昨日購入しました、MT4EA: WhiteBearZ GBPについて、オプティマルfにもとづいた複利運用をした場合のパフォーマンス計算を実施しました。
オプティマルfについての記事
※ 私が過去何度もやってしまっているように、記事中の数値や、考え方に過誤がある可能性があります点、ご了承下さい。
オプティマルf(最適固定比率)で運用した場合について、他のシロクマZシリーズとトレードデータ期間をあわせて、複利パフォーマンスをまとめた表を作成しました。
各戦略の収益力を比較する場合、不確実な相場の中でこれが結論になると思います。
シロクマZの複利パフォーマンス比較表
・オプティマルfで複利運用した場合で計算しています・トレードデータ期間は各戦略で共通です。(2010/1/1〜2015/9/10)
・EURJPYとUSDJPYはリアルトレードデータ有り。GBPは全てバックテストデータ
・シロクマZは複数ポジションを建てますが、同一日にクローズしたポジション単位にて単利成績を集計して、複利計算を実施しています
・最適固定比率：最終的な複利運用資産を最大化する掛け率。例えばEURGBPの場合、最大ダメージを-132pipsと想定し、その時の資産の75.8%を失うようなロットで運用し続けると、最終資産が最大となる。ということです
・幾何平均(%)：１トレードあたりの平均資産成長率(%)
| EA | Symbol | トレード日数 | 想定最大損失(Pips) | 最終資産倍率 (倍) | 最適固定比率：OptimalF | 幾何平均(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBearZ GBP | EURGBP | 346 | -132 | 59 | 0.758 | 1.187 |
| WhiteBearZ EURJPY | EURJPY | 520 | -138 | 261773684 | 0.86 | 3.798 |
| WhiteBearZ GBP | GBPJPY | 305 | -144 | 3959 | 0.843 | 2.753 |
| WhiteBearZ GBP | GBPUSD | 357 | -177 | 170 | 0.779 | 1.449 |
| WhiteBearZ USDJPY | USDJPY | 503 | -180 | 6327655 | 0.946 | 3.162 |
※以下、雑感
- GBPシリーズは、EURJPYやUSDJPYのZと比べると
- エントリ機会が少ない → なので、複利の最終資産倍率も伸び悩んでいる
- 幾何平均（複利の１トレードあたりの資産成長率)も小さい → 特にEURGBPで顕著。トレード明細を見ていると、３ポジ設定が邪魔をしているのかも。GBPの通貨ペアについては、MAX2ポジでも良いのでは（EAの制限でおそらく不可と思われますが)。
- Zのなかでは、やはりEURJPYが最強のようです。（複利運用結果の最終資産倍率が、261,773,684倍になるらしい)
という訳で、オプティマルfで複利運用をする限り、GBPシリーズはそれぞれ単体でのパフォーマンスがずば抜けてはいなさそうです。
特にEURGBPは、１ポジでトレードすることが若干多く、最大損失の関数であるオプティマルfで運用するには、資金効率が悪そう。（なので、EURGBPでは3ポジより少ないポジション数でトレード出来ればな〜、、、なんて思います)
しかしながら、ポートフォリオを組む上ではかなり有効な選択肢になるのではないかと思います。
例えば、普段は相関関係が小さい通貨ペアであっても、相場のボラティリティが上昇した場合には相関性が一時的に高まるということがあるようです。
このようなときに、EURJPYやUSDJPYそれにGBPJPY、つまるところJPYの動きに大きく左右されて、ポートフォリオが全滅するということも想定されます。
今回のGBP Zでは、EURGPBとGBPUSDでも運用可能ですので、ポートフォリオの全滅が回避できる（。。。かもね）可能性が出てきます。
ぶっちゃけたところ、このEAが２万円というのは、かなり主観が入りますが安すぎると思います。
ただし、これだけで億万長者になれる等の、過度の期待を持つのは止めたほうが良いと思いますし、一時的に調子が良くてもすぐに事前の統計データ付近まで戻ってきますので、気長に運用するのが良いのではないでしょうか。
何より、EURGBPなんて、超レアものです^^
実績のあるWhite Bear Zシリーズでポートフォリオを組もう！
<< テスト条件補足 >>
GBPJPYやGBPUSDのバックテスト結果では、最大ダメージの成績が極端に少なかった為、パフォーマンス計算時にあえてリスクを抑え込むように損データを追加しています。
※このような感じです
2010/1/1〜2015/9/4までのバックテストで、GBPJPYは１度も最大ダメージがありませんでした。
ので、GBPJPYでは、５年間で２回MAXドローダウンをくらったことにしています。他の通貨ペアでも、成績をあえて押し下げているものがあります
ラッコさんのEAは、作り込みの段階で徹底的に負けないようになっていることが多いですよね。
妥協している感じが全く無く、情熱を持ったEAだな〜。。。なんて思いながら、いつもありがたく使わせて頂いています。
やっと本運用の準備が整いましたので、私はGBP Zを9/11早朝から運用開始予定です。