ここ数日、オプティマルfにどっぷりはまっています。
私自身の投資スタイルへの応用について、だいたい方向性が見えてきていますので、一度文章としてアウトプット。
まず、おさらい。オプティマルfとは？
BTR-Day Trade system を何度も出してすみません。
個人的に主力として頑張ってもらいたいEAですので期待がかなり高く、投資結果に悔いのないように徹底的に調べています。
損益シミュレーション結果。
オプティマルfから”f”を保守的な方向へ変化させた場合の損益曲線の比較。
ちなみに、オプティマルfは口座資産に対する、とりうる最大損失割合(と言い換えられるはず)です。
シミュレーションでは、トレード毎にfの再計算はしていませんが、資産増減にあわせてロット数を調整し、一定のリスク割合を保ってトレードを継続させています。
※厳密には、2015/1/1以降のシミュレーションデータは、私のリアル口座のトレード成績を利用しています
シミュレーション結果からわかったこととして、、、まあ、やめておきましょう。
人それぞれの取り方があるかと思います。
そして、本題の今年のマネーマネージメントへの応用について。
草案ではありますが、
- （全体）EA・通貨ペア毎にトレード予算を割り振り、各EA・通貨ペアはこの枠のなかでトレードする（袋分け予算案）
- （全体）袋分け予算が不足し、トレード継続不能となった場合は、一定期間休止したのちトータル２回まで救済あり
- （全体）袋分け予算を通算３回ショートさせた場合、そのEA・通貨ペアは稼働停止、さようならとする
- （リスクの掛け方）フォワードで一定の成績を収めているEA – 原則としてオプティマルfの75%にてトレードする
- （リスクの掛け方）バックテストは申し分ないがフォワード実績が乏しい – 原則としてバルサラの破産確率0.5%ロットにてトレードし、フォワード成績が確認できたら、リスクの掛け方をオプティマルf75%へ移行する
- （リスクの掛け方）あるEA・通貨ペアが稼いだ利益は、そのEA・通貨ペアの袋分け予算のみに組み込まれ、再投資される
- （リスク計算の頻度）日ベースで、オプティマルfの再計算とロット数の調整を実施する
このように、準備のできたEA・通貨ペアからトレードを再開しようと思います。
今のところ該当EAはありませんが、新ブローカーでの稼働確認や、惰性で動かしているものもあります。。。悪い癖だ。