まさか、ここに来てBTR-DayTrade systemのアップデートがあるなんて。なんて嬉しいんだろう。
正直なところ、諦め気味のEAだっただけに、感謝感謝でございます。
今回のアップデートでは、ロジックそのものに手を入れてくださったようです。
大幅修正しました。ver1.11以降は初期=逆張りロジックのみの使用です。
(おっ。プロモーションリンクのコメントも変わっている。。。)
同EAに搭載されている２ロジックのうち、順張りシステムが標準設定で非使用になり、もう一方の逆張りシステムのパフォーマンスアップが図られたようです。
順張りの方は、確かにかなりアグレッシブなところでポジショニングして、今年はだいたい捕まっていた感じでしたよね。。。
というわけで、早速パフォーマンスの新旧比較を行いまして、今後の運用に際しては、ニューバージョンの逆張りシステムのみの稼働に変更しようと思います。
バックテスト結果から見える範囲では、別物として付き合っていくのが良いのかなという感想です。
最近ちょくちょくやってしまっている、バックテスト誤り。今回は大丈夫かなと思いつつも、ご参考までに、こんな感じでした。
旧バージョンのバックテスト結果
2010/1/1〜2015/5/29のバックテスト期間。
逆張りシステムのみ稼働するように調整。
特に今年に入ってからの長期の停滞、落ち込みが辛いところ。
新バージョンのバックテスト結果
旧バージョンと同じ期間でテストを実施しています。
まず、明らかにトレード回数が増加しているようです。しかもプロフィットファクターをみると、旧バージョンに遜色ないレベルですね。結果的に、総利益は伸びているようです。
勝率は10%程度落ちていますが、平均損失を抑えつつ、利益を伸ばすようになっているのがバックテスト結果から見受けられますので、勝率の減少割合の割に、期待利得の減少は小さめですね。
私好みの改良方向です。
2010を起点に数年のところでは、新バージョンは苦戦する気配があり、ここ数年向けに調整してきたのかなと思われるところが若干の不安要素。直近のパフォーマンスは、横ばいまでパワーアップさせた感じでしょうか。
以上から、単利では申し分ないパフォーマンスアップだと思います。
トレード回数が大幅に増えたにもかかわらず、期待利得の減少が最小限に抑えられているので、日々の稼ぐ力が相当アップしていると期待できそうです。
”フィルタリングでパフォーマンスを向上させました。。。”という、その場しのぎの対処ではなく、利益を取る方法としてこうする、と突き詰めて手を打ってくださった感があり、とても良い改良なのではないかと思います。
続いて、複利のパフォーマンスの新旧比較
うん、いけますね。
GeometricMean：幾何平均が、私が運用している他の戦略よりも心許ない数値ですが、運用者側で気をつければ良いこと。
トレード頻度が向上しているので、最終的な複利運用結果の資産倍率も大幅に伸びている計算結果になりました。
ベリグですね!!
というわけで、EA作者様には心からの感謝とともに、新バージョンを使わせていただきます。
係長、ありがと〜〜〜