昨日、長期的にちょっとイケてない傾向が発覚した私のRigelExtremeの設定について、リベンジです。
例によってバックテストを利用して、最適化を実施しています。対象は、
- 調整するのは、プロフィットファクターが低く、ドローダウンも大きめの数値となっていたもの
- とは言え、調整次第で将来的な収益の見込みがある通貨ペア（売買単位）
調整の方向性は、
- 直近期間ではなく、およそ２年間の資産成長曲線が大方右肩上がりである
- 調整前よりドローダウンが小さくなる
- 調整後のプロフィットファクターは、最低でも1.5程度は欲しい
- 不用意なドローダウンを減らしたい
というわけで、夜な夜な地道な作業を繰り返し、下記のようになりました。
大幅に、パワーアップです。さすが、Rigelです。
Rigel Extreme のバックテスト結果 （私の設定-改)
・バックテスト期間 (2012/9/1〜2014/10/4)・手数料の考慮無し
・ロットは0.1固定 (複利機能は無効化)
・ナンピンは各通貨・売買で２回まで(メインとあわせて３ポジションまで）
・ストップロスは38pips程度で設定
再調整後とはいえ、結局のところ先週末や９末のドローダウンは喰らってしまうんですが、それはそれで確率的に仕方ない。
今後は、RigelExtremeも、全体的にロット数を絞り気味にして、ドローダウンインパクトを小さくして行くように変更済みです。
また、XAU/USDとGBP/JPYの運用は諦めました。
っていうか、どんだけダメダメ設定だったんだよ俺。。。