先週末にも、大きめの損失を出してしまったRigelExtremeについて、今後の対策検討の為に原点から振り返ってみました。
現在、過去６ヶ月〜９ヶ月にカーブフィッティングさせた設定を用いて、RigelExtremeを運用しています。
ですが、そもそももっと長期の成績がどうなるのか、きちんと検証しきれていませんでした。
やはり、短期間成績が良くても、相場の状況が変化すればたちまち立ち行かなくなってしまうこともある為、
今回はフィッティング期間の４倍程度の期間のバックテストをしてみました。
なお、一番大きな注意点として、RigelExtremeはEAの設定次第で、エントリ有無をはじめ、イグジットのタイミングも変わるため、運用者により運用成績がガラッと変わります。ですので、ここの記事が当該EAの完全な性能を示した物ではない点をご了承下さい。あくまで、私の設定です。
私個人にとって、結構衝撃的な結果でした。
やはりカーブフィッティングって、長期間通用しない可能性もあることが伺い知ることができました。結果がマイナスの通貨ペアとかありましたし。
XAU/USDが、カーブフィッティングの賜物的な結果に終わってしまいました。
Rigel Extreme のバックテスト結果 （私の設定）
・バックテスト期間 (2012/9/1〜2014/10/4)・手数料の考慮無し
・ロットは0.1固定 (複利機能は無効化)
・売買両サイド結果の敗北が濃厚な通貨ペアはテストを省略しています
| 通貨ペア | スプレッド設定(Pips) | 売買設定 | 総取引数 | 総損益$ | プロフィットファクター | 期待利得 | 最大ドローダウン$ | 最大ドローダウン% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 1 | BUYのみ | 418 | 1124.13 | 1.98 | 2.69 | 278.47 | 2.62% |
| USD/JPY | 1 | SELLのみ | 441 | 171.1 | 1.09 | 0.39 | 473.44 | 4.70% |
| USD/JPY | 1 | 両方(ドテン有り) | 857 | 1284.73 | 1.41 | 1.5 | 440.5 | 4.21% |
| CHF/JPY | 1.5 | BUYのみ | 461 | 1451.04 | 2.2 | 3.15 | 214.37 | 2.13% |
| CHF/JPY | 1.5 | SELLのみ | 419 | 454.99 | 1.28 | 1.09 | 309.06 | 2.94% |
| CHF/JPY | 1.5 | 両方(ドテン有り) | 881 | 1971.08 | 1.7 | 2.24 | 281.07 | 2.68% |
| EUR/JPY | 1.5 | BUYのみ | 354 | 821.22 | 1.44 | 2.32 | 367.9 | 3.63% |
| EUR/JPY | 1.5 | SELLのみ | 229 | 640.51 | 1.7 | 2.8 | 207.64 | 2.07% |
| EUR/JPY | 1.5 | 両方(ドテン有り) | 582 | 1444.7 | 1.52 | 2.48 | 486.05 | 4.81% |
| GBP/JPY | 1.8 | BUYのみ | 431 | 1333.87 | 1.54 | 3.09 | 404.02 | 3.92% |
| GBP/JPY | 1.8 | SELLのみ | 996 | -1051.69 | 0.84 | -1.06 | 1415.45 | 14.08% |
| GBP/CHF | 2 | BUYのみ | 644 | 2652 | 2.47 | 4.12 | 239.5 | 2.14% |
| AUD/JPY | 2 | BUYのみ | 349 | 565.18 | 1.32 | 1.62 | 421.56 | 4.01% |
| NZD/JPY | 2 | BUYのみ | 306 | 687.03 | 1.49 | 2.25 | 274.52 | 2.73% |
| EUR/AUD | 2 | BUYのみ | 362 | 827.44 | 1.82 | 2.29 | 185.7 | 1.83% |
| XAU/USD | 4 | BUYのみ | 345 | -221.53 | 0.93 | -0.64 | 867.81 | 8.47% |
| XAU/USD | 4 | SELLのみ | 322 | 196.8 | 1.07 | 0.61 | 637.2 | 6.24% |
というわけで、まずはプロフィットファクターが低めの成績を示した通貨ペアについて、最適化をし直す予定です。
また、各通貨毎の回転数をあげるより、勝てるトレードに絞った戦略に練り直すことで収益性の安定化を図って行こうと思います。
目先の利益よりという反省です。はい。
質問ですが、EUR/AUDは買いのみなんですか？
マイナススワップがついて厳しそうに思うんですけど？
kumanamiさん
こんばんは。コメントありがとうございます。
RigelEXのEUR/AUDは買いのみ設定です。私が試行した範囲では、EUR/AUDの売りについて、どう頑張っても利益の見込める水準まで最適化できず、運用を断念しました。
マイナススワップについては、現在1pips程度が持って行かれる計算になるかと思います。
これは勝ちトレードの場合の、平均利益の10〜20%程度がスワップで引かれることになりますが、インパクトは小さいと考えています。
過去の複数回のエントリも確認しましたが、ロールオーバー時にポジションを保有していることは稀で、ロールオーバー後のポジション取りが殆どでした。
とは言え、この通貨でもやられてしまっていますので、運用を継続し成績を注視したいと思います。
lfxさん、お返事ありがとうございます。
じつはこの方（http://fx-on.com/asp/user/?i=1277&m）がEUR/AUDのスキャルEAをたくさんリリースしておられるのですが、
全部が全部買いのみの設定なので不思議に思っていたところでした。売りはキツいんですね。
参考になりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。