前回のKelさん記事について、monyuさんからアイデアを頂いた、KeltnerProのEA設定パラメータのハイブリッド運用の検証です。
(本日のVortex Trader PROの記事は、感動するほど超貴重で有用な情報でした。ありがとうございました。益々欲しくなりましたよ^^)
ハイブリッドと言っているのは、EA設定パラメータ中のBreakevenをon-offそれぞれ稼働させるというものです。
なるほど、すごいことをなさるものだ。。。
Breakevenパラメータのon-offにより、ポジションをどこまで保持するかの挙動が変わってきます。（経験上です）
当該パラメータをonにすれば、利幅を稼げそうなトレードを引っ張る代わりに、妥協点が負け側につきやすく損が嵩みます。
逆にoffに設定した場合は、利が出ていても時間経過とともに、ある程度のところでイグジットがかかります。よって、利益は最後まで伸びませんが、損も限定的となる場合が多い傾向となります。
今回は、両方の設定をMT4のチャートを分けて、マジックナンバーも別にし、ロットをそれぞれで分け合って同時稼働させるものとなります。（この記事では、これをハイブリッドと呼びます）
早速ですが、前回に引き続き、KetnerPro_NZDUSDの獲得pipsの遷移から確認。
前回の記事より、バックテスト期間を長くしています。(昨日もバックテストをしていました）
ハイブリッドのPipsは、breakeven_true+falseですので、当然一番pipsを稼いでいます。
注目ポイントは、前回の記事では、breakeven_false > trueの獲得pipsでしたが、
今回はバックテスト期間を長くしたせいか、最終的な合計獲得pipsはbreakeven=trueの方が好成績となっています。
続いて、オプティマルfの算出や、その他統計情報の確認です。
ハイブリッドは、なかなかにハイブリッドのようです。。。
オプティマルfによる、リスクを最もかけられる設定は、Breakeven=trueの場合でした。複利運用を想定する場合は、やはりうまく負けるが勝ちのようです。
※昨晩から地道に、EURGBP_15minのバックテストをしましたが、こちらは冴えない結果でした
最後に損益シミュレーションです。
初期残高を10万円としてシミュレーションしています。
バックテスト期間を長くしたことで、KeltnerPro_NZDUSDの不遇期間もあったせいか、前回のように強烈な最終資産の差は生まれませんでした。
また、オプティマルfや、幾何平均の計算結果の順に応じた最終資産残高となりました。
というわけで、やはりハイブリッドはハイブリッドのようです。
単利運用であれば、ハイブリッド運用法は有望な選択肢と言えるのではないかと思います。
想定通り、Breakevenの良いところ・悪いところの中間を行ってくれますね^^
こんにちは＾＾ すごい早くてびっくりであります 先生＾＾
ハイブリッド作戦はなんだかいけそうな気がしますね。最近は中央銀行が相場を動かしているためか大きく歪まず、ぐわ～～っと動かないのでkelさんもなかなか利益が積み上がりにくい状態ですので、そうなると2つの設定で折衷案な感じはもしかすると良いのかも。
一点気がついたのですが MaxOpenOrdersが3であること。2つチャートで走らせると6つになっちゃってポジションが倍になっちゃうので、2+2 = 4 とかにしないとですね。私もちょっと動かしてみます＾＾
monyuさん、こんにちは。
ご覧頂きまして、ありがとうございます。
バックテストデータさえあれば、損益シミュレーションや統計データの計算はささっと出来るように準備していますよ^^
準備の時間に要した時間は、ハンパないことになっていますが。
>> ぐわ～～っと動かないのでkelさんもなかなか利益が積み上がりにくい
そうですね〜。こんなときにハイブリッド作戦が活きてきそうですね。
ハイブリッド作戦の場合、ポジション数がかさみますので、資産が凹んでいるときの運用が厳しくなってしまうんですよね。
とは言えど、KeltnerProさんは多段ポジションを建てたうちの最初と最後のポジションがやられる傾向にも見えますので、ポジション数の決定は難しいところですよね。
ちなみに、ハイブリッド運用で損益シミュレーションをしていたときに、ロット数は0.01ロットまで凹んだ瞬間がありました。。。
ここを耐え忍んで運用できれば、夢が見られるのかもと思います。
良いアイデアをありがとうございました。
>ちなみに、ハイブリッド運用で損益シミュレーションをしていたときに、ロット数は0.01ロットまで凹んだ瞬間がありました。。。
うお それはきついですね。私は耐えられそうにないです。。。
ちなみに 先日Rev Trader PROのDoug Price氏に複利のパーセンテージを聞いてみましたら、3％でローリスク、5%でハイリスクとのことでした。
myfxbookではその3倍くらいのロット数で超利益になっていますが（笑 リアル口座でもあの成績でいけたらいいなあと…ぶつぶつ
>> リアル口座でもあの成績でいけたらいいなあと
そうですね〜^^
最近myfxbookの成績をみると、REVの伸びは停滞気味に見、、、えますが、実際はロット数が資産に追いついてきてバランスしているようですね。
3%や5%のリスクの話は、どうも一般的な返答のような気もしますが、きちんと返事をして頂ける作者のEAであるなら、気長に待つのが吉ですよね〜。
REVについてもKelさん同様に、最適化や他通貨運用をしてみたいものですが、いかんせんあの激重さんの前ではなかなか