昨日バージョンアップ版がリリースされた、BandCross3 EURUSDについて、一通りバックテストが完了しました。
オプティマルfによる複利運用で、資産の指数関数的な成長を目論む私としては、更新バージョン5.4を新たに追加されたクローズ機能を利用しない設定一択で運用することに決めました。
※本記事の統計データ等の正確性は保証できません。また素人の見解ですので、ご参考までに留めるようにお願いいたします。
バックテスト結果を見ると、追加機能となる設定利益水準に達した場合でイグジットすると、益の取りこぼしが多く発生し、結果として複利運用の成長力が落ちるようです。私自身のスキャルピングでの反省と経験上、同じ傾向です。
一定の方向にトレンドが出たら、そのトレード時間軸の確定まで待ったほうが益が伸びる、、、というポイントをエッジとして継続運用したほうが、長期的には良さそうです。
数字で見ると、オプティマルfで５年間複利運用した場合に、計算上は最終利益に10倍ではきかない大きな差が生まれました。
また、幾何平均、つまり複利運用時の１トレードあたりの平均成長率も、新たなイグジット機構を使わない方が高成長を達成できそうです。
私にとっては、願ってもない基本能力が大幅に向上した、素晴らしい方向性でのアップデートでした。新機能は使わないんですが、、、
作者様に感謝感謝です。
統計的分析により最多保有２ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
バックテスト共通設定：
- テスト期間: 2010/1/1〜2015/1末 （の、どこかでMT4?のメモリ上限に到達)
- スプレッド： 1.0 pips
- ヒストリカルデータは、FXDDさんのものを利用
- EAの週末フィルタと週末クローズはtrueに設定
- EAのストップロス値は、初期設定の220pipsから変更している。詳細は後続表を参照
BandCross3 パフォーマンス比較：：対複利運用編
この表は、日毎に集計したデータ (NumOfTradesからピアソンのrまでが該当します）・TWR：Terminal Wealth Relative：最終資産比率： 複利運用の結果、最終資産が初期資産の何倍になったか
・OptimalF：最適固定比率： 掛け率。最悪の負けを喫すると、この比率で資産がやられます
・GeometricMean：幾何平均： １トレードあたりの資産成長率
・設定No7について： ポジション間のオフセットを気持ち大きくしたもの
| 設定No | EA Version | MaxPos | ストップロス設定 | RealTimeClose設定 | EarlyClose設定 | |-|-|-|- | NumOfTrades | WorstLossInPIps | TWR | OptimalF | GeometricMean | 0.1ロットトレード必要金額(円 日当たり) | ZScore | ピアソンのr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.88 | 2 | 200 | - (off or false) | - | 664 | -390 | 1126.884 | 0.585 | 0.461 | 80667 | 0.356 | 0.0073 | |
| 2 | 5.4 | 2 | 200 | No | No | 611 | -390 | 5290.787 | 0.642 | 0.611 | 73505 | -1.007 | 0.0385 | |
| 3 | 5.4 | 2 | 200 | Yes | No | 617 | -390 | 116.821 | 0.52 | 0.336 | 90750 | 0.847 | 0.0017 | |
| 4 | 5.4 | 2 | 200 | No | Yes | 617 | -390 | 152.087 | 0.533 | 0.354 | 88537 | 1.113 | -0.0101 | |
| 5 | 5.4 | 2 | 200 | Yes | Yes | 644 | -390 | 10.161 | 0.399 | 0.156 | 118271 | 0.887 | -0.0139 | |
| 6 | 5.4 | 3 | 170 | - | - | 621 | -431 | 986.247 | 0.62 | 0.483 | 84115 | -1.932 | 0.0744 | |
| 7 | 5.4 | 3 | 170 | - | - | 614 | -340 | 1515.658 | 0.559 | 0.519 | 73596 | -1.671 | 0.0598 |
BandCross3 パフォーマンス比較：：基本的な統計データ
こちらの表は、ポジション毎に集計したもの・0pips結果のトレードは、負けトレードに算入しています
| 設定No | EA Version | MaxPos | ストップロス設定 | RealTimeClose設定 | EarlyClose設定 | |-|-|-|- | NumTrades | 勝ちトレード | 負けトレード | 勝率 | 平均利益Pips | 平均損失Pips | ペイオフレシオ | １ポジションあたりの期待値Pips | 利益Pipsの合計 | 損失Pipsの合計 | プロフィットファクター | PRR：悲観的リターンレシオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.88 | 2 | 200 | - | - | 1040 | 834 | 206 | 80.19 | 28.76 | -75.88 | 0.379 | 8.03 | 23985.1 | -15631.9 | 1.53 | 1.38 | |
| 2 | 5.4 | 2 | 200 | No | No | 969 | 792 | 177 | 81.73 | 28.9 | -78.05 | 0.37 | 9.36 | 22888.7 | -13815.7 | 1.66 | 1.49 | |
| 3 | 5.4 | 2 | 200 | Yes | No | 1007 | 822 | 185 | 81.63 | 25.52 | -78.6 | 0.325 | 6.39 | 20981 | -14540.5 | 1.44 | 1.3 | |
| 4 | 5.4 | 2 | 200 | No | Yes | 1005 | 821 | 184 | 81.69 | 25.51 | -77.96 | 0.327 | 6.56 | 20947.8 | -14345.5 | 1.46 | 1.31 | |
| 5 | 5.4 | 2 | 200 | Yes | Yes | 1085 | 893 | 192 | 82.3 | 20.96 | -75.61 | 0.277 | 3.87 | 18713.9 | -14516.8 | 1.29 | 1.16 | |
| 6 | 5.4 | 3 | 170 | - | - | 1039 | 819 | 220 | 78.83 | 29.64 | -71.62 | 0.414 | 8.2 | 24272.9 | -15757.3 | 1.54 | 1.39 | |
| 7 | 5.4 | 3 | 170 | - | - | 933 | 737 | 196 | 78.99 | 30.05 | -72.72 | 0.413 | 8.46 | 22144.1 | -14253.3 | 1.55 | 1.4 |