昨日バージョンアップ版がリリースされた、BandCross3 EURUSDについて、一通りバックテストが完了しました。
オプティマルfによる複利運用で、資産の指数関数的な成長を目論む私としては、更新バージョン5.4を新たに追加されたクローズ機能を利用しない設定一択で運用することに決めました。
※本記事の統計データ等の正確性は保証できません。また素人の見解ですので、ご参考までに留めるようにお願いいたします。
バックテスト結果を見ると、追加機能となる設定利益水準に達した場合でイグジットすると、益の取りこぼしが多く発生し、結果として複利運用の成長力が落ちるようです。私自身のスキャルピングでの反省と経験上、同じ傾向です。
一定の方向にトレンドが出たら、そのトレード時間軸の確定まで待ったほうが益が伸びる、、、というポイントをエッジとして継続運用したほうが、長期的には良さそうです。
数字で見ると、オプティマルfで５年間複利運用した場合に、計算上は最終利益に10倍ではきかない大きな差が生まれました。
また、幾何平均、つまり複利運用時の１トレードあたりの平均成長率も、新たなイグジット機構を使わない方が高成長を達成できそうです。
私にとっては、願ってもない基本能力が大幅に向上した、素晴らしい方向性でのアップデートでした。新機能は使わないんですが、、、
作者様に感謝感謝です。
統計的分析により最多保有２ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
バックテスト共通設定：
- テスト期間: 2010/1/1〜2015/1末 （の、どこかでMT4?のメモリ上限に到達)
- スプレッド： 1.0 pips
- ヒストリカルデータは、FXDDさんのものを利用
- EAの週末フィルタと週末クローズはtrueに設定
- EAのストップロス値は、初期設定の220pipsから変更している。詳細は後続表を参照
BandCross3 パフォーマンス比較：：対複利運用編
この表は、日毎に集計したデータ (NumOfTradesからピアソンのrまでが該当します）・TWR：Terminal Wealth Relative：最終資産比率： 複利運用の結果、最終資産が初期資産の何倍になったか
・OptimalF：最適固定比率： 掛け率。最悪の負けを喫すると、この比率で資産がやられます
・GeometricMean：幾何平均： １トレードあたりの資産成長率
・設定No7について： ポジション間のオフセットを気持ち大きくしたもの
BandCross3 パフォーマンス比較：：基本的な統計データ
こちらの表は、ポジション毎に集計したもの・0pips結果のトレードは、負けトレードに算入しています