KeltnerProのパフォーマンス確認

最近調子が不安定なKeltnerProについて、MT4のバックテストを用いてパフォーマンスチェックを行いました。

 

今回の目的は、KeltnerProのGBPUSDの通貨ペアについて、どのような設定で今後運用すべきかを決めることです。

 

現時点で分かっていることとして、2010/1/1を起点としてKeltnerProのGBPUSDのバックテストを行うと、結果のパフォーマンスが芳しく無いということです。

 

GBPUSDのバックテストでは、こんなハイパフォーマンスがでない。何故だ?

 
※なお、バックテストの証跡の殆どを割愛してしまいます。よって、この記事の前提やデータを裏付けるものはありませんので、疑ってかかってください。ちなみに、KeltnerProのバックテストは、1通貨5年分を実施するのに、実時間で30時間程要しますので、テスト時のEAパラメータの組み合わせには限りがあります。

 

例によって、唐突ですが

KeltnerProのGBPUSDバックテスト結果の概要 (下記のリストには、”気がする”がつきます)

  • 設定値をいろいろ調整しても、成績の向上が見込めるのは2013年頃からである
  • EAのリリース後に追加された機能を有効化しても、GBPUSDでは効果が薄い
  • KeltnerProのGBPUSDの推奨設定は5分足への適用であるが、15分足への適用でも5分足と同等のパフォーマンスを発揮している

 

 

テストは、EAの設定パラメータにバリエーションを持たせ、計3パターン実施しています(後述表のテストグループA,B,C)。また、いつからEAのエッジが利き始めているのかを確認する為、各テストグループでの結果集計期間にもパターンを持たせています。

 

さて、テスト結果をまとめると下記のようになりました

KeltnerPro_GBPUSDのバックテスト成績表

・テスト期間は、表に記載の”成績集計期間(年初1/1をあらわします)"〜2015/2/8
・スプレッドは全てのテストで15pips固定
・KeltnerProのバージョンは、直近バージョン(V2と表記されるもの)
・固定0.1ロット
・"PAUSE"の項目について、pusemin=0でBreakEvenとEntryFilterがtrueのテスト結果はロストしてしまいました。。。
テストグループBreakEvenNumTradesPauseMinEntryFilterTimeframe成績集計期間総トレード数WinTradesLossTradesWinRate%AvgProfitInPipsAvgLossInPipsPayoffRatioTotalProfitInPipsTotalLossInPipsTotalPLInPipsProfitFactorPRR:悲観的リターンレシオ
ATRUE320TRUEM5from 201038315822541.2530.07-21.821.3784751.3-4910-158.70.970.84
ATRUE320TRUEM5from 201222810412445.6129.37-21.131.393054-2620.2433.81.170.96
ATRUE320TRUEM5from 20131878410344.9229.87-21.611.3822509.4-2226.3283.11.130.91
ATRUE320TRUEM5from 201472324044.4428.1-21.91.283899.1-875.823.31.030.73
BFALSE40FALSEM5from 201063523240336.5441.37-22.371.8499598.6-9016.3582.31.060.95
BFALSE40FALSEM5from 201237916621343.840.75-21.311.9126763.8-4538.52225.31.491.29
BFALSE40FALSEM5from 201331014017045.1641.91-21.911.9135867.9-37242143.91.581.34
BFALSE40FALSEM5from 2014121616050.4139.29-22.551.7422396.4-1353.11043.31.771.37
CFALSE40FALSEM15from 201068227940340.9138.13-25.071.52110638.5-10103.8534.71.050.94
CFALSE40FALSEM15from 201245621224446.4936.88-22.461.6427818.8-5479.823391.431.25
CFALSE40FALSEM15from 201334316118246.9438.73-22.881.6936236.1-4163.72072.41.51.28
CFALSE40FALSEM15from 2014143717249.6537.35-22.181.6842652.2-1597.11055.11.661.31

 

 

個人的には、GBPUSDの運用に際し、15分足でBREAK_EVENとENTRY_FILTERを無効化し、なおかつ4ポジ設定で行こうと思います。

3回のテストで、もうお腹いっぱいです。。。

 

 

 

 

“KeltnerProのパフォーマンス確認” への2件の返信

  1. 貴重なレポートありがとうございます^^
    私も今取り組んでいるチューニングが終わったらKeltnerProやってみたいと思います。

    1. Shin@さん、こんばんは。

      ちょっと中途半端感がありますが、お役にたてたのであれば幸甚でございます。

      この土日を利用して、KeltnerProのAUDUSDのパフォーマンスもチェックしていますので、機会があればまた記事にしようと思います。

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