破産確率の計算

バルサラの破産確率の計算は、今まで下記のツールを使用させて頂いて計算してきました。(きっと有名どころと思います。macで動かしていますが、本来windowsで動くツールです)

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勝率、利益/損益、賭け率をEA-通貨毎に都度入力し、賭け率を破産確率が0.5%以下となるように逆算的に変動させてました

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用するEAが少ないうちはこれで十分だったのですが、その数が増えるにつれ、いちいち”賭け率”を変動させて、運用限界ロット数を計算するのが手間となってきました。

(現段階で、30数EAのパターンがあって、それぞれで限界数を逆算しているため、賭け率を全て再計算するのに、100回近く手作業による試行が必要で、かなり手間でした。大切な作業でしたけど)

 

これを解消すべく、ネットをいろいろ漁っていると、そもそもバルサラの破産確率の計算式(2次方程式)から、”Excelのゴールシーク”機能を使って逆算できることがわかりました。

 

そこで、ちょっと検証も含め、マクロ化してみました。数時間で、そもそもゴールシークとは〜簡単なマクロ作成まで完了しました。

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ゴールシークを、連続で2回すれば、簡単に破産確率=0.5%となる、限界の”賭け率”が求まるようになりました

方程式を解く→その解を用いて賭け率を0.5%とする解を求める(というふうにします)

 

 

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こんな簡単なコードで、あんなに時間がかかっていた作業が、ボタン一発で瞬時完了です

凄いねOffice

 

 

 

 

 

作業時間は劇的に短くなり、数十分から数秒のオーダーになりました。(勝率や期待値の情報は、Accessから瞬時に取り出せます)

 

よって、バルサラの破産確率をベースとした運用ロット数の算出は、今後無理無く、ほぼリアルタイムに作業できるようになりました。

あとは成績が伴えば。。。

 

それにしても、MicrosoftのOfficeって、良く出来ていますね。

 

 

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