in-cep-tion の見直し

個人的に主役として期待大のEA、渋柿さんのin-cep-tion について、現在適用しているカスタム設定を見直してみました。

 
リスクを抑えてシンプルに

 

目的は、複利運用に適した、資産の成長速度を向上させ、なおかつ資産も極大化するような設定を探る。ただし、どこか妥協点があるんだろうな。です！！

 

私のEA設定が抱えている問題点として、ちょっと燃費が悪い状況でして、これを改善したいと思っています。

燃費と言っているのは、0.1ロットをトレードするのに要するリスク資産が比較的大きく、トレードロットを大きくできない、ということです。

 

先日KeltnerProをどうこうしたときに、複利運用の場合、最終獲得pipsが最大のものが必ずしも最終資産を最大化しない、ということを目の当たりにしましたので、その流れでin-cep-tionに手を入れてみようと思いました。

 

さて、in-cep-tionで弄れるパラメータは、ポジション数とストップロス値ぐらいがせいぜいですので、そのバリエーションでバックテストを実施です。

 

バックテスト共通設定：：

• テスト期間： 2010/1/1〜2015/2/1
• スプレッド：1pips

 

とりあえず、統計データをまとめると次のようになりました。

 

 

in-cep-tion の想定パフォーマンス選定

　・ヒストリカルデータは、FXDDさんのデータを利用させて頂いております
　・Zスコアとピアソンのrによるトレード間の相関関係による補正は未実施

設定No	Maxポジション数	ストップロス設定(pips)	TWR	最適固定比率(オプティマルf)	幾何平均（複利成長率）	0.1ロットあたりの必要費用（円）	Zスコア	ピアソンのr	勝率%	ペイオフレシオ	期待値(pips)	プロフィットファクター	PRR：悲観的リターンレシオ
0	5	200	1845.216	0.822	0.489	124680	-1.379	0.0823	70.15	0.698	8.44	1.64	1.52
1	4	200	1985.064	0.781	0.493	109690	-1.563	0.066	69.97	0.69	8.06	1.61	1.49
10	4	95	1004.666	0.507	0.432	90690	-2.562	0.0485	68.67	0.66	6.54	1.45	1.34
11	4	120	1008.927	0.586	0.437	99113	-1.832	0.0353	69.73	0.647	7.03	1.49	1.38
12	4	88	275.769	0.506	0.351	99335	-2.404	0.0687	67.97	0.655	5.87	1.39	1.29
13	5	110	978.266	0.598	0.433	98844	-2.387	0.0661	69.36	0.65	6.84	1.47	1.36
2	3	200	831.181	0.688	0.437	98664	-1.578	0.0435	69.32	0.681	7.26	1.54	1.42
3	3	170	655.785	0.651	0.419	94793	-1.669	0.0251	69.31	0.66	6.85	1.49	1.37
4	3	150	628.225	0.58	0.414	93879	-1.685	0.0091	69.33	0.655	6.78	1.48	1.36
5	3	130	547.252	0.511	0.403	92348	-1.477	-0.0044	69.42	0.642	6.57	1.46	1.34
6	3	100	310.994	0.398	0.361	91206	-2.12	0.0297	68.34	0.647	5.94	1.4	1.29
7	4	100	984.841	0.515	0.432	91467	-2.457	0.0472	68.86	0.657	6.6	1.45	1.34
8	4	125	818.28	0.596	0.427	101510	-1.509	0.0239	69.77	0.645	6.98	1.49	1.38
9	4	115	655.27	0.567	0.408	98166	-2.069	0.0373	69.41	0.641	6.61	1.45	1.35

 

資産の成長速度と結果を最大化したいので、表中の次の３項目を重要視しました

• TWR(Terminal Wealth Relative)値　（最終資産比率 –  複利運用の結果、初期資産が何倍になったかをあらわします)
• 幾何平均 (GeometricMean)値　（１トレード毎の複利による資産成長率の平均
• 0.1ロットあたりの必要費用　(オプティマルfを利用した場合となります)

 

まあ、結論としては、どれにしようか決めかねている状況です。TWRが大きくて、幾何平均も大きいけど、必要費用が小さい、そんなうまい組み合わせは、明確にこれっていう候補がないんですよね。

 

4ポジで、S/L150pips設定も見てみようかな、どうしようかなと吟味中です。。。

 

 

ちなみに下記は、TWRの曲線と、TWR倍に資産が成長するかのシミュレーションをしたものになります。

(やべ、途中で投稿してしまった。。。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複利運用の結果、おおよそTWR倍に資産が成長しました。