裁量トレードで、T/P 20pips、S/L 10pipsでトレードするようにしています。
テスターで何回も練習トレードをしていて感じたことで、”ある程度の利益pipsまで進んだ場合、S/L値を有利な方向に動かした方が良いのでは”。
これ、クソ真面目にチャートで確認すると膨大な時間がかかりそうなことが容易に想定できるのですが、JForexで確認しました。
S/Lをいじる場合といじら無い場合で、どの程度損益に変化が生じるのか、JForexの最適化機能で並行確認できるように、昨日今日と地道にJavaコーディングをしました。
バグ取りも終わり、いざチェック。
機械的に爆速の並行チェックができるのはありがたい。
人の手で確認していたら、何日かかることか。
試行１： T/P 20pips S/L 10pips固定
試行２： T/P 20pips固定、 S/L 10pipsを初期値とし、15pips以上の利益となった時点で、S/Lを7pipsに変更する
結果的に、今のトレード手法を使う限りでは、ある程度の利益がのった時点でS/Lを有利な方向へ変更するのも有効なのかもです。
プロフィットファクターで0.06程度、数値として微々たるものですが、最終損益的にはそれなりに大きな差がうまれそうです。
少し脱線したけど、これで裁量トレードの利益を伸ばす試行錯誤がやりやすくなったはず。
— 以下、自分のメモ的なもの —
JForexの最適化で並行チェックをするために、Javaのenumを使った。
実装コード自体を変更して、都度チェックしても良いのだろけど、経験から後々比較チェックが結局できなくなってしまう。
なので、コード自体は残して、継承を上手に利用して比較チェックができるようにした。
稼働時には、汎用的に稼働するようにinterfaceとリフレクションを組み合わせた。
煩雑な実装だったけど、こうすればやりっぱなしが減らせる。。。気がする。
1トレード履歴に、１トレード手法実装クラスを割り当てる。
JForexの最適化で、割り当てクラスをスマートに切り替えられるようにするには、結局のところリフレクションしか無いのかな。。。
各試行の実装コードを残しておかないと、結局何が有効だったのかわからなくなるという過ちを何度も繰り返してきました。
15pips以上の利益で、S/Lを７pipsに変更する。これだけでも、最終損益に有効な傾向がでました。