OrionFXさんの、MT4 EA RigelExtremeを、最適化していろいろな通貨ペアに適用する試み、その25。
複利運用に適した損益設定がわかってきた今、RigelEXの設定を複利向けに調整しようと思います。
目的：
- Rigel EXのUSDJPYの設定を複利運用向けに調整し、複利パフォーマンスを向上させる
以前、私が設定したRigelEXのUSDJPYは、どちらかというと単利色が強かった時に設定したもので、調整の方向として総利益に主眼を置いていました。また、想定する最大損失が大きく、どちらかというと使い辛い印象がなきにしもあらず。。。
さて、複利運用に向けての調整としては、最大損失を小さく・平均損失も小さく・利益はバラツキを抑えるべし、、、結構ハードルが高いですね。
結果として、目的は果たせました。同じ期間での、パフォーマンス比較。フルオプティマルfでの数値。
TWR(最終〜〜（忘れた）倍率）、つまり初期資産が何倍になったかの数値は、調整前のおよそ35倍になりました。
2010/1/1〜2015/2/20のおよそ５年間で、調整後は35万倍に初期資産が膨れ上がる計算ですね。
十分納得出来る成果ですので、早速採用です。
さて、折角の機会でしたので、某onさんで人気の某EAも、同じ期間でオプティマルfによる複利パフォーマンスを確認してみました。
個人的に初めて某EAのパフォーマンスを詳細に確認しました。
結果的には、GeometricMean、１トレードあたりの複利成長率は、調整後のRigelEXに軍配があがりました。
しかしながら、最終資産倍率は、RigelEX_調整後より某EAの方が4倍近い差で圧倒されてしまいました。
某EAさんは、負けても傷が浅く済むところを優位点として、さらに圧倒的なエントリー頻度を利用して、資産が伸ばせるようですね。
御見逸れしました。
(RigelEXも10ポジ設定がいけるから、時間を見つけて再挑戦してみようかな。今は4ポジ設定、かつトレード機会を慎重に選ぶ設定）
というわけで、ギリシャ情勢が落ち着き次第、RigelEXの設定を変更して運用していきたいと思います。
RigelEXの調整後パフォーマンス。
RigelEXの調整前パフォーマンス。