Rigel Extremeをどうこうする企画。
今朝方(11/27)、Alnilamのロングポジション、１ポジションがストップロスにかかり、これを契機に以前から確かめてみたかったこと
”結局、CHF/JPYに関して、AlnilamとRigelExtremeのどちらが優れているのか”を調べることにしました。
時間の関係で、Buyのみチェックです。
結論としては、どっちもどっちで、
- ドローダウンリスクを小さくしたいなら、Alnilam
- Alnilamよりちょっと稼げるけど、ドローダウンが大きめなRigelExtreme
手元のバックテスト結果では、上記のようになりました。
バックテスト期間： 2011/1/1〜2014/11/27
固定ロットで、金曜日夜間取引停止設定。
Alnilam
Rigel Extreme
結局、パフォーマンスに大きな差がないので、CHF/JPYを運用するなら、ドローダウンが小さいAlnilamが良いのかな。
でも、プロフィットファクターは低めだし、損益曲線も凸凹していて、ちょっと印象がよろしくなかった点が気になりました。