KeltnerProのパフォーマンス確認

最近調子が不安定なKeltnerProについて、MT4のバックテストを用いてパフォーマンスチェックを行いました。

今回の目的は、KeltnerProのGBPUSDの通貨ペアについて、どのような設定で今後運用すべきかを決めることです。

現時点で分かっていることとして、2010/1/1を起点としてKeltnerProのGBPUSDのバックテストを行うと、結果のパフォーマンスが芳しく無いということです。

GBPUSDのバックテストでは、こんなハイパフォーマンスがでない。何故だ？

※なお、バックテストの証跡の殆どを割愛してしまいます。よって、この記事の前提やデータを裏付けるものはありませんので、疑ってかかってください。ちなみに、KeltnerProのバックテストは、１通貨５年分を実施するのに、実時間で30時間程要しますので、テスト時のEAパラメータの組み合わせには限りがあります。

例によって、唐突ですが

KeltnerProのGBPUSDバックテスト結果の概要 (下記のリストには、”気がする”がつきます）

設定値をいろいろ調整しても、成績の向上が見込めるのは2013年頃からである
EAのリリース後に追加された機能を有効化しても、GBPUSDでは効果が薄い
KeltnerProのGBPUSDの推奨設定は5分足への適用であるが、15分足への適用でも5分足と同等のパフォーマンスを発揮している

テストは、EAの設定パラメータにバリエーションを持たせ、計3パターン実施しています（後述表のテストグループA,B,C)。また、いつからEAのエッジが利き始めているのかを確認する為、各テストグループでの結果集計期間にもパターンを持たせています。

さて、テスト結果をまとめると下記のようになりました

KeltnerPro_GBPUSDのバックテスト成績表

・テスト期間は、表に記載の”成績集計期間(年初1/1をあらわします)"〜2015/2/8
・スプレッドは全てのテストで15pips固定
・KeltnerProのバージョンは、直近バージョン(V2と表記されるもの)
・固定0.1ロット
・"PAUSE"の項目について、pusemin=0でBreakEvenとEntryFilterがtrueのテスト結果はロストしてしまいました。。。

テストグループ	BreakEven	NumTrades	PauseMin	EntryFilter	Timeframe	成績集計期間	総トレード数	WinTrades	LossTrades	WinRate%	AvgProfitInPips	AvgLossInPips	PayoffRatio	TotalProfitInPips	TotalLossInPips	TotalPLInPips	ProfitFactor	PRR:悲観的リターンレシオ
A	TRUE	3	20	TRUE	M5	from 2010	383	158	225	41.25	30.07	-21.82	1.378	4751.3	-4910	-158.7	0.97	0.84
A	TRUE	3	20	TRUE	M5	from 2012	228	104	124	45.61	29.37	-21.13	1.39	3054	-2620.2	433.8	1.17	0.96
A	TRUE	3	20	TRUE	M5	from 2013	187	84	103	44.92	29.87	-21.61	1.382	2509.4	-2226.3	283.1	1.13	0.91
A	TRUE	3	20	TRUE	M5	from 2014	72	32	40	44.44	28.1	-21.9	1.283	899.1	-875.8	23.3	1.03	0.73
B	FALSE	4	0	FALSE	M5	from 2010	635	232	403	36.54	41.37	-22.37	1.849	9598.6	-9016.3	582.3	1.06	0.95
B	FALSE	4	0	FALSE	M5	from 2012	379	166	213	43.8	40.75	-21.31	1.912	6763.8	-4538.5	2225.3	1.49	1.29
B	FALSE	4	0	FALSE	M5	from 2013	310	140	170	45.16	41.91	-21.91	1.913	5867.9	-3724	2143.9	1.58	1.34
B	FALSE	4	0	FALSE	M5	from 2014	121	61	60	50.41	39.29	-22.55	1.742	2396.4	-1353.1	1043.3	1.77	1.37
C	FALSE	4	0	FALSE	M15	from 2010	682	279	403	40.91	38.13	-25.07	1.521	10638.5	-10103.8	534.7	1.05	0.94
C	FALSE	4	0	FALSE	M15	from 2012	456	212	244	46.49	36.88	-22.46	1.642	7818.8	-5479.8	2339	1.43	1.25
C	FALSE	4	0	FALSE	M15	from 2013	343	161	182	46.94	38.73	-22.88	1.693	6236.1	-4163.7	2072.4	1.5	1.28
C	FALSE	4	0	FALSE	M15	from 2014	143	71	72	49.65	37.35	-22.18	1.684	2652.2	-1597.1	1055.1	1.66	1.31

個人的には、GBPUSDの運用に際し、15分足でBREAK_EVENとENTRY_FILTERを無効化し、なおかつ4ポジ設定で行こうと思います。

３回のテストで、もうお腹いっぱいです。。。