まだやってました。OrionFXさんの、RigelExtremeの研究と言いますか、試行錯誤。
年末年始のEA最適化作業は、ほとんどこの子に費やした感があります。
今日も、今の今まで最適化作業をしていて、やっと私が納得する設定まで行き着きました。頭が痛くなってきました。
2015年も、RigelExtremeには存分に活躍してもらう予定です。(ついでに、Alnilam(ms無し)も継続運用します)
ある程度のナンピンまで許容し、粘って勝つ戦略（という思想だと思います）が機能するように、徹底的に最適化しました。
RigelExtremeの2015年の運用予定通貨ペアは、
- USD/JPY (バックテストベースのプロフィットファクター：1.6程度)
- CHF/JPY (バックテストベースのプロフィットファクター：2程度)
- GBP/CHF (バックテストベースのプロフィットファクター：2程度)
- NZD/USD (バックテストベースのプロフィットファクター：2程度)
上記の4通貨ペアです。昨年は、クロス円に集中した運用をして、一時期に大きめのドローダウンを喰らってしまっていましたので、運用通貨ペアを分散しています。
USD/JPYの性能が、他の通貨ペアに比べると若干低くなっていますが、意地でも挑戦します(危険な発想ですね)。
最適化の総仕上げに、USDJPYの2010/1/1〜2015/1/1までのバックテストで、EAのユーザ向けに配布された設定と、私の設定での比較をしました。
ちょっと、おいおい、な結果が出てしまいましたので、、、、自分を信じて頑張ろうと思います。
- EAユーザ向けに配布された設定によるバックテスト(USDJPY – 2010/1/1〜2015/1/1)
特定の期間向けに最適化したものと推量します。
それにしても、、、なんとも言えないです。
配布された設定ファイルの導入について、私がミスをしていたら
ごめんなさい。
（ver 2.1という設定ファイルを使用したつもりです。
配布されたファイルがRigelEXに直接取り込むことができず、
Excel等で設定ファイルを一部加工しました。
※恐らく、RigelEX(USD/JPY限定版)向けのファイルでしょう。設定ファイルの項目名に_TESTとありました)
- 私の試行錯誤結果のバックテスト(USDJPY – 2010/1/1〜2015/1/1)
同じEAとは全く思えない結果です。ベリーグッドです。
長期運用にも耐えられそうです。
RigelExtremeは、設定次第でここまで変わります。
トレード手法が機能する状況に集中させてあげるほうが、
活躍するチャンスが増えますよね。
短期的な利益を追求すると、良いことは無いようですよ。
(という思想で、AlnilamとRigelは製作されたと思っています。両EAとも素晴らしいものと思います。
それと比較して、msとかsiなんとかとかはどうしたものか。。。）