自作ストラテジねた。
まずは、今日(4/9)のKelさんのトレード振り返り。
GBPUSDが３ポジ全滅。
勝率５割程度のKelさんなら、よくあることです。
今の目標としては、Kelさんを超える自動売買プログラムを作成すること。
現状、やっとこエントリロジックが固まり、自動撤退は無しですがそれなりに動く程度のところまできました。
それにしても、ポジションの引き際って難しいですね。
ブレイクアウト系のストラテジの退却なら、勢いが無くなってきたら逃げてしまう、というのがいいのかなと考えています。
いうのは簡単ですが、エッジがある手法を実装するのは難しいですね〜。
パラメータの組み合わせに走るまねだけは止めておかないと、、、
ビジュアル的にみると：：
Kelさんの、今日の負けトレードを例とすると
ボリバンの中にローソクが入ってきたところで逃げれれば最高ですね。
Kelさんの出だしはちょっと遅かったな。
自作プログラムでは、(もちろんどの通貨でも動くように組んでいます)ちょっと早くエントリ済みの結果。
勢い系は、オシレータも使おうか〜
、、、話しが飛び飛びですが、JForexのバックテストの最適化機能はMT4より良いですね。実行速度に関しては。
MT4では、パラメータのパスごとに順繰りバックテストをしていますが、JForexでは全てのパスが並行で動いてくれちゃいます。コアが多いCPUである程、時間的に有利にテストできますね。
ながくJForexを使っていましたが、最適化の並列実行は、今日初めて知りました。
今までは、パラメータを変更しては手動で反復させていましたよ。
JForexのバックテスト最適化機能実行画面。
MT4のように最適化するパラメータを選択して、ステップを設定して、最大値を設定します。
で、ドンと動かすと
３つのバックテストパスが並列で動いています。すげー、、、
自前ストラテジのプロフィットファクターは1.7程度出ていますが、自動撤退機能の実装前ですので気休めですね。(内部的には、T/P 70pips、S/L 40pips固定にしてテスト)
テストが終わると、各パスのトレード実績が確認できます。
MT4に比べと、JForexは勝率やドローダウンといった統計情報の充実度が不足気味です。
それにしても、並列実行には驚いた。
いろいろなトレードを見てきた今だから作れるものがあるはず、と信じて精進あるのみ。