先日、またもシロクマV3が負けてしまいましたね。
公式フォワード成績もかなり厳しくなってきましたが、今年に入ってから私はシロクマV3の稼働を(スプラトゥーンにはまっていて。。。）止めていました。
昨年後半からの連敗で、どうすれば上手に運用できるのかを探ろうとしていましたが、後まわしになっていました。
というわけで、、、真面目にチェックしました。
結果的に、今後のシロクマV3の運用については
- WBモードのみの稼働とする
- MAX 2ポジ設定
- T/P 10pips
- S/L 36pips
にて運用する予定です。
順を追って、試行錯誤の工程を。
まずは、不調期（主に昨年）について、最適化チェック。
S/Lを初期設定の半分以下にするか、初期設定に近い水準で一応の成績上昇の傾向。
最適化グラフ
T/P 9pips、S/L 24pipsにて損益カーブをチェック。
振動している感じに。
これは、長期的にまずい感じになりそう、、、というわけで頓挫。
気を取り直して、長期設定にて最適化パフォーマンスをチェック。
結果的にT/P 10pips、S/L 36pips、２〜３ポジ設定が候補に。
T/P 10pips、S/L 36pips、2ポジ設定での６年程度のバックテスト結果。
直近の成績の落ち込みが懸念材料ですね。
プロフィットファクターは現実的な数値。
で、同期間でオリジナル設定(WBモードのみ）と今回のカスタム設定の複利パフォーマンスを比較。
いつも通り、オプティマルfベースでのチェックです。
各設定でのオプティマルfを利用した場合は、EAの初期設定の方が、最終資産残高が大きくなる結果となりました。
しかしながら、実運用での想定値、掛け率30〜40%程度のラインでは、今回の見直し設定の方が、最終残高が大きくなることがわかりました。
、、、ので、見直し設定にて、本年のシロクマV3の稼働を開始しようと思います。