昨日、長期的にちょっとイケてない傾向が発覚した私のRigelExtremeの設定について、リベンジです。
例によってバックテストを利用して、最適化を実施しています。対象は、
- 調整するのは、プロフィットファクターが低く、ドローダウンも大きめの数値となっていたもの
- とは言え、調整次第で将来的な収益の見込みがある通貨ペア（売買単位）
調整の方向性は、
- 直近期間ではなく、およそ２年間の資産成長曲線が大方右肩上がりである
- 調整前よりドローダウンが小さくなる
- 調整後のプロフィットファクターは、最低でも1.5程度は欲しい
- 不用意なドローダウンを減らしたい
というわけで、夜な夜な地道な作業を繰り返し、下記のようになりました。
大幅に、パワーアップです。さすが、Rigelです。
Rigel Extreme のバックテスト結果 （私の設定-改)
・バックテスト期間 (2012/9/1〜2014/10/4)・手数料の考慮無し
・ロットは0.1固定 (複利機能は無効化)
・ナンピンは各通貨・売買で２回まで(メインとあわせて３ポジションまで）
・ストップロスは38pips程度で設定
| 通貨ペア | スプレッド設定(Pips) | 売買設定 | 総取引数 | 総損益$ | プロフィットファクター | 期待利得 | 最大ドローダウン$ | 最大ドローダウン% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| before | USD/JPY | 1 | SELLのみ | 441 | 171.1 | 1.09 | 0.39 | 473.44 | 4.70% |
| after | 276 | 732.35 | 1.72 | 2.65 | 160.64 | 1.56% | |||
| before | CHF/JPY | 1.5 | SELLのみ | 419 | 454.99 | 1.28 | 1.09 | 309.06 | 2.94% |
| after | 418 | 927.30 | 1.72 | 2.22 | 222.31 | 2.17% | |||
| before | EUR/JPY | 1.5 | BUYのみ | 354 | 821.22 | 1.44 | 2.32 | 367.9 | 3.63% |
| after | 374 | 1567.15 | 2.12 | 4.19 | 179.41 | 1.71% | |||
| before | EUR/JPY | 1.5 | SELLのみ | 229 | 640.51 | 1.7 | 2.8 | 207.64 | 2.07% |
| after | 232 | 864.88 | 2.16 | 3.73 | 204.32 | 2.02% | |||
| before | AUD/JPY | 2 | BUYのみ | 349 | 565.18 | 1.32 | 1.62 | 421.56 | 4.01% |
| after | 689 | 1852.25 | 1.78 | 2.69 | 296.02 | 2.62% |
再調整後とはいえ、結局のところ先週末や９末のドローダウンは喰らってしまうんですが、それはそれで確率的に仕方ない。
今後は、RigelExtremeも、全体的にロット数を絞り気味にして、ドローダウンインパクトを小さくして行くように変更済みです。
また、XAU/USDとGBP/JPYの運用は諦めました。
っていうか、どんだけダメダメ設定だったんだよ俺。。。