来月6月から、自作のJForex用の自動売買プログラムを動かそうかと思います。
基本となるトレーディング手法は変えずに、ちょくちょくと改良を重ねてきましたが、結局現時点で４月末時点のバージョンを成績で超えることが出来ず、まあいいや〜と妥協し、本稼働させてみようと考えています。
戦略のベースは、ブレイクアウト手法です。不朽の名作を夢見ています。
概要：：
- ブレイクアウトを検知してポジションメイクする。現在は時間分散でMAX４ポジ実装
- 一定幅(ATRやKeltnerチャネルで相対評価)以上動いて、パワーが失速してきたり、急激なレート変動(出来高の考慮あり)があったら利食いし始める
- 急変動時以外のレンジ状態に対するポジションクローズは、サポートやレジスタンス、さらに高値・安値の切り上げ・切り下げに対する動きで、順次利食ったり損切ったり、利を伸ばしたりする考慮がある
- もちろん、複数通貨ペアを１プログラムかつ１実行プロセスでトレーディング可能なように実装している
- ストップロスは50pipsを最大値として、利大損小で資産を増や、、、したい
2015/5の月間バックテスト成績：：
AUD/USD、EUR/AUD、EUR/GBP、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPYを同一設定で並行トレードさせて、プラス1100pipsぐらいの成績でした。
USD/JPYだけは、トレード未発生の結果になりました。
結果はずば抜けて良くもありませんが、行けるかもですね。
JForexのバックテストは、フルティックテストですので、フォワードの再現性は抜群のはずです。
2015/1〜5のバックテスト成績：：
続いて、ちょっと不利なEURGBPと、エントリが発生しないUSD/JPYを除いて、今年の成績を見てみました。
AUD/USD、EUR/AUD、EUR/USD、GBP/USDを５ヶ月間トレードして、4400pipsぐらいのプラスです。
低迷期もあったようですが、まあまあです。
全てのトレードを確認すると、未熟なトレードも時折見受けられるのですが、利を伸ばして損を抑えるようにしていますので、最終的にプラスの成績をキープ出来ています。
ちなみに、１トレードあたりの期待値は10pipsぐらいのようです。
とりあえず、最低取引単位でレッツゴーです。どこのVPSで動かそうか、、、