というわけで、2014/1/1〜2014/3/28までのリアル口座運用実績を集計し、バルサラの破産確率計算から、各EAの限界運用ロット数を算出しました。結構面倒でした。今後改善しないと対応できなくなりそうです。
さて、もちろん３ヶ月の成績だけでリスク値を計算するのは危険ですので、バックテスト結果の比重を大きくし、その上に今回の計算結果を反映する方式にて、限界ロット数を算出しています。
なお、いつも通り、原資１００万円で運用した場合に、破産確率0.5%以下となる限界の運用ロット数を求めています。
：：総評 （個別に目立ったところ）
- 2014/3に調子を落としたRigelの限界リスクの上限がかなり押さえられることになりました。
- Noah’s mini EURJPYは散々な結果でした。2014Q1は全ての月でマイナスで終わっていて、勝率も低く、ペイオフレシオも低いため、運用している限り例え1000通貨単位の取引に制限しても、ゆくゆくは口座破綻してしまう計算結果となりました。どうしましょ、こいつは。。。
- Forex WhiteBearとForex Diamondは、相変わらずの安定ぶりです。素晴らしいですね。
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資金管理： EA運用ロット数の検討 - Revision.02 (2014Q1)
| NO | EA | Instrument | 平均利益(Pips) | 平均損金(Pips) | ペイオフレシオ | 取引勝率 | 最悪な損切り(Pips) | 原資に対する限界リスク割合(%) | 限界運用ロット数(1ポジションあたり) | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alnilam | CHF/JPY | 10.09 | 14.34 | 0.7036 | 0.725 | 260 | 12.1 | 0.29 | |
| 2 | BandCross3 | EUR/USD | 16.15 | 26.78 | 0.603 | 0.6604 | 400 | 3.4 | 0.09 | |
| 3 | ForexDiamond | GBP/USD | 6.09 | 11.4 | 0.5342 | 0.7891 | 400 | 14.63 | 0.21 | |
| 4 | ForexDiamond | USD/JPY | 10.04 | 9.84 | 1.0203 | 0.8434 | 400 | 27.8 | 0.3 | |
| 5 | ForexDiamond | EUR/USD | 6.63 | 4.5 | 1.4733 | 0.8462 | 400 | 30.1 | 0.28 | |
| 6 | ForexDiamond | USD/CHF | 5.81 | 8.27 | 0.7025 | 0.7742 | 400 | 16.9 | 0.24 | |
| 7 | Noah's mini EUYJPY | EUR/JPY | 35.56 | 34.13 | 1.0418 | 0.3581 | 280 | ※絶対に破産する | 0.03 | 統計上、運用している限り絶対に破産します |
| 8 | Rigel | USD/JPY | 7.94 | 17.67 | 0.4493 | 0.7381 | 500 | 5.5 | 0.14 | |
| 9 | Rigel | EUR/GBP | 7.68 | 4.39 | 1.7494 | 0.6667 | 550 | 16.9 | 0.08 | |
| 10 | Rigel | EUR/CAD | 11.54 | 17.61 | 0.6553 | 0.6121 | 500 | 0.7 | 0.09 | ドローダウン中 |
| 11 | Rigel | CHF/JPY | 6.73 | 10.18 | 0.6611 | 0.6546 | 500 | 4.6 | 0.09 | |
| 12 | VolatilityFactor | GBP/USD | 2.46 | 4.1 | 0.6 | 0.6667 | 300 | 3.9 | 0.1 | |
| 13 | VolatilityFactor | EUR/USD | 5.45 | 11.49 | 0.4743 | 0.85 | 300 | 20.8 | 0.24 | |
| 14 | WhiteBear V3 | EUR/USD | 4.59 | 3.13 | 1.4664 | 0.8396 | 460 | 29.5 | 0.37 | 手動決済でドローダウンを回避した |
・当方、数学者ではありませんので、表の信頼性は全く保証できません。が、私はこの算出値にて運用しています。
・各EAの平均利益等は当方のリアル口座による運用成績結果です。なお一部取引に裁量取引を実施していますので、あくまでご参考の情報となりますので、この表を鵜呑みにして運用することは絶対に避けて下さい。
・ポジション保有期間等、各EAの特性に合わせ限界値を下回る運用ロット数を選択すべきです。
・限界運用ロットは、資金１００万円にて計算しています。なお、運用ロット0.1 = 1万通貨です。
・計算上、拘束される証拠金は含めていません。ハイレバなら目を瞑るかと。
・破産の定義は、原資金の66%を失った時点として計算しています。
・限界リスク値は１取引（複数ポジション対応版）にて原資金に食い込むことを許容する割合です。例えば３とあれば、１００万円の原資金に対し、３万円の損を許容するロット数を選択するという意味合いとなります。計算上は、このリスク値までなら他の益取引と相殺し、破産を免れる可能性が極めて高い想定です。（が、間違っているかもです）
・最悪な損切り(Pips)は各EAのバックテストや、最大ポジション時の理論値から拾ってきています
・当サイト算出の限界運用ロット数は、前回リビジョン：今回リビジョンの比率を２：１として平均値を求め算出しています
・Revision02は、2014/1/1 to 2014/3/28 の実績です
