myfx Markets | -158.4 | 0.52425 | 0.75 | 0.809 | 28704 | 2009/12/11 | 2015/3/6 | 1941 | 30 | 75.73 | 8.77 | -15.51 | 0.565 | 2.88 | 1.76 | 1.64 | 0.39 | 7.4 |
| Rigel Extreme | USDJPY | Myfx Markets | -291.1 | 0.5235 | 0.75 | 0.696 | 55606 | 2010/1/4 | 2015/3/4 | 1712 | 42 | 79.21 | 8.57 | -14.86 | 0.577 | 3.7 | 2.2 | 2.03 | -0.607 | -3.61 |
| RR Hippo | USDJPY | Myfx Markets | -285 | 0.52425 | 0.75 | 0.805 | 54363 | 2010/1/13 | 2015/3/5 | 1771 | 41 | 70.36 | 13.35 | -17.4 | 0.767 | 4.24 | 1.82 | 1.7 | 0.087 | 3.14 |
| sPhantom Ultimate | EURUSD | Myfx Markets | -270.4 | 0.42898 | 0.8 | 0.226 | 75639 | 2013/5/28 | 2015/3/4 | 309 | 309 | 77.35 | 11.07 | -24.46 | 0.453 | 3.02 | 1.55 | 1.29 | -2.529 | 2.92 |
| Storm Trader | EURJPY | Myfx Markets | -240 | 0.52425 | 0.75 | 3.068 | 45780 | 2010/1/5 | 2015/3/6 | 842 | 9 | 66.63 | 76.23 | -59.33 | 1.285 | 30.99 | 2.57 | 2.32 | -0.927 | -1.62 |
| SujyakuDT | EURUSD | Myfx Markets | -379.3 | 0.36825 | 0.75 | 0.486 | 123601 | 2010/1/6 | 2015/3/3 | 626 | 4 | 62.62 | 46.62 | -54.33 | 0.858 | 8.88 | 1.44 | 1.28 | -1.407 | -1.45 |
| Vortex Trader PRO | EURUSD | Myfx Markets | -220 | 0.42706 | 0.72 | 1.052 | 61818 | 2010/1/6 | 2015/2/9 | 609 | 74 | 91.95 | 13.25 | -62.86 | 0.211 | 7.12 | 2.41 | 2.02 | -2.674 | 13.7 |
| Vortex Trader PRO | GBPUSD | Myfx Markets | -220 | 0.49201 | 0.72 | 1.608 | 53657 | 2013/4/25 | 2015/2/13 | 148 | 148 | 93.92 | 10.66 | -36.67 | 0.291 | 7.78 | 4.49 | 3.08 | 1.132 | -10.21 |
| Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | AXIORY | -120 | 0.32475 | 0.75 | 0.282 | 44342 | 2011/2/14 | 2015/2/27 | 552 | 552 | 71.38 | 12.67 | -22.86 | 0.554 | 2.5 | 1.38 | 1.22 | 0.643 | -5.67 |
| WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | Myfx Markets | -141.4 | 0.52425 | 0.75 | 1.511 | 32366 | 2010/1/11 | 2015/3/5 | 474 | 2 | 84.6 | 9.52 | -20.48 | 0.465 | 4.9 | 2.55 | 2.17 | 0.366 | 4.41 |
| WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | Myfx Markets | -164.6 | 0.4893 | 0.7 | 1.601 | 40368 | 2010/1/4 | 2015/3/5 | 1230 | 23 | 91.06 | 5.34 | -17.19 | 0.311 | 3.33 | 3.16 | 2.8 | -0.581 | -9.62 |
| WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | Myfx Markets | -166.9 | 0.4893 | 0.7 | 1.712 | 40932 | 2010/1/4 | 2015/3/5 | 873 | 4 | 89.46 | 5.78 | -14.23 | 0.406 | 3.67 | 3.45 | 3.01 | -1.306 | -9.48 |
| WhiteBear Z | EURJPY | AXIORY | -138 | 0.4893 | 0.7 | 1.482 | 28204 | 2010/1/5 | 2015/3/6 | 991 | 90 | 88.8 | 6.19 | -11.42 | 0.542 | 4.22 | 4.3 | 3.79 | -1.46 | 2.2 |
| WhiteBear Z | USDJPY | Myfx Markets | -180 | 0.47539 | 0.7 | 1.118 | 37864 | 2010/1/4 | 2015/3/6 | 933 | 15 | 84.67 | 5.44 | -6.15 | 0.885 | 3.66 | 4.88 | 4.35 | -1.192 | 13.29 |