現在、地道ながらもCFD-NK225取引を継続しています。
先日、大きな犠牲とともに、オプティマルfの算出ができるようになりました。
これを活かさない手はないわけで、早速CFD-NK225取引にもオプティマルfによるマネーマネージメントを導入しようと思います。明日から。
さて、CFD-NK225は昨年2014年末で販売終了となったデイズリッチ225（寄り引けの取引）と、ナイトリッチ225(２月末で値上げだそうです）で実施しています。
実態としては、デイズリッチ225のみの稼働状況で、スイスフランショックの余波やらQE開始やらを警戒し、オーバーナイト取引となるナイトリッチ225はお休みしています。
デイズリッチ225の製品パッケージには、過去の取引データが含まれていましたので、それを元にデイズリッチ225のオプティマルf、つまり最終損益が最も高くなり、かつ複利運用をしても破産しない掛け率、掛け金を算出しました。
※危険すぎるので、鵜呑みにしないようにお願いいたします。
オプティマルfの算出結果は次の通りです。
んーー、オプティマルｆ = 0.981だそうです。
つまり、ある瞬間の最大損失が98.1%の掛け率でいくと、破産せずに最終損益が最大となるようです。
んーー、いやな予感、いや妄想劇場になりそうな感じですね。
次に、損益シミュレーションです。初期投資額を１０万円として、６年程度のシミュレーションをしています。
デイズリッチ225のテストデータによると、最大損失は490円(日経平均先物の値動き)だそうです。
これをCFD１単位、つまり490 x 10で換算すると、最大損失は4900円となります。
オプティマルfと最大損失がわかりましたので、１枚当たりのトレード金額を算出します。
これは、”最大損失÷オプティマルf”で算出できます。
結果としては、１枚当たり4995円が必要額となります。（実トレードでは、証拠金が必要となります。今回は、証拠金０円とした場合の妄想劇場です)
資産の増加が凄まじいですね。ちなみに、最大ドローダウン時の損失は、4000兆円ぐらいと算出されました。
（損益シミュレーションのピクチャのなかに、”１トレード額は、最適リスク/オプティマルf”という記述がありますが、誤りです。１トレード額は、最大損失/オプティマルfが正しいです。修正の手間が、、、すみません。以下、同じ誤りが続きます。）
最終損益です。もう単位不明です。
まあ、実際にはこんな大きな金額で、トレードさせてくれないでしょうね。
もう少し現実的なせんの場合もシミュレーションしてみました。
まず最大損失を2000円（オプティマルfは最大損失に敏感に反応します）とし、オプティマルfもフルFではなく、30%Fとしました。
初期投資額を10万円として、先ほど同様にシミュレーションです。（-490円のポイントを-2000円としています）
結果です。
落ち着く桁数です。
最終損益は、億を超えてはいますが、先ほどの場合に比べると現実的ですね。
–追加更新–
損益計算は、小数点以下ロットありで 計算してしまっていますね。誤りでございます。今日はグダグダですね。申し訳ございません。
複利恐るべし。
以上、。。。妄想劇場でした。