Zスコアの計算

あるストラテジに沿ったトレードの結果から、各トレード間に勝ち負けの従属性があるかどうかをチェックする方法として、Zスコアなるものを導入します。

Zスコアや、オプティマルfはラルフビンスさんの書籍を参考にしています。先生は凄い人です^^

まず初めにお詫びがあります。

先日の記事のなかで、Zスコアの解釈について誤った記載がありました。

この見方が、Zスコアの正しい見方となりますが、真逆に記載しておりました。なお、先日の記事は修正済みです。

申し訳ございませんでした。

さて、今回の目的は、RR HippoのZスコアを調べ、成績向上に利用できるかを確認することです。（最終的に脇道に逸れていきますが、、、）

Zスコアの計算の為にExcelマクロを組みました。今回はコードの掲載を割愛しますが（実運用で確認できてからの掲載を予定しています）、ラルフビンスさんの書籍の例を用いて、処理結果が正しいことをチェックしています。

書籍中での数値列はこれですね。オプティマルfの計算プログラムに機能追加して、一度にいろいろ出来るようにしています。

なお、複数ポジションを保有するEAも検証しますので、Zスコアの検証単位は、ポジションベースではなく、日ベースで行います。

日ベースでのチェックにより、相場に翻弄(奮闘)される、EAの特性が浮き出てくるものと想定しています。

Zスコアの計算結果は、次のようになりました。

この時点で、ZScoreの絶対値が2を超えたものが（ラルフビンス先生曰く、絶対値２以上が最低ライン、もちろん絶対値は大きい程よい）、先に述べたトレード間の従属性が見受けられるEAということになります。

あれ、RR Hippoは速攻で脱落ですね。Zスコア的には従属性が見られないようです。全く。。。

２という数値は、ボリンジャーバンドの２σみたいなもので、信頼度的には95.45%より特異な性質を持つらしいです。

すみません、よくわかっていないです。とにかく、先生曰く２以上ですので、２以上です。これは私のルールとします。

さて、RR Hippoは後回しにして、損益シミュレーションをしていきます。

Zスコアがマイナスですので、勝ちトレードが勝ちトレードを呼び、負けトレードが負けトレードを呼ぶパターンです。

このタイプに関して、勝ちトレードの後は負けるまで引き当てるリスクを大きくし、負けた段階で次の勝ちまで引き当てるリスクを小さくします。

つまり、勝ったらロット数を気持ち上げていき、負けたらより保守的にロット数を抑えるということをしてシミュレーションしてみます。

（in-cep-tionのシミュレーションをしていて、先日の記事の過誤に気づきました。あれ逆だ。。。しまったーーーーorz）

損益シミュレーション結果は、Zスコアに準じた運用をすることで、最終利益の改善が確認できます。

ただし、リスクの補正値を大きくした場合に、最終利益が徐々に落ちていく傾向が気になります。

Zスコアから算出される信頼度的には97%のため、従属傾向はあるが、その傾向は確固たるものではないのかもしれないですね。

Zスコアがプラスのパターンですので、勝ちトレードが負けトレードを呼び、負けトレードが勝ちトレードを呼ぶパターンです。

損益シミュレーションでは、勝ちトレードの後はリスクを抑え、負けトレードの後はリスクを大きくします。

やはりZスコアに準じた運用をすることで、最終利益の改善が確認できます。

VentureBotの場合の信頼度は99%を超えているせいか、補正値を大きくした方が、損益の改善が顕著に現れる傾向となりました。

信頼度は、多分こういうことなのかなと自分では解釈しています。

そういえば、MyfxbookにはZスコアも信頼度(Probability)も計算結果が掲載されていますね。でもあれって、１ポジション毎だと思いますので、複数ポジションを建てる場合には、実体の反映をしきれていないのではと思ってしまいます。

Zスコアが限りなく０に近く、トレード間の従属性は見いだせないようです。

しかしながら、物は試しに、Zスコアマイナス、プラス両方の場合の戦略を適用して、損益シミュレーションしてみました。

とりあえず、勝ちトレードが勝ちトレードを呼ぶの戦略が、最終利益を最も押し上げましたが、だからどうした状態です。

直近の損益カーブの沈み具合が痛々しい。。。

というわけで、RR Hippoさんは小細工せずにオプティマルfで運用していきます。

今後の戦略への取り込みとしては、Zスコアの絶対値が２を超え、ラルフビンスさん曰く”最低でも３０トレードのサンプルが必要”ということですので、30トレードを超えたものから、Zスコアによるロット数の補正もあわせて実施していこうと思います。

今回の確認結果も活かし、信頼度が高いものの補正値をより大きくすることとします。

一応、収穫はあったのかな。

適用できるEAは、結構限られるようですね。。。

EA名が私の管理する略称で、分かりにくいのですが、汲んでいただけると。。。

後日、きちんと掲載予定ではあります。