自作のブレイクアウト系の自動売買プログラムネタ。
いつも通り、だんだんブレてきた。
特に利益の取り方について、どうすべきかブレブレ。。。
一旦、頑張り切ったけど、トレード内容を確認するとイマイチだったので、ポジション運びを誰にでも説明できるまでシンプルなものに実装し直した(本当にやりたいものに近づけた)。そして、ここでまた振り出しに戻る。。。
基本的な部分はできたけど、もっと利口なイグジットロジックが未実装状態。
プログラムの書き直し前。
一旦、１トレードあたりの期待値が8pipsまできましたが、利確手法が強引に、且つ複雑になりすぎて、一旦とりやめ。
プロフィットファクターは、1.5程度になっていましたが、多分このままではこれが限界。
これでも、有望な状態ではありますが、カーブフィッティングになってしまっている可能性が高まってきた。
というわけで、どんな相場、どんな市場にも基本的には通用するように、イグジットロジックを価格変動に基づいたものに変更した。
オシレータの類は、一切使わないように変更し、価格変動の相対値でトレードするように実装し直し。まだまだ初歩的な考え方だけの段階で、未熟なトレード内容が多い。
おかげで、１トレードあたりの期待値は2pips程度に大幅に低下したけど、トレードの質は向上したと思うので、ブラッシュアップすれば化けてくれるはず。
ちなみに、プロフィットファクターは、1.2でした。
ついでに、オプティマルfの算出や各種統計データを算出できるように、いろいろ準備して早速確認。
まだまだだーーーー、、、、
5年間複利で運用しても、資産は７倍程度にしか増えない。
購入して恩恵に預かっているEA様達との歴然とした差を感じる。
現段階でも、ごく一部のEAを上回るようです。しかしながら、目標とするKelさんとの差は、幾何平均(1トレードあたりの複利での資産成長率)にして20倍近く有る。
まだまだ、まだまだこれから。
と思いつつ、チャートとにらめっこする日々。
やはり、多少勝率を犠牲にしても、利大損小で行かないと。