OrionFXさんの、MT4 EA RigelExtremeを、最適化していろいろな通貨ペアに適用する試み、その24。
今回は、AUDJPYで運用できるかの試み。
私的にはほぼ調整仕切ったつもりの状況ですが、RigelExtremeで本運用している他の通貨ペアと比べると、若干心許ないです。
結局、最適化期間のプロフィットファクターは1.5〜1.6ぐらいで、複利成長率も伸びきりませんでした。
ただし大きな負けトレードについては、次に挙げるイベントで負けている場合が多いようです。
- 月初の、PPIやRBA月次レート声明
- 各月10日頃の中国の指標が偏る日
- 月中旬20日頃の金融政策決定会合
バックテストが期間の途中で終了してしまっていたので、２回に分けてテストを実施。
2010年頃は冴えず。
統計データも、ちょっと心もとない数値です。
期間後半の2014年後半からのもの。
最近はすこぶる好調のようです。
全般的に、”AUDの金利が〜”が落ち着いたころから、成績の向上が見られるようです。
指標で大きくレートが動くと、相場の反転ポイントをおさえるというRigel系のロジック上、無理に逆張ってしまい、速攻で木っ端微塵にやられているのでしょう。
というわけで、NZDと同じようにオセアニア系の指標日に止めてあげれば、比較的安定するのかもと期待し、運用開始です。
スワップポイント3倍デーの明日5/14を避けて、5/15(金)の早朝から稼働開始とします。
既にオプティマルfの算出も予算の割り振りも完了しています。
RigelEXのAUDJPYは、損益カーブに停滞期間も見られることから、オプティマルf値を60%程度に補正した掛け率で運用する予定です。計算上は、完全に全滅すると、その時の戦略予算の60%強を失うぐらいの掛け率で臨みます。
さてさて、うまくいきますように。。。