ちょくちょくとブレイクアウト系のJForex向け、自動売買プログラムを作成しています。
今の開発テーマは、いかに上手く負けるか。
先日購入した、アナ・クーリングさんの書籍が、今まさに私が欲していた書籍で、そこで得られた知識（技術？）も早速コミットしています。
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英語版の方がかなりお安い。
読める読めないは別にして、よくよく確認すると昨年末購入していました。。。。丁度インフルエンザでぶっ倒れていて、すっかり忘れていました。
出来高と価格に着目するアイデアは、書籍を読んでいて違和感なく共感できました。
ひたすらに値動きと出来高を絡めた、論理的な解釈方法が綴られていたと感じましたよ。
なお、書籍には”いくら儲かる”や、”勝率xx%”なんてものは一切出て来なかったです。テクニック系の書籍ですので、確かに不要ですよね。
とは言え、ちょっとした数字で優位性を見せてくれと良かったです。
ちなみに、書籍に出てきた極基本的なテクニックを、自作プログラムに盛り込んで負け方を改良したところ、以前の成績から4割ぐらいパワーアップしました。
いかに上手く負けるか、のポイントを改良したバージョン。
価格と出来高に注目して、スパッと撤退するロジックを実装しています。
５年程度のバックテストで、最終成績が+4300pipsぐらいになりました。
以前のバージョンより、ブレイクアウトの判定を緩くして負けやすくなっている状態ですので、着実に進歩中かな。。。
仮に、今月4/1〜本日4/28の記事投稿時時点まで、AUD/USD, EUR/AUD, EUR/GBP, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF の６通貨ペアで運用していた場合のバックテストをしてみました。
全ての通貨ペアで同じ設定にて同時稼働させています。そう動けるようにプログラムしています。
うーむ、プラス2500pipsぐらいです。
く、ここれは、スンゴイのでは。
と思って過去に遡ってバックテストすると、意外とそうでもないんですよね〜
もっと上手く勝って、もっと上手く負けなくては！！
とは言え、さらに目標に一歩近づきました。
実運用に向けて、最低でも長期パフォーマンスが今の３倍ぐらい欲しいので、まだまだ精進あるのみ。
インディケータを追加しないで、価格の動きに着目して頑張ろう。
以前のバージョンのもの。
