仮に、バルサラの破産確率が0.5%となるロット数で、１年間EAによる自動トレードを継続した場合、その損益がどうなる運命なのか実験してみました。
条件等
- シミュレーションに用いたトレード明細は、2014/1/1〜2015/1/6までの私の実トレード明細
- 各EAは、私が購入＆運用開始したタイミングで登場する
- バルサラの破産確率計算は、私の実トレード結果のみに基づく
- クローズ時間ベースで順々にシミュレーションしているので
- 各時点の合計含み損は計算できず
- 証拠金の不足は計算できず
- 2015年に運用するEAのみの明細でシミュレーションを実施
- シミュレーションを通じて、ロット数は増減させず固定
- バルサラの破産確率上、必ず破産するEAにはリスクを与えずにシミュレート
こんな、管理をしています。
普段のトレードは、ポートフォリオ的な要素を加味して、すごく保守的な運用形態です。
データ数が少ないものは、信頼性に欠けます。
結果：
資金 400万円で、バルサラの破産確率0.5%以下となるロット数でトレードを１年継続すると
累計損益が+2,700万円となり、累計上の最大損失もマイナス１万２千円程度であり、破産せず、ウハウハ。
となりました。。。
夢ですね。幻です。
BestScalperのロット数なんて、140万ロットですよ。ストップロスにかかると、そのトレードだけでマイナス60万円です。
精神的に耐えられないと思います。
とは言え、きちんと破産しないんですね。