夏季休暇 – Life with FX

来週から、１週間ほど新潟に帰省します。

FXトレードの予定については、

裁量トレード：　基本的にお休み。これまでの反省等を予定、、、と言いつつ、多分しない
EAによる自動売買：　通常通りトレード予定

ここで問題になるのが、自動売買は複利運用をしていて、日次の頻度でリスク計算をし直している点。

”リスク計算”の作業としては、

MT4のトレード結果をCSVファイルに落とす
1のCSVファイルをAccessに取り込み、日単位で集計した単利成績のトレード明細を作成する
2を入力として、オプティマルfによる最適掛け率の再計算と、相関係数によるトレード間の関連性によるリスク調整の実施を行う
3の結果をAccessに取り込んで、新しく計算された掛け率と、これまでのトレード成績結果による資産増減を加味して、次回のトレードロットを決定する
次回トレードロットに増減が発生したEAについて、トレードロット調整をちまちま実施する(これはVPS上の作業)

帰省中は、Officeが稼働するPCが手配できないため、上記作業の2、３、４ができない見通し。

２と３の掛け率調整については、直近の数値を固定で使用すればいいかなと妥協できるのですが、４のトレードロット計算だけは何とかしなくては。

いろいろ悩んだ結果、４のロット調整作業については、iOSのExcelを駆使して何とか対応する予定です。

iOSのExcelにあって欲しい機能として、

データの並べ替え機能　-> これはあった
データをフィルタして、その単位で値を集計する機能 -> これもあった
あるデータをキーとして、キー毎に値を集計する機能　-> 残念、なさそう

というわけで、”どの戦略が”、”いくらの結果を出したか”というCSVファイルを用意して、iPhoneと格闘しながら、電卓も使ってちまちまトレードロットを計算する方針になりそうです。

こんな、CSVファイルをMT4から取得するスクリプトを作成して、そのスクリプトをVPS上のMT4に仕込みました。

以前作成した、ステートメントCSV作成スクリプトを改造しました。

iPhone上のExcelでは、このような明細をソートして、戦略毎にフィルタリングしてトレード成績を集計する予定です。

もっと凝ったMT4スクリプトを作れればよかったのですが、これが今の精一杯。

コード的には、こんな感じ。

RDBのUpdate機能も強引に関数化して、各明細がどの戦略のトレードかをマジックナンバーをもとに見分けられるようにしました。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               StatementToCSV.mq4 |
//|                                     Copyright 2015, Life with FX |
//|                                             http://lifewithfx.jp |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, Life with FX"
    #property link      "http://lifewithfx.jp"
    #property version   "1.40Z"
    #property strict
    #property show_inputs

    extern string CSVOutputFolder = "-- MT4 MQL4/Files folder --";
extern bool OutputRecordDescendingOrder = false;
extern bool OutputHeaderRecord = true;
extern string ReportPeriod = "-- PeriodFilter: Order close time base --";
extern bool UsePeriodFilter = true;
extern int  ReportFromDate = 20150801;
extern int  ReportToDate   = 20159999;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart()
{

    int hFile = -1;
    int historyTotal = OrdersHistoryTotal();

    if(historyTotal <= 0)
        {
            Print("No History Data. Skip process...");
            return(0);
        }

    int ticket[];

    ArrayResize(ticket, historyTotal);
    ArrayInitialize(ticket, -1);

    for(int i=0; i<historyTotal; i++)
        {
            if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
                {
                    switch(OrderType())
                        {
                        case OP_BUY:
                        case OP_SELL:
                            ticket[i] = OrderTicket();
                            break;
                        default:
                            ticket[i] = -1;
                        }
                }
        }

    // output filename  StatementCSV_YYYYMMDD_HHMM.csv
    string fileName = "StatementCSV_" + Year();
    if(Month() < 10)  { fileName = fileName + "0" + Month(); }
    else              { fileName = fileName + Month(); }
    if(Day() < 10)    { fileName = fileName + "0" + Day() + "_"; }
    else              { fileName = fileName + Day() + "_"; }
    if(Hour() < 10)   { fileName = fileName + "0" + Hour(); }
    else              { fileName = fileName + Hour(); }
    if(Minute() < 10) { fileName = fileName + "0" + Minute(); }
    else              { fileName = fileName + Minute(); }
    fileName = fileName + ".csv";
    Print("output filename: " + fileName);

    //get handle
    hFile = FileOpen(fileName, FILE_BIN|FILE_WRITE, ",");
    if(hFile < 0) {
        Print("error abort: output file creation error!!");
        return(-1);
    }

    // CSV Record Header
    string header = "ID,TradeProfit" + "\r\n";
    if (OutputHeaderRecord) {
        FileWriteString(hFile, header, StringLen(header));
    }

    const string ITEM_SEPARATOR = ",";
    int startIdx;  
    int idxStep;
    int ordersLastIdx = historyTotal - 1;
    double pipScale;
    double pipScaleDigits;  
    double takeprice;
    double takepips;  
   
    if (!OutputRecordDescendingOrder) {
        startIdx = 0;
        idxStep = 1;
    } else {
        startIdx = ordersLastIdx;
        idxStep = -1;
    }

    for (int i = startIdx; !(i < 0 || ordersLastIdx < i) ; i += idxStep) {

        if(ticket[i] != -1) {
            if(OrderSelect(ticket[i], SELECT_BY_TICKET, MODE_HISTORY)) {

                // PeriodRangeFilter
                string closeDateStr = TimeToStr(OrderCloseTime(), TIME_DATE);
                int closeDateInt = StrToInteger(StringSubstr(closeDateStr, 0, 4) + StringSubstr(closeDateStr, 5, 2) + StringSubstr(closeDateStr, 8, 2));

                if (!UsePeriodFilter) {
                    // OK
                } else if (ReportFromDate <= closeDateInt &&
                           closeDateInt   <= ReportToDate) {
                    // OK
                } else {
                    continue;
                }
            
                string output = getSID(OrderMagicNumber(), StringSubstr(OrderComment(), 0, 2)) + "_" + StringSubstr(OrderSymbol(), 0, 6) + ITEM_SEPARATOR;
                output = output + (NormalizeDouble(OrderSwap(), 2) + NormalizeDouble(OrderCommission(), 2) + OrderProfit());
                output = output + "\n";

                FileSeek(hFile, 0, SEEK_END);
                FileWriteString(hFile, output, StringLen(output));
            }
        }
    }

    if(0 < hFile) {
        FileClose(hFile);
    }

    Print ("works fine: finished!!");
    return(0);
}

string getSID(int magic, string comment) {
    if (magic == 62345678) { return "ince";}
    else if (magic == 39404940) { return "WZ";}
    else if (magic == 8301908) { return "sp";}
    else if (magic == 20142301) { return "Be";}
    else if (magic == 2328104) { return "BTGYA";}
    else if (magic == 4668) { return "REV";}
    else if (magic == 10101) { return "FDS1";}
    else if (magic == 4698523) { return "WALL";}
    else if (magic == 2328105) { return "BTJU";}
    else if (magic == 7730773) { return "WB3as1";}
    else if (magic == 728811) { return "IET";}
    else if (magic == 728822) { return "IET";}
    else if (magic == 728833) { return "IET";}
    else if (magic == 527411) { return "IMTL1";}
    else if (magic == 527422) { return "IMTL1";}
    else if (magic == 110101) { return "FDS1";}
    else if (magic == 310101) { return "FDS1";}
    else if (magic == 9930993) { return "WBV3";}
    else if (magic == 12780) { return "Kel2";}
    else if (magic == 8830883) { return "WBV3BB";}
    else if (magic == 20142302) { return "Be";}
    else if (magic == 987) { return "EW";}
    else if (magic == 213002) { return "GEKI";}
    else if (magic == 213001) { return "GEKI";}
    else if (magic == 8881908) { return "sp";}
    else if (magic == 2014061051) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061052) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061053) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061054) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061011) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061012) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061013) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061014) { return "Ri";}
    else if (magic == 527433) { return "IMTL2";}
    else if (magic == 78942) { return "Ven";}
    else if (magic == 514229) { return "Mone";}
    else if (magic == 213003) { return "GEKI";}
    else if (magic == 1987) { return "MEW";}
    else if (magic == 19202920) { return "WZ";}
    else if (magic == 11200) { return "Ra";}
    else if (magic == 753159) { return "Rac1";}
    else if (magic == 2014061095) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061093) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061094) { return "Ri";}
    else if (magic == 2014061096) { return "Ri";}
    else if (magic == 7703304) { return "duet";}
    else if (magic == 4565450) { return "WLAsia";}
    else if (magic == 4565451) { return "WLAsia";}
    else if (magic == 4565452) { return "WLAsia";}
    else if (magic == 4565453) { return "WLAsia";}
    else if (magic == 4565454) { return "WLAsia";}
    else if (magic == 4565455) { return "WLAsia";}
    else if (magic == 736211) { return "IW";}
    else if (magic == 7703303) { return "duet";}
    else if (magic == 5551101) { return "Union";}
    else if (magic == 7021013) { return "Legato";}
    else if (magic == 5551102) { return "Union";}
    else if (magic == 5551103) { return "Union";}
    else if (magic == 728711) { return "IETAX";}
    else if (magic == 728722) { return "IETAX";}
    else if (magic == 728733) { return "IETAX";}
    else if (magic == 4051220) { return "BC7";}
    else if (magic == 728511) { return "IETCM";}
    else if (magic == 728522) { return "IETCM";}
    else if (magic == 728533) { return "IETCM";}
    else if (magic == 286411) { return "STCM";}
    else if (magic == 813711) { return "IEGL";}
    else if (magic == 813722) { return "IEGL";}
    else if (magic == 813733) { return "IEGL";}
    else if (magic == 2328100) { return "BTR";}
    else if (magic == 20150601) { return "VBS";}
    else if (magic == 20150602) { return "VBS";}
    else if (magic == 20150603) { return "VBS";}
    else if (magic == 10006) { return "SILV";}
    else if (magic == 10007) { return "SILV";}
    else if (magic == 10008) { return "SILV";}
    else { return comment; }
}

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