今日も平和な自動売買を送らせてもらえず、RigelEXのGBPCHFがそれなりのダメージをくらってしまいました。
くぅ〜、なかなか一筋縄では行かせてくれないですね。
ホント泣きそう。
それで、普段から気になっていたことで、RigelEXのリアルトレードとバックテスト結果って、そもそも一致するのかなと。
今日のRigelEXのトレードは、損切り自動イグジットのパターンで、結構際どいトレードをしていたので、リアルとバックテストの比較をしてみました。
結果としては、（今日のトレードの限っては）一致しました。
リアルトレード結果。
う〜ん、私が数ポジションを泣く泣く損切りしたりしていますが、結局自動イグジットで逃げました。
ちなみに、裁量カットより、自動イグジットの方がやり手でした。
バックテスト結果。
使用したヒストリカルデータは、実稼働ブローカーのもの。
リアルと同じところでイグジットしている。
これを見たかった目的として、バックテスト結果の数値を信じてもいいんだよね？というポイントを確認したかったです。
そもそもリアルとバックテストで全然違うトレードしていたら、信ずるところの根底から覆されてしまうのですが、まずは信じても良さそうですね。
というわけで、今後の目標として、下手に自動売買のポジションを構わないとしていますので、バックテストデータをより一層信じて運用していこうと思います。
それにしても、最近狙い撃ちされてるのでは？という勢いで負けていて、心がおれそうです。
ご参考に、RigelEX GBPCHFのバックテスト結果。
完璧だと思うのですが。
これ以上の自動売買プログラムは、そうないはずです。
大丈夫。。。だよね。。。